読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←面白いと思った記事のリンクを→
クリックいただくと励みになります

にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ
にほんブログ村 株ブログ 株日記(アフィリなし)へ

靴磨きの少年

株やってるなら、知っている人も多い「靴磨きの少年」の話 株価がどんどん上昇して靴磨きの少年までもが株の話をするようになったらバブル終了ってお話 さて・・・・ 巷ではライトライズってのがはやっていたようです 私が知ったのは1週間くらい前 supercar.…

ちょこっと裁量について

グラフ再掲しますが 先月2番目に利益を上げたのは「ちょこっと裁量」と呼んでいる 手仕舞いを意図的に遅らせてその間の上昇を期待する という戦略です 勿論、これはシストレとしてはルール破りですので、普通はご法度とされています しかし闇雲にルールを破…

マザーズ指数とmp16_2バックテスト比較

メンタルが弱いと 好調時⇒そろそろ反動が来るに違いない 低迷時⇒やっぱりこの戦略はカーブフィットだったんだ で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる そこを何とかしようと…

損切はすべきではない?

スイングトレードにおいて基本的に損切は常識のように思われる しかし・・・・ www.zenshiren.jp 特に中身については言及しないが、更に www.zenshiren.jp ストップが損切なのかどうかも置いておく ただ、自分の戦略だと浅い損切は期待値が上がらない検証結…

mp16_2(派生も含む)を30営業日で(ちょっと自分用記事かも

自分用記事かもしれないので恐縮ですが・・・ supercar.hatenablog.com で試みたシミュレーションをmp16_2(派生も含む)全部で実施 まず再掲になるが本体mp16_2k0NotT1 次にサブのmp16_2d 次は派生ストの1mp16_0(これだけちょっと事情により横軸が違うけど…

スイングトレードの保有期間について

一応自分のやっているトレードはスイングトレードに当たる su/car-st-ap-cells のstにはSwing Trade の意味もあり、 carにはCatch And Releaseの意味もある supercar.hatenablog.com 今のところ運用ストラテジーは基本的に2系統あり(派生ストが別にあります…

ちょこっと裁量の現状まとめ

血液型B型で結構ズボラのため、これまで、トレードの記録をサボっていました 初期のころはまめにやっていたのですが、途中で面倒になって・・・・ ですが、6月に資金設計のいい加減さが原因で勝手に大きなポジション取ったまま暴落に巻き込まれたために100万…

gr125252のgr25と資産増減の相関とちょこっと裁量について

朝っぱらからR言語ソースに手を入れゴニョゴニョと・・・ まずは再掲になるが、昨日のgr125255グラフの25日線(gr25)だけ抜き出したグラフ これのここ3か月だけわかりやすく切り取ってみる 9月上げて、10月上げたままキープ、11月暴落と回復 これを踏まえて、…

ハイリススク・ハイリターンを考えてみる

最近他の方のブログを巡っていて、ハイリススク・ハイリターンを考えてみている、盆休みの朝(ちょっとスッキリしない感じもあるけど、祝内村金メダル) この戦略はハイリスク・ハイリターンです と言った時の ハイリスクとは何ぞや? ハイリターンとは何ぞ…

旧システム全ストラテジー全貌

折角なので旧システムの全ストラテジーの合算の全貌もグラフ作成 8年8ヵ月で500%弱 資金拘束max300% 2008年クラスの暴落が来ると種を半分溶かしますが、補填できれば問題ありません とりあえず、このまま続けることにします あと新システムの逆張り暫定〇号…

mp16_2バックテスト全貌

ついでにmp16_2もエクセルで繋いで8年8か月分のバックテスト 逆張リスト05cの半分以下の儲けですが一応右肩上がりで、2008年の大暴落時も大したことない 資金拘束率推移は こちらも300%以下(というか300%以下になるよう資金を調整したんですが) で問題なし…

逆張リスト05cバックテスト全貌

自作のmyシステムは、そんなに長期間のデータを直接扱えません なのでバックテストも1000日分とか500日分でしか資産曲線描かせていませんでした でも、エクセルでデータつなげば何とかなると気付き、やってみました (追記:グラフにミスがあり差し替えてい…

まずはヨコヨコで十分?

遡ることになるけど全シ連の1つ前の漫画もリンク張っておく www.zenshiren.jp で、この中の2コマ抜粋(勝手ですみません) まあ確かに・・・・ 実は現在運用中のメイン・スト、逆張リスト05Cとmp16_2の合成資産曲線(あくまでバックテストね)が こんな感じ…

勿体ないお化け

小市民で、貧乏性なため、基本的に「勿体ない」がすぐ念頭に出てくる性格のようです 今回のwin10アップグレードを巡る騒動(自分が騒いでいるだけですが)を振り返ってみて(まだ騒動完全に終わってはいませんが)そう思いました myPCはwin7 proですので、ア…

損益曲線の平均への回帰

前記事の損益グラフ 水色がバックテストの損益曲線で、レンガ色がその1次の近似曲線(直線) いわばレンガ色は水色の平均 水色はレンガにまとわりつき 離れたら近づきを繰り返す まさに平均への回帰 人間の心理からすると 下に離れるとイライラ、儲からない…

資金設計について(訂正)

過去記事 supercar.hatenablog.com のエクセルワークシートにバグがあり、修正したところ利率が少し下がりましたw 2年で80% 年利40%ですね 凸凹は結構ありますが、一応順調に右肩上がりですし・・・・ まあ、十分ですw (最近、新システムの逆張り暫定〇号が…

資金設計の結果をポジションサイズグラフで見てみる

過去記事 supercar.hatenablog.com で、どんな資金設計になったのか? ポジションサイズ推移をグラフ化してみる かなり凸凹で、更に単純平均で25%しか使っていない これで、年利50%実現できるのならかなりいいような気がする (信用取引やっていないけど仮に…

資金設計について

これまでいい加減だった資金設計について「ああでもない、こうでもない」とエクセル上で悪戦苦闘 とりあえずのものはできたので、ワークシートの一部を公開 肝心の資金部分は切り取ってますw 普通の資金設計って、 資金をいくつかに分けて ストラテジー毎に…

「深く⇔浅く」から「早く⇔遅く」へ

地合は変化するので、同じパラメタのままで運用を続けるのは厳しいと言わざるを得ないのは確か そこで、ある時期に「パラメタが地合に合わないな」と感じたら、パラメタを弄ってバックテスト検証を行い、ストラテジーの見直しを行うわけですが・・・・ まあ…

gr25による市場動向確認

大した利益も上がらず 今年に至っては月〆で1勝3敗 トータルで16万ほど負けている状態で 実績も全然ダメ 今後の方針もさっぱり定まらず迷走中だけども 折角の休みなので、いろいろプログラムは作ってみている 前からやろうと思っていたけどなかなか手を付け…

大数の法則⇒無作為抽出⇒猿ダーツ

唐突に こんな記事書いたんですが、今回やらかしたバグと関係がありまして、、 まあ、大数の法則の説明は特にしません でもまあ、確率論(なんちゃってかもしれませんが)で武装して、期待値がどうとか言ってシストレやってるからには 「一応大数の法則って…

大数の法則(無作為抽出)

大数の法則のシミュレーションをR言語ソース付で説明しているページを発見 http://homepage2.nifty.com/nandemoarchive/toukei_hosoku/taisu_and_cyushin.htm 折角なので実行してみた 大数の法則母平均μの母集団から大きさnの標本を無作為抽出するとき、その…

意外にシンプルな戦略の方がうまくいく?

R言語環境でいろいろ遊んでますが ある単純なストラテジー ↑現在 ↑2008年 やはり下落暴落相場に強そうだ 他の年はまだ見てないけど、これでうまく行くならかなり楽なんだが ちょっと気になる点はあるけど、、、、 4月中に何とかものにしたいけど、さてどうな…

バグは実はありがたい?

現在投入中のストラテジーはバグで当初想定したものと全く別の処理をしているんですが、、、 過去にもバグのおかげでパフォーマンスがUPしてしまう現象はおきてます ある意味ありがたい話です 実は、今回のバグの「目から鱗」度は半端ない バグだけ集めてス…

バグはあったのですが、、、

即席ストラテジー ですが、、、、 実はバグが見つかりました デバッグで、途中データを表示させたところ、全然意図した動作をしていないことが判明w しかし、、、、 バックテストの結果は正しいと思われ、自分が意図したルールになっていないが、バグでそう…

折角なので、、、

ひとつ前の記事 折角なので2008年からずっと調べてみた ↑2008年 ↑2009年 凄く好調! ↑2010年 駄目 手数料負け ↑2011年 good! ↑2012年 まあまあ ↑2013年 凄くいい! ↑2014年 悪くない ↑2015年 約定率落ちたけど悪くはない ↑現在(2015年と2/3は重なるけど) …

下落(暴落)相場に強いストラテジー?

今日も朝からR言語ソースと格闘して、entry後5日目まで見られるようにした セットUPとしては逆張りでも順張りでもない変な(でも単純な)ルールなんだけど かなり期待値が高い 資産曲線を見てみると 横軸に日付がないからわかりにくいけど、昨年の8月の暴落…

バックテストでサイコロを振るべきか?

「神はサイコロを振らない」と言ったのはアインシュタインですが、、、 日足データでは損切されるのか? 利確されるのか? 不明となる場合がある さて、どうしよう、、、、 とりあえず、利確優先と損切優先を切り替えられるようにしたんですが 利確優先⇒安定…

やはり日足データ検証の限界か?

過去記事 ですが、やはりバグあったようです とはいえ、全然ダメというわけではなくて、、、、 結局のところ、日足内で損切にも利確にも両方引っかかった場合、どっちを優先すればいいか不明 という問題 オプション設定で損切優先or利確優先を選べるようにし…

聖杯できましたw

折角なので、聖杯システムを作ってみましたw(過去記事見てね) ある逆張りセットアップで x=0:寄成でentry sng=0:損切はしない rkk=4:4%UPで利確 という、entry-exit条件での資産増減グラフ(簡易版です) (意外にも)そこそこ儲かっている(期待値低い…

損切&利確対応箱ひげ図

データを正しくプロットするのが箱ひげ図なので、データを加工しちゃったらいけないのだけど、トレード実行の手助けになれば、それも有りかな? とも思うので、箱ひげ図にパラメタを追加して、損切&利確を設定した場合も表示できるように改造 まず、損切も…

相場は夜動く?

大した話じゃないけどちょっと気づいたので 2013年ほぼ全銘柄購入だと わかりやすく赤線入れたけど 日中は最終値動きは小さい(始値≒終値) 夜中に値が上がる(前日終値<当日始値) ってことが顕著なようです(2013年特有かはまだわかりません) ざくっとし…

考えてみたら始値は損切できない

損切を評価すべく、いろいろR言語ソースと格闘してるが、いろいろ面倒(というか根本的に解決できないものもある) 考えてみたら始値は損切できない プログラム上で、順次損切に引っかかるか?調べて、引っかかったらそれ以降を損切設定価格と置き換える(と…

entry前後平均値plot

折角なので、箱ひげ図じゃなく、単に平均値のplotもできるようにした ちなみに箱ひげ図の箱の真ん中の太い線は平均値ではなく中央値です まず近々250日データ↓ 次に2008年↓ ついでに2011年(大震災で暴落があった)↓ 2011年はかなりいい! ついでに2011年の…

entry前後推移箱ひげ図(多分最終バージョン)

先日より記事にしている箱ひげ図は entry前後の推移を箱ひげ図で表しているのですが、ほぼ最終バージョンになったのでちょっと紹介 折角なので、稼働しているところをスクショで、、、 グラフの横にコンソールウィンドウが見えているので、そこで操作します…

箱ひげ図2

ちょっと改良 ちなみに2008年のデータにルール2を適用 横軸の見方 数字:相対日付 0は前日 1が当日 前々々日から翌々日まで アルファベット:h 始値 o 終値 y 安値 t 高値 縦軸の見方 当日始値で成買いした時の上昇率% 2008年でも割とうまく底値を捉えてい…

箱ひげ図

今日もちょろっとR言語ソースと格闘 箱ひげ図なるものを描かせてみた 新システムのルール2のここ2年間の何かを表した箱ひげ図 これを見る限り、成買いでもそこそこ利益でそうな感じ ちなみに赤線が3%利益線 追記) 2008年での結果 思ったほど悪くないような…

R言語ソースと格闘中

新システムでの実際のトレードはお休み中ですが、その間に少しでもシステムを進化させるべくR言語ソースと格闘中 abenomix.hatenablog.com イザナミなどのある程度完成された市販ソフトと違って、自作なので、「とりあえず~」になっている部分を何とかしよう…

平均への回帰から考えた「所謂バックテストでの資産曲線」

タイトルが興味を引いただけだと思いますが、過去記事 がにほんブログ村の株自動売買の注目記事1位になったようです まあ、無視すると言いながら、簡易的なグラフは描けるようにしてしまったんですが、、、 折角なので、平均への回帰から「所謂バックテスト…

R言語とシストレ

R言語について、こんなのがあったりしますが、、、 moneyzine.jp 2ページ以降に詳しく書いてあると思うのですが、会員登録が必要なようなので、自分は読んでいませんm(_ _)m ですが、表現として いざ統計分析ソフト「R」の世界へ って、何となく、プログラ…

寄成vs指値

今日は新旧システム双方で買いシグナルの出たある銘柄を 旧システム⇒寄成 新システム⇒指値(正確にはカブドットコムの±指値) と異なる2つのentry条件で挑みました まず寄成は当然約定します 指値は約定する場合もあれば、しない場合もありますが、今回は約…

新システム解析テストプログラム出力

まだまだテストプログラム状態ですが、新システムの出力(を強引にエクセルに貼り付けたもの)を紹介 上部のモザイク入れた部分がストラテジー(セットアップ部分) R言語の文法で直接書き下しているが非常に単純 bパラメタ fパラメタ MxNo. の3つしかな…

寄成からの卒業に向けて

ここまで、ずっとentryは寄成としてました その一番の理由は、自作ソフトの検証機能が寄成entryにしか対応していなかったからです そこには という重大な障害があるので、仕方ない部分もあります しかしながら、情報欠落は受け入れて、代用データで何とかす…

NxNo.とかいうやつ

新年2日目、調子こいてNxNoなるものを作ってみた 以前、nGV戦略なるものを考えて、その時は失敗したけど、nGV戦略のnの意味するパラメタを発展させたのが、NxNo.になります MxNo.と同じくバリエーションがあるんだけど、いろいろ調べてみて とりあえずN52520…

平均への回帰(6)

謹賀新年! 賀正! 新年最初の記事は相変わらず平均への回帰w 昨年最後の記事は MxNo.の分布をポテンシャルに見立てて、量子力学的にパラメタ値がどう動くか、実際の株価データからヒストグラム書かせて調べてみた話です MxNo.の場合は平均値へは回帰しませ…

量子力学的ポテンシャル理論

すっかり???状態だとは思いますが、年内に頑張って(独りよがりですが)説明だけはしてみます で、確率密度のグラフをひっくり返してポテンシャルに見立てて云々って書きましたが MxNo.のポテンシャルを見てみると で、〇に何かが居るが、この〇が パチン…

地合とMxNo.分布の関係

C言語ソースと格闘して任意期間のM525No.の分布を描かせるようにした(使い勝手いまいちなので、もうちょっと改良したいけど) 930日前から870日前、日付で書くと 2012/3/13-6/12だと 地合は凄い下げ相場でバランス崩れていますが、基本的な分布の形には変わ…

m番号改めMxNo.

新システムで独自パラメタのm番号の分布を描かせるようになりましたが、m番号について、いろいろ拡張したり変更したりしてます このままではぐちゃぐちゃになるので、 m番号改めMxNo.という表記に変更します(なんのことかわからないと思いますが) これまで…

平均への回帰(4)

しつこいけどw相変わらず平均への回帰について 平均への回帰 - Wikipedia ウィキぺディア読むと元来、生物データから見出された現象であり、その最初はフランシス・ゴルトンにより1877年に発表された種子の重量に関する結果である そうで、、 (ただwikiの説…

相対性理論とトレード

以下、理系崩れの戯言なので、基本スルーで、、、(突っ込みは無意味) 量子力学的考えのトレードへの応用は前、記事にした となれば、もう一つの現代物理学の基本である相対性理論もトレードに活用する必要がある 相対性理論は簡単に説明すると 結局相対的…

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain