スキルとかテクニックとかノウハウとか

今週中日にして週の資産増減がプラテンしたようです

シグナルも今日は4つ出てました

あと2日で更に積み上げてほしいものです

さて以下独り言です

憶測で書いている部分もあるので適当にスルーしてください

投資にしろ、トレードにしろ、投機でもいいですが、スキルとかテクニックとかノウハウとか知見とかそういうものを市場を通してお金に変えている行為だと思います

何か、ビットコインで入金して（一応株を買って？）日利1~3%の配当が付くサービス云々があるらしいですけど、スキルとかテクニックとかノウハウとか知見とかそういうものと得られる利益がまったく無関係なので、いくら儲かると言われてもまるで面白くありません

ビットコインは価値あると思いますが、配当は得られても元本の売買ができないものはやはり手を出さない方がいいのではないでしょうかねぇw

中にはすでに元本取り戻している人もいるのかもしれませんが、あちこちで勧誘している状態をみると、新規参入者が永遠に続かない限り、いつか破綻するサービスなんだと思いますけど・・・

まあ、そんなことわかっててチキンレースみたいに参加してるのかもしれませんが

スキルとかテクニックとかノウハウとかが利益に直結しているシストレはその点自分に合ってるのかもしれません

まあいろいろ失敗もあってあまり利益上がってませんがw

それでも、一応いろいろスキルとかテクニックとかノウハウとかは財産として残ってはいますし

独り言です　気になさらないでください

3832Ｔ＆ＣＭＳ上場廃止

現在帰宅して、明日のシグナルを計算させるべく、作業中ですが・・・

まず最初にやるのが、新規上場廃止銘柄の確認と登録です

で

3832Ｔ＆ＣＭＳ上場廃止

とのこと、何か見たことある感じと思ったら 

supercar.hatenablog.com

24万強損失を出したこの銘柄でした

やっぱり駄目だったようです

今日で2月も終わりですね

集計は今週末。3/3で〆ますが、概算で今月29万ほど利益出てます

あと3日でこれを吹き飛ばすことはないとは思うんですが・・・

あんまり書くとフラグが立ちそうなのでやめておきます

ちなみに昨日今日連敗です

マザーズ指数とmp16_2バックテスト比較

メンタルが弱いと

• 好調時⇒そろそろ反動が来るに違いない
• 低迷時⇒やっぱりこの戦略はカーブフィットだったんだ

で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう

それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる

そこを何とかしようと、ちょっと気づいたことがあって、確認のためグラフ化で検証

ちょっとずるして、awk計算結果をエクセル互換ソフトに貼り付けてゴニョゴニョ（試行錯誤で試しにグラフ化するときはやはりエクセルが便利です^_^;）

期間は2013/7/25~現在

オレンジがmp16_2本体の（派生は含まない）のバックテスト

青がマザーズ指数＊a＋ｂ（abはグラフを重ねるための工夫）

要は、マザーズ指数変動を地合いとみて、mp16_2と地合いの相関をみてみようという話

まずは、①

• マザーズは下落後上昇
• 一方mp16_2は
• 小さな下落には巻き込まれているが
• 全体として常に上昇

次に②

• マザーズは暴落後ダラダラ下降
• 最後暴騰
• 一方mp16_2は
• 暴落には巻き込まれるが
• ダラダラ下降中も安定上昇
• 暴騰には反応せず

次に③

• マザーズは基本的にヨコヨコ
• 一方mp16_2は
• 基本的に安定して上昇

次に④

• マザーズは暴落後
• 暫く下でヨコヨコ後
• 上昇するも再び暴落で
• 乱高下
• 一方mp16_2は
• 暴落には巻き込まれるが
• その後回復ヨコヨコ
• 乱高下も基本ヨコヨコ

次に⑤

• マザーズは暴騰後
• 暴落して最後ヨコヨコ
• 一方mp16_2は
• 暴騰も上昇は大したことなく
• 暴落はわずかに巻き込まれる
• 最後のヨコヨコでは安定上昇

最後⑥

• マザーズは安定上昇
• 一方mp16_2は
• 安定上昇

なるほど・・・

こうやって地合いと比較するとわかりやすいし、一時的なマイナスや、長引く低迷でも、多少のDDに狼狽えることなく冷静でいられるような気がする

バックテストだけみてると長引くDDに「ああ、もうダメかも」ってなるけど

地合いと比較すると「相次ぐ暴落にヨコヨコで耐えてる」ともなるので

まあ、過去は過去で未来は相変わらずわからないけど

• 地合いヨコヨコでも、安定上昇でも、ダラダラ下降でも、mp16_2は安定上昇
• しかし、暴落には一時的に巻き込まれる
• 暴騰には付いていけてない
• 乱高下は基本ヨコヨコ

ってことが言えるのかもしれない

まあ、自分のメンタルを安定させるための詭弁検証かもしれませんが・・・

 追記）

　逆張リスト05Cの中の一つ05cyNotT1も同様に

こちらは少し様子が違うようです

2017スペード8（2/20-2/24） +61,160

2017スペード8：1-3月第8週（2/20-2/24）の資産増減ですが

kabu.com（シストレ05Cnew以外） +23,864

松井（シストレ05Cnew）　　+6,076

計　+29,940

火水木と3連敗で、今週はマイナスを覚悟してたんですが、本日4万以上のUPで、何とか3週連続プラスで終われました

月金だけがプラスで何とか週もプラスというパターンが2週連続です

週ごとの資産増減報告になって8週間が過ぎました

8週分のデータをグラフにしてみました（手数料込です）

事故銘柄の-24万強もあって、2月の頭には-20万を超えていたんですが、ここ3週間で取り戻し、逆に＋20万を超えました

ここ4週間の主要ルール別確定損益推移もグラフにしてみました（手数料は入ってません）

mp16_2の本体であるmt_mp16_2k0_3NotT1のシグナルが一番多くて、それによる確定利益が15万ほど

他のルールの利益はごくわずかで、2番目に利益を上げたのがちょこっと裁量で12万程度です

ちょこっと裁量は時間切れ手仕舞い時に手仕舞いせず、数日間放置するという単純なものですが、うまくいっています

これについては気付いたことがあるので、あとあと記事にするかもしれません

2月もあと２営業日を残すのみですが、マイペース、唯我独尊トランプルールwで、2月の〆は来週金曜日3/3となります

なんとかこのまま好調をキープできればいいのですが・・・

ブルーライトが目に良くないので

ブログのテーマを変更してみました

最近、眼精疲労、ドライアイがひどいので、ひょっとしたらPC画面からのブルーライトが原因かもと思いまして・・・

バックライトの白色LEDは青色LED＋黄色の蛍光体で、この青色LEDの波長の短いブルーライトが目に悪いので

黒を基調とするテーマに変えてみたけど、オレンジ系の方が目にいいのかも

（画面が暗いと瞳孔が開くので・・・）

RGBで青を０にすると確かオレンジになったような

これで固定せず、いろいろ試しでテーマ変えるかもしれません

祝ブログ開設 2周年 ^o^/

2/22はニャンコの日で・・・

このブログを開設した日・・・

ちょうど2年経ちました・・・

実に目出度い！

全然皆様の役には立ってないけど、自分的には結構進歩もあって・・・

進歩といっても成績は今一つだけど・・・

でも、着実に自作システムは進歩してるし・・・

メンタル強くて、ルール通り続けられていたら、もう少しはよかったはずだし・・・

とにかく、まあ、ブログが2年続いたことを・・・

一応まだ市場で無事に生き残っていることを・・・

ひっそりとお祝いしましょう・・・

役に立ってないとは思うので心苦しいですが・・・・

読んでいただいている皆様に感謝いたします・・・・

私の市場での損失が、皆様の利益であれば・・・

それはそれで・・・・

よかったと・・・・思いたい（ToTw

資金設定付きでバックテストグラフ

これまでもエクセル上でグラフ化できていたんだけど、awkとgnuplotで資金設定付きでバックテスト結果をグラフ化

tcltkで構築してる左側の操作パネルを先ほど拡張し、上はこれまでのルールの選択で、下は資金設定の選択ができるように

ってまだ形だけで下はeditしかできないw

今のところ、毎回、awkスクリプトを直接エディタで編集してグラフ描かせてるけど、ちゃんと構築すれば、すべてGUIのボタン一つでグラフ化までできるようになるはず

（そういえば手数料考慮を忘れてた）

それにして、このところmp16_2は好調です

そろそろ停滞期が来そうな気もするけど・・・

ちなみにこのときコンソールは

こんな感じ

720万がmaxの資金拘束で、３年半で142%の利率　期待値1.68

って出てます

[day] 2017/2/21 今日は×

資産増減：-31,328

内訳は

kabu.com (mp16_2+逆張リスト05c+ちょこっと裁量) -31,328
松井(裁量) ±0

3連勝とはいきませんでした

が、気にしてもしょうがないです

[day] 2017/2/20 連勝

資産増減：+26,672

内訳は

kabu.com (mp16_2+逆張リスト05c+ちょこっと裁量) +26,672
松井(裁量) ±0

日々の資産増減報告について悩んでますが、プラスの時はするということで・・・

悩んでいるのはバックテストで含み損益がグラフに現れないので、集計は確定損益で行った方がいいような気がしてるので・・・

あるいは逆に含み損益のグラフをバックテストで描かせた方がいいのかも

保持日数の長いストの投入を決めたので、結構含み損益がメンタルに影響しそうでちょっと悩んでます

厳密な資金設計といい加減な資産増減グラフ

何とかawkで資金設計（シミュレーション）計算ができるようになりました

今までもエクセルでやってたんですが厳密でないところがあって・・・

例えば、3日間保持のストだと3日間投入金額を拘束しますが、自動利確設定ありだと、実際の拘束期間は必ずしも3日間ではなくて、1日で終わる可能性もあります

このような場合の計算がエクセルシートではできなかったのですが、awkで頑張って何とか厳密な資金設計ができるようにしました

この資金設計の下で、複数のストラテジーを稼働した場合のバックテスト（資産増減）グラフ作成したので貼ります

gnuplotではなくて最後ずるしてエクセル互換ソフトでグラフ化してますがw

まあ捕らぬ狸の皮算用です

資金ギリギリで積算してますが、そこまで突っ込めるかどうか・・・

メンタル弱いので

DDMAXは150万くらいあります

それに、実はこのグラフにはカラクリがあって、実際の体感と少し違ってきます

• 含み損は一切含まない
• 確定損益がentry日に加算されてる

ということで保持日数の長いストだとグラフと実際の体感が変わってきます

そこまで正確にグラフ化するのはちょっと大変そうです

でも、資金設計はほぼ厳密にできるようになったので、それはそれで進歩です

まあ、メンタル弱いので上記グラフの半分程度の資金設計で実行するかもしれません

今がそのくらいですので

 追記）せっかくなので、資金設計（シミュレーション）のグラフも貼ります

awkで計算してグラフ化はエクセル互換ソフトですが

過去は過去、ルール廃止と新規投入（バックテストグラフ付）

先週と昨日の検証で、ルールの組み替えを行います

mt_05c4yNotT1
mt_05c8yNotT1
mt_05cyNotT1
mt_05c4yT1
mt_05c8yT1
mt_05cyT1
mt_mm24_0NotT1 廃止
mt_mm24_0T1 廃止
--------------------

逆張リスト05Cは上記のように最近シグナルの出ない２つのルールを廃止しました

mt_05c9y20T1 新規投入
--------------------

で、逆張リスト05Cnewとして1ルール新規投入です

mt_mp16_2k0_3NotT1
mt_2mp16_1_3NotT1 修正済
mt_mp16_2k1_3T1 新規投入済
--------------------
mp16_2は先週の変更をそのまま続行です

これらすべてを資金管理も行って2年間のバックテストグラフ

横軸はなんちゃって信用取引なんで気にしないでくださいw

05Cの２つのルールを外したので、実はパフォーマンス落ちています

でも、近々のパフォーマンスはUPしてるはずです

赤のプロットが逆張リスト05cですが、ここ150日ほどほぼ横ばいです（シグナル激減）

まあそういう相場なので仕方ありません

青色のプロットがmp16_2と今回新規に投入したルールの合計になります

近々の結果で弄りすぎるとカーブフィットになる可能性もありますが、一応これで運用していきます

こちらのグラフはデータをエクセルに貼り付けて、あといろいろセルの数式の参照するセルアドレスを変更したりして描かせていますが、正直面倒だし、うっかりミスもよくあります

こちらも最終的にはawk＋gnuplotで描かせたいです

ストラテジー改良過程

全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました

折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます

まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m

最近の気がかりは元メインストの逆張リスト05Cの成績が低迷してることです

逆張リスト05Cは8つのルールの混合ですが、その中で１つのバックテストを↓

ここ1年だけだと

そんなに悪くはないですが、やはりシグナルが少ないです

適当に隠しますがパラメタはこんな感じ（わからないと思いますw

シグナルが少ないので、パラメタaを緩めてみます

逆効果です　パフォーマンス落ちてしまいました

仕方ないのでexit条件を変えてみます

Zdayを変えて、利確ポイントで自動利確としてみます　ここ1年だけ見てみます

大きなDDが気になりますが5％以上で利確すれば、オリジナルよりパフォーマンスは上がるようです　勝ち逃げが奏功しました

DDも利確ポイントを浅くすれば左程気になりません

更にZdayを変えてみます

更に

パフォーマンスは伸び、DDも相対的に浅くなっていきました

（でもまあZdayを弄るのは両刃の刃かもしれないのですが）

パラメタaを更に緩めてシグナルを増やしてみます（これも両刃の刃ですが）

何かいいかんじですパフォーマンス向上しました

念のため

all dataでも見ときます↑

問題は資金設計的にどうか？ですが、このグラフからはわかりません

シグナル減らす必要があったときに備えてフィルタをきつめにしてみます

更にきつめ

シグナルへるのでパフォーマンスは落ちてしまいました

フィルタは弄らない方がいいかもしれません

最後にパラメタaをもう少しだけ弄ります

これにより現在運用中の05Cとシグナルが被ることがなくなります

パフォーマンスおちました

パラメタは被っても可のままにしときます

最終的に弄ったパラメタは

となります

もう少し検証必要ですが、来週より市場投入予定です

 追記）資金設計ですが、厳密な計算はまだプログラムが完成していないので、簡易的な方法でやってみました
一応、現在の資金でも大丈夫そうなので、松井証券の方で運用してみます