最近、シストレブロガーさんのブログ休止、撤退、放置が結構目立ちます まあ最近の市場がちょっとだけこれまでと変わっている（所謂市場は生きている）からなんですが・・・・ シストレはバックテストという統計学的検証を経て構築された、信用できるルール…

マザーズ指数 明らかにここのところ出来高が上がっていて・・・ しかし・・・・ 昨日は一昨日より出来高少ないのに指数は上がっている・・・ 売りが枯れてきたのでは？ 外国人がヘッジのために売っているとかいう話で・・・・ 上昇すれば買戻しが入るかも・…

勝手に7月を早々に〆てしまいましたが（一応勝ち逃げ）今月はgr125255チェックによる裁量判断が非常にうまくいった月で、かなりルールを無視したトレードが奏功したといえます 今年は大きくマイナスが先行し、その点ではメンタル苦しいのですが、今回の裁量…

シストレをやる上で頭痛いのがDDです バックテストで過去のDDは把握していても、未来においてそれを超えない保証はないし、ここまでDDひどくなったら運用停止とルールを決めていても、運用停止しない方が良かった、ということはよくあることで・・・・ DDを…

マザーズ指数月足チャート これの2007年以降を拡大 これとほぼ同じ期間のgr125255グラフ だからどうした？ 結構先読みしやすいような・・・ チャートは日経平均よりマザーズ指数の方がいいような気はする（大型株にだけ仕掛けるわけではないので）

昨日の記事 supercar.hatenablog.com で、自作システムの２つの異なるsystemの話をしたのだけれど・・・ それぞれ一長一短あって、悩ましいのだけど、自作ならではの面白いアイディアが閃いた 要はシグナルをexport＆importすればいいのだ！ 例えるなら・・…

2018年から某所からの株価データ入手が不可能になります まあ、他に株価データ入手できるところは見つけているので、そっちを来年以降は利用するつもりなんですが、同じcsvファイルではあるものの多少フォーマットが違います そこで #!/bin/bash if [ -e ./h…

一つ前の記事 supercar.hatenablog.com の補足なんだけど・・・ この記事の＜市販ストA＞の資産曲線を再掲するが 2013/3月に発売されたようで、3月は+35%と大きく儲かったようだが、その後は見事にヨコヨコである 確かに 2013-2014に大損しているこのストよ…

メンタルが弱いので、バックテストでのDDが気になる DDとはドローダウンのことで、過去最大益からどれだけ下がったか？ という数字で、金額で表す場合と、％で表す場合がある まあ、％で表す場合分母は何かという問題もありますが・・・ supercar.hatenablog…

理想的なストラテジーとは何だろう？ バックテストで 右肩上がり 極力小さなDD（ドローダウン） 毎日entryシグナルが出る 確かにそうだ で、実際こういうストは売っているし、頑張れば、あるいは運が良ければ自作できるかもしれない しかし、実際に運用する…

まず日経平均 何と年足w 気になるのは出来高 まだ7月だというのに・・・ 来月にも昨年を抜くかも 最終的に2013年と同じくらいに？ 次にマザーズ指数 こちらも出来高が・・・ 勘でしかないが後半上がるんじゃないか？ 少なくとも暴落はないのでは？ 勘でしか…

自分のストラテジーをいろいろ弄って（一応改良のつもりで）検証してるんですが、ありゃ？ カーブフィッテングかな？ と思えることがありましたので記事にしてみます まず、大前提として自分のストラテジー開発はある意味カーブフィッティングをベースにして…

追記）現在はiTradeはやっていませんし、お勧めするつもりはありません（いろいろあったので） iTRADEでも運用できる（はず）のストラテジーを supercar.hatenablog.com 構築し検証してますが、いろいろパラメタを弄った結果 パフォーマンスを向上できました…

株やってるなら、知っている人も多い「靴磨きの少年」の話 株価がどんどん上昇して靴磨きの少年までもが株の話をするようになったらバブル終了ってお話 さて・・・・ 巷ではライトライズってのがはやっていたようです 私が知ったのは1週間くらい前 supercar.…

グラフ再掲しますが 先月2番目に利益を上げたのは「ちょこっと裁量」と呼んでいる 手仕舞いを意図的に遅らせてその間の上昇を期待する という戦略です 勿論、これはシストレとしてはルール破りですので、普通はご法度とされています しかし闇雲にルールを破…

メンタルが弱いと 好調時⇒そろそろ反動が来るに違いない 低迷時⇒やっぱりこの戦略はカーブフィットだったんだ で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる そこを何とかしようと…

スイングトレードにおいて基本的に損切は常識のように思われる しかし・・・・ www.zenshiren.jp 特に中身については言及しないが、更に www.zenshiren.jp ストップが損切なのかどうかも置いておく ただ、自分の戦略だと浅い損切は期待値が上がらない検証結…

自分用記事かもしれないので恐縮ですが・・・ supercar.hatenablog.com で試みたシミュレーションをmp16_2（派生も含む）全部で実施 まず再掲になるが本体mp16_2k0NotT1 次にサブのmp16_2d 次は派生ストの1mp16_0（これだけちょっと事情により横軸が違うけど…

一応自分のやっているトレードはスイングトレードに当たる su/car-st-ap-cells のstにはSwing Trade の意味もあり、 carにはCatch And Releaseの意味もある supercar.hatenablog.com 今のところ運用ストラテジーは基本的に2系統あり（派生ストが別にあります…

血液型B型で結構ズボラのため、これまで、トレードの記録をサボっていました 初期のころはまめにやっていたのですが、途中で面倒になって・・・・ ですが、6月に資金設計のいい加減さが原因で勝手に大きなポジション取ったまま暴落に巻き込まれたために100万…

朝っぱらからR言語ソースに手を入れゴニョゴニョと・・・ まずは再掲になるが、昨日のgr125255グラフの25日線(gr25)だけ抜き出したグラフ これのここ3か月だけわかりやすく切り取ってみる 9月上げて、10月上げたままキープ、11月暴落と回復 これを踏まえて、…

最近他の方のブログを巡っていて、ハイリススク・ハイリターンを考えてみている、盆休みの朝（ちょっとスッキリしない感じもあるけど、祝内村金メダル） この戦略はハイリスク・ハイリターンです と言った時の ハイリスクとは何ぞや？ ハイリターンとは何ぞ…

折角なので旧システムの全ストラテジーの合算の全貌もグラフ作成 8年8ヵ月で500%弱 資金拘束max300% 2008年クラスの暴落が来ると種を半分溶かしますが、補填できれば問題ありません とりあえず、このまま続けることにします あと新システムの逆張り暫定〇号…

ついでにmp16_2もエクセルで繋いで8年8か月分のバックテスト 逆張リスト05cの半分以下の儲けですが一応右肩上がりで、2008年の大暴落時も大したことない 資金拘束率推移は こちらも300%以下（というか300%以下になるよう資金を調整したんですが） で問題なし…

自作のmyシステムは、そんなに長期間のデータを直接扱えません なのでバックテストも1000日分とか500日分でしか資産曲線描かせていませんでした でも、エクセルでデータつなげば何とかなると気付き、やってみました （追記：グラフにミスがあり差し替えてい…

遡ることになるけど全シ連の１つ前の漫画もリンク張っておく www.zenshiren.jp で、この中の2コマ抜粋（勝手ですみません） まあ確かに・・・・ 実は現在運用中のメイン・スト、逆張リスト05Cとmp16_2の合成資産曲線（あくまでバックテストね）が こんな感じ…

小市民で、貧乏性なため、基本的に「勿体ない」がすぐ念頭に出てくる性格のようです 今回のwin10アップグレードを巡る騒動（自分が騒いでいるだけですが）を振り返ってみて（まだ騒動完全に終わってはいませんが）そう思いました myPCはwin7 proですので、ア…

前記事の損益グラフ 水色がバックテストの損益曲線で、レンガ色がその１次の近似曲線（直線） いわばレンガ色は水色の平均 水色はレンガにまとわりつき 離れたら近づきを繰り返す まさに平均への回帰 人間の心理からすると 下に離れるとイライラ、儲からない…

過去記事 supercar.hatenablog.com のエクセルワークシートにバグがあり、修正したところ利率が少し下がりましたw 2年で80% 年利40%ですね 凸凹は結構ありますが、一応順調に右肩上がりですし・・・・ まあ、十分ですw （最近、新システムの逆張り暫定〇号が…

過去記事 supercar.hatenablog.com で、どんな資金設計になったのか？ ポジションサイズ推移をグラフ化してみる かなり凸凹で、更に単純平均で25%しか使っていない これで、年利50%実現できるのならかなりいいような気がする （信用取引やっていないけど仮に…