SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

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ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

システムQ

何やってもダメ+_+

朝の出勤前の時間使って最近調子悪い戦略05C_9y_0T1をいろいろ条件を変えて250日データでバックテスト 結論:何やってもだめ しかし4-が多少マシかなぁ 損切を入れたんだけど・・・・ やはり調子を見て損切設定するかなぁ・・・

戦略9個shell scriptに纏めて一気にバックテスト

自作システムはGUIと言いながら、ボタンを押すと基本的にCUIのコマンド(shell script)が走るだけなので、それらを一つのshell scriptに纏められる 纏める作業の手助けにと、実行したコマンドをログに落とすようにしてたので、ログをエディタで切り出して適…

ついでにDDとかもawkで計算

実トレードの方は日経平均爆上げなのにマザーズが元気がないせいか、今日も損失拡大 メルカリIPOのために皆資金回収してるのか? まあ、仕方ないので今夜もawkスクリプト書いて 昨晩、出力できるようにした複数ストをまとめたバックテストグラフ用のデータを…

gnuplotでも複数ストのバックテストグラフを合算

エクセル(互換ソフト)を使って複数ストのバックテストグラフを合算処理していたのだが・・・・ これをgnuplotで半自動でできるようにした ほんとは線の色を変えたいんだが・・・・ 変えられた(indexを使えばいいようだ) http://lowrank.net/gnuplot/data…

逆張り暫定〇号テスト投入

systemRのストラテジーシグナルをsystemQにimportできるようにしたので、 _SG_IMP_ ALL d Oku(1) Oku(500) DEF _MAXn_ 5 たった3行の簡単なストラテジーを作成して(シグナルはsystemRのストラテジーを全部importする) 過去3年分バックテストすると 約定率:…

systemRからsystemQへのシグナルexport&importができるようになった!

自作システムの話なんでチラシの裏にでも書けばいい記事なんですが・・・ systemRからsystemQへのシグナルexport&importができるようになった! いや、これ結構感動もの 左上のcsvエディタの中身がストラテジーなんだけど、 _SG_IMP_ 9 って書いとけば、sys…

シグナルをexport&importするというアイディア

昨日の記事 supercar.hatenablog.com で、自作システムの2つの異なるsystemの話をしたのだけれど・・・ それぞれ一長一短あって、悩ましいのだけど、自作ならではの面白いアイディアが閃いた 要はシグナルをexport&importすればいいのだ! 例えるなら・・…

システム機能UP

今日は母の日 必要は発明の母 ということで・・・・ こういう機能が必要だ と思ったことを何とかするために、c言語ソース、awkスクリプト、shellスクリプト、Tcl/Tkスクリプトをガシガシ書いて・・・ これが このように進化 ボタンが増えて、横に太ってしま…

バックテストの速度改善

2日ぶりの記事です ちょっとしたアイディアがあって、ここ数日c言語ソースと格闘して実装してました まだ、完全じゃないけど一応動作は確認できたところです 自分のシステムだと1000日分のバックテストに3分20秒くらいかかります c言語なので、計算自体は爆…

簡易的ながら指値entryに対応

追記)やはりバグでした ちょっと厄介かも治すの難しい 頭が冴えているうちに、簡易的ながら指値entryにも対応 自分のシステムはストラテジーのセットアップ処理以後は、株価が、entry日の始値で正規化した値に書き換えられる(つまりentry日に寄成で買った…

売りにも対応!

GW休みですが、いつも通り朝早く目覚めたので、昨日の記憶が残っているうちに(日を置くとシステムの中身がわからなくなるので)awkスクリプトをコピーしてささっと修正して、売りにも対応 完全にバグが取れたかわからないけど、一応はグラフは書けている be…

損切評価が可能に!

恥ずかしい話、自作システムのバックテストは損切設定が簡易的なものしかできていませんでした 本日、一念発起して、システムに手を入れ、無事に損切設定&評価が可能になりました 以前から、やろうとは思っていたのですが、システムの中身がよくわからなく…

自作システムSU/CAR-STの紹介1

自分しか使えないのでブログで紹介しても仕方ないのですが・・・・ Tcl/Tkで作ったGUIのインターフェイス ↑通常バックテストやシグナル出しを行えるのはsystemQ2なので、そこをクリックしたとこのスクショ(このブログをバックにしてます) ここから Data100…

資金設定付きでバックテストグラフ

これまでもエクセル上でグラフ化できていたんだけど、awkとgnuplotで資金設定付きでバックテスト結果をグラフ化 tcltkで構築してる左側の操作パネルを先ほど拡張し、上はこれまでのルールの選択で、下は資金設定の選択ができるように ってまだ形だけで下はed…

過去は過去、ルール廃止と新規投入(バックテストグラフ付)

先週と昨日の検証で、ルールの組み替えを行います mt_05c4yNotT1mt_05c8yNotT1mt_05cyNotT1mt_05c4yT1mt_05c8yT1mt_05cyT1mt_mm24_0NotT1 廃止mt_mm24_0T1 廃止-------------------- 逆張リスト05Cは上記のように最近シグナルの出ない2つのルールを廃止しま…

ストラテジー改良過程

全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました 折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m 最近の気…

ストラテジー調整1つ+新規投入1つ

折角システムの改良をして、自動でグラフ描かせられるようになったので、いろいろパラメータを弄って得られた結果から題記のとおりに まず調整 この前、事故銘柄で24万損したストですが、exit条件を変えました -60%を引くこともありますが+100%を引くこ…

システムの改良は続く・・・

今朝起きたら窓の外は一面の銀世界でした 昼過ぎには溶けてしまいましたが・・・ 今日はかなり頑張ってプログラム作業が進みました バックテストの資産増減グラフの途中利確ありのグラフも描けるようになりました mp16_2なんですが、相変わらず好調のようで…

awk+gnuplotによる累積損益グラフ(のようなもの)

テスト的に描かせることはできた 横軸がおかしいけど・・・ もう少し調整してシステムに組み込む予定 累積損益グラフ(のようなもの)と(のようなもの)がついているのは単に個々の期待値(%)を累積加算しただけなので でもざくっと傾向はわかるのでOK

awk+gnuplotによるグラフ作成機能をシステムに組み込む

昨日のテストがうまくいったので早速システムに組み込んでみた tcltkのセレクトリストからルールを選んでAssemble&Runボタンをクリックしてしばらく待つと、自動でグラフが出る 今までは、テキストデータを出してそれをコピーしてエクセルに貼り付けて・・…

C言語とawkと格闘中

折角の休みなのでプログラミングを進める なるべくエクセルを使わない方向でということでC言語ソースに手を入れシステムの出力フォーマットを変更できるようにし、さらにawkで工夫して列名でアクセスできるようにしてみた abenomix.hatenablog.com 出力をエ…

最新バックテスト資産増減グラフ2017/1/22

折角なのでここまでの検討結果を纏めたトータル戦略でのバックテスト資産増減グラフを貼り付けてみる 縦軸の凄い%はなんちゃって信用取引なので無視してください(要は分母を最大拘束資金÷3にしてるだけ) まあ、過去を改良しても未来がよくなるかは不明だ…

マーケットインパクト対策準備(ただの独り言です)

昨日 長いDDも覚悟する ロット(=投入金額/1シグナル)を徐々に上げていく なんて宣言したせいか、早速本日の下げに巻き込まれ今月のマイナスが10万を超えてしまった まあ、日々の集計はしないと決めたので詳しくは書きませんが・・・ 集計に時間を費やすよ…

mp16_2改良後資金設計

一つ前の記事で「mp16_2のexitを改良しました」と書きました supercar.hatenablog.com 2日保持から5日保持に変更したので、資金拘束がきつくなっているので、資金設計を確認し直します 折角なので前回のグラフとの違いが分かるようgifアニメにしました 全体…

今後の運用ストラテジー

(2016/9/12:訂正)集計ミスがありましたので訂正してます 結局のところ ストラテジ 期待値 年率 逆張リスト05C甲乙㎜24 6.74% 33.77% mp16_2with派生&d 0.97% 15.21% total 2.62% 43.54% で運用していくことに・・・・ 逆張り暫定〇号は中止します(特に大…

改良後ストラテジー

資金設計も考慮した最終バックテスト結果 横軸はなんちゃって信用取引 supercar.hatenablog.com ちなみにエクセルシートにバグがあって、ちょっと元の成績落ちています

コツコツとシステム改良(祝男子4x100mリレー銀!)

いやぁ、男子4x100mリレー凄かったですねぇ Liveで見られてよかったです 銀で大喜びする人 銀でムスッとする人 銀で平謝りで号泣する人 いろんな立場の人がいますが・・・・ こちらも負けないように? せっせとシステム改良に勤しむ土曜日の夜 システムQのbu…

東証1部onlyフラグの追加

折角なので、きちんとシステムの改良に着手 弄っているのは旧システム改めQシステムの方 このところ、シストレは皆さんかなり被弾している様子 当方も7月は何とかプラスで終われたものの、後半はズルズルとマイナスを積み重ねていたし、8月もここ2日何とか反…

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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