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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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逆張リスト05c君

たががカーブフィットされどカーブフィット

失敗から学ぼう第2弾 かつてのメインスト逆張リスト05Cなんだが、 1000日分のデータによるバックテストだから、約3年半なんだが、ここ1年以上、ほぼヨコヨコの状態が続いている この長期間のヨコヨコのためパフォーマンスが上がらないというのが一つの失敗な…

ストラテジー改良過程

全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました 折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m 最近の気…

逆張リスト05Cのグリコ戦術(確認ツールのグラフを増やす)

エクセルで作っている逆張リスト05Cのグリコ戦略確認ツールを改良し、表示グラフの種類を増やしてみた 左上:近々3か月 中上:全部(3年半) に加え、 右下:任意の期間 を追加 また、期待値推移(上)だけでなく、損益推移(下)も追加 うーん、全体として…

逆張リスト05Cのグリコ戦術(裁量でやってみる)

結局のところ逆張りスト05Cのグリコ戦術、かなり複雑になってしまったので 近々確認ツールをエクセルで作り、それを見ながら裁量で行うことに 実施は再来週くらいかも グリコ戦略検討とかやってていろいろ思うことはあるけど まずはうまく行くかテストしてみ…

逆張リスト05Cのグリコ戦術(焦らずのんびり)

今のメインストmp16_2にはグリコ戦術を取り入れている なので、元メインストの逆張リスト05Cにもグリコ戦術を取り入れようといろいろ検証してたのだけど、どうもシステムにバグがあるようで頭を抱えてましたw 非常に疲れましたが、いろいろパラメタを変えて…

最新バックテスト資産増減グラフ2017/1/22

折角なのでここまでの検討結果を纏めたトータル戦略でのバックテスト資産増減グラフを貼り付けてみる 縦軸の凄い%はなんちゃって信用取引なので無視してください(要は分母を最大拘束資金÷3にしてるだけ) まあ、過去を改良しても未来がよくなるかは不明だ…

2017稼働ストラテジーについて

2017始動に当たって今年稼働させるストラテジーについて書いておきます 稼働させるのは基本的に2つのストラテジーだけですw 逆張リスト05C mp16_2 まず逆張リスト05Cですが、 mt_05c4yNotT1mt_05c4yT1mt_05c8yNotT1mt_05c8yT1mt_05cyNotT1mt_05cyT1mt_mm24_…

ちょこっと裁量の現状まとめ

血液型B型で結構ズボラのため、これまで、トレードの記録をサボっていました 初期のころはまめにやっていたのですが、途中で面倒になって・・・・ ですが、6月に資金設計のいい加減さが原因で勝手に大きなポジション取ったまま暴落に巻き込まれたために100万…

今後の運用ストラテジー

(2016/9/12:訂正)集計ミスがありましたので訂正してます 結局のところ ストラテジ 期待値 年率 逆張リスト05C甲乙㎜24 6.74% 33.77% mp16_2with派生&d 0.97% 15.21% total 2.62% 43.54% で運用していくことに・・・・ 逆張り暫定〇号は中止します(特に大…

05cちょっとパラメタを変更(錦織負けちゃった・・・)

USOpenのHPのリアルタイム中継(ラジオと得点表示)で錦織を応援してましたが、負けてしまいましたね 残念です で、こちらも朝からせっせとゴニョゴニョと検証作業 supercar.hatenablog.com 昨日のミスは一応リカバリでき、システムは快調です(GUIは楽) 気…

努力は報われる

先日書いた記事 supercar.hatenablog.com この中で こちらも負けないように? せっせとシステム改良に勤しむ土曜日の夜 システムQのbuyボタン(買いシグナルを計算)が4つに増えました まあ、新たなストラテジーを作ったというより、ロジックはそのままで、…

東証1部onlyフラグの追加

折角なので、きちんとシステムの改良に着手 弄っているのは旧システム改めQシステムの方 このところ、シストレは皆さんかなり被弾している様子 当方も7月は何とかプラスで終われたものの、後半はズルズルとマイナスを積み重ねていたし、8月もここ2日何とか反…

旧システム全ストラテジー全貌

折角なので旧システムの全ストラテジーの合算の全貌もグラフ作成 8年8ヵ月で500%弱 資金拘束max300% 2008年クラスの暴落が来ると種を半分溶かしますが、補填できれば問題ありません とりあえず、このまま続けることにします あと新システムの逆張り暫定〇号…

逆張リスト05cバックテスト全貌

自作のmyシステムは、そんなに長期間のデータを直接扱えません なのでバックテストも1000日分とか500日分でしか資産曲線描かせていませんでした でも、エクセルでデータつなげば何とかなると気付き、やってみました (追記:グラフにミスがあり差し替えてい…

資金設計について(訂正)

過去記事 supercar.hatenablog.com のエクセルワークシートにバグがあり、修正したところ利率が少し下がりましたw 2年で80% 年利40%ですね 凸凹は結構ありますが、一応順調に右肩上がりですし・・・・ まあ、十分ですw (最近、新システムの逆張り暫定〇号が…

資金設計の結果をポジションサイズグラフで見てみる

過去記事 supercar.hatenablog.com で、どんな資金設計になったのか? ポジションサイズ推移をグラフ化してみる かなり凸凹で、更に単純平均で25%しか使っていない これで、年利50%実現できるのならかなりいいような気がする (信用取引やっていないけど仮に…

資金設計について

これまでいい加減だった資金設計について「ああでもない、こうでもない」とエクセル上で悪戦苦闘 とりあえずのものはできたので、ワークシートの一部を公開 肝心の資金部分は切り取ってますw 普通の資金設計って、 資金をいくつかに分けて ストラテジー毎に…

逆張リスト05C確認20160709

6月大きな損失を計上した逆張リスト05Cですが、バックテストで確認してみます ↑05cy 過去最大級のDDでしたが、ほぼトントンにまで回復 ↑05c4ya こちらはDDを脱して大きな利益に ↑05C8ya こちらは半分戻しただけ 1勝1敗1分けという感じでしょうか? 6月は3ケ…

entry-exitの分散と投入資金リミッターの検討

折角の休みなのでエクセルで資金設計の検討をゴニョゴニョと・・・ アイディアとしては entry-exitの分散 投入資金リミッター の2つ 買いシグナルを出すセットアップはそのままで、 寄成entry-5日保持-寄成exit となっているのを最大3つに分散(意味わかり…

ストラテジーのパラメタ変更

このまま退場するのはくやしいので、抵抗を試みる まあ、いろいろ検証してストラテジーのパラメタを弄るだけですけど 旧システムのC言語のソースを少し変更したり バックテストエクセルファイルに新たなタブを追加したり 大したことはできなかったけど一応念…

逆張リスト05C確認20160625

一応確認 過去最大級のDDです でも過去はこのあと切り返して利益になってますが・・・・ 今回どうなるかはわかりません グラフは確定損益で描いているので含み損益は含みません 現在大きな含み損を抱えているので、それが来週戻さないと更にDDが深くなってし…

逆張リスト05C確認20160618

この数日の大きな損(まだ含み損がほとんどですが)の元凶wである逆張リスト05Cのバックテスト確認 05c↑ 05C4y↑ 確定した損益だけだとまだまだぜんぜん想定内のDD以下に過ぎないようです チキンになりすぎでしょうか? 悩みます・・・・

メーテルリンク青い鳥

メーテルリンクの青い鳥 結局幸せの青い鳥は自分の家にいたという話 2014年8月に立ち上げて実際に大きな利益を上げていた逆張リスト05Cでしたが、、、 2015年5月からシグナルがほとんど出なくなり、、、 2015年8月の暴落でシグナルが出始めたのですが、大き…

「思い切って……」大失敗

昨年8月からたびたび起こる大暴落ですっかりビビって 過去記事に書いたようにパラメタ変更したせいで、ほとんどシグナルが出なくなっていた逆張リスト05cですが、、、、 もしパラメタを変更せずにそのまま運用していたらどうなったかというと ガーン! かな…

パラメタ変更続き

折角なので、逆張リスト05Cを構成している残り2つもパラメタ変更後のバックテスト確認 ↑05cy ↑05c8y いずれも似たような感じで、DDは小さくなった(シグナル数減るのでトータル利益は減るが) しばらくはこれで

思い切ってパラメタ変更

このところいろいろあって、何にもできていない状態ですが、、、、 ようやく思い切ってパラメタ変更実施を決意 まだ全部は見ていませんが、とりあえず逆張リスト05Cの一部である05cy4について まずは現状のバックテスト 成行売買で運用してるので、一番上の…

逆張リスト05C確認20160130

逆張リスト05Cの方もちょろっと確認 まず05c4y 昨年末に強制的に利確手仕舞いしてるので年初の結構大きな利益は取りこぼしていまってますが、年初からの暴落に対しては大したDDもなく(大きな利益もないが)運用は続行でいいのかも 次に 05c08y こっちはちょ…

逆張リスト05C君確認20151226

ちょっと中途半端に再開している逆張リスト05C君の一部05c4y お辞儀したようなDD期間だが、シグナル増えてきたので、そろそろ反発するはずでもあるのだが、、、 さてどうしよう。。。 いずれにせよ、実トレードとバックテストの傾向は一致しているのは、わか…

逆張リスト05C君バックテスト確認

折角なので、このところ運用停止している逆張リスト05c君もバックテストにて確認 逆張リスト05c君は3つストラテジーがあって ↑05cy ↑05c4y ↑05C8y まあ、基本的にパラメタに共通な部分はあるので、シグナルがかぶることはよくあります グラフだけみると右肩…

逆張リスト05C君の暴落に対する結果

ストラテジー(戦略:ルール)逆張リスト05C君の今回の暴落に対する結果グラフを貼ってみる 但し、手仕舞いはルールを無視して、昼休みに利益の出ていたものを微益でも手仕舞いした結果である 8/24から以降購入した銘柄は特に損はしてはいないようである ル…

とりあえずツールの仕様拡張してみた

R言語ソースと朝から格闘して、ADマトリックスバブルチャートを拡張してみた 上はココ2年の期待値 上は同じくシグナル 長期(ココ2年)で見る限り傾向は素直な感じだし、上げ相場だと期待値の大小、シグナル発生率の大小はあるが、結構広い範囲で利益は上が…

対数での分布確認

とりあえず、期待値の対数でヒストグラム書くことに成功 きれいな分布してるので「対数正規分布に従う」でよさそう(本当は検定とかがいるみたいだけど) ということは基本的にランダムウォークでよさそう(このストで選んだ銘柄は6日間ランダムウォークして…

使いこなせてないけど統計の図

いろいろ弄りすぎてひとつ前のバージョンのシステムでの出力結果なので、現在運用中の逆張リスト05Cの条件による結果そのものではないですが、まあ、近いので参考までにいろいろ添付してみる データは最新の1000日分 まずは期待値のヒストグラム きれいな分…

逆張リスト05C君(Cパート)の期待値(実績)

先に逆張リスト05C君(Cパート)の実績を纏めています 逆張リスト05C君(Cパート)の実績と今後の方針 - SU/CAR-ST-Support-Systemそこで 期待値:+5.13% って書きましたが、重要な条件が抜けていましたので補足します 保持日数(トレード期間):5~6日です…

逆張リスト05C君(CRパート)の実績と退場宣告

続いて逆張リスト05C君(CRパート)の実績も纏めます(手数料控除後のパフォーマンス) Cパートと基本は同じなんだけど C言語とR言語の連携で買いシグナルを出す Cパートより守備範囲が広い(変な表現ですが) Cパートでシグナル出ていないところ裁量で選ん…

逆張リスト05C君(Cパート)の実績と今後の方針

ピッチャーにたとえると - SU/CAR-ST-Support-Systemで書いたスプリットのサインが「逆張リスト05C君Cパート」というストで、 2014/8~現在に至るまで継続して運用しています(途中1週間ほど中止しましたが) 手数料控除後のパフォーマンスを以下にまとめます…

トホホノホ、、、

基本週末に実施しているADマトリクスバブルチャートですが、1日早く実施してみると B5に化け物のような赤●がぁぁぁぁぁああああ ちょっと慎重になっていてBラインは買わずにパスしてたぁああ 調べたらこれ 期待値89%くらい(2倍弱) トホホだね でもまあ、…

先週のバブル分析5/30

土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析も忘れずにしないと、、、 まずはrk5(=確定損益) 次はrk1(≒含み損益) 先週と違い大きな赤●が目立ちますが、さて来週はどうなるか?

先週のバブル分析5/23

土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析 まずはrk5(=確定損益) CRパートはもはや範囲を都度決めているので図示はなし Cパートのでっかい青■の一部は上場廃止銘柄なのでシグナルは出てたけどパスで大丈夫(ちょっとシステムとしては危ないので改善…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 明らかに25日前から変化している 先々週(GW前) バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値) - SU/CAR-ST-Support-Systemこっちでも差があるので軽く転換期か? でもまた戻ることもあるのでどうしよう? と、結…

先週のバブル分析5/16

最新51日データ(GWのため49+2=51)でのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) 土曜日恒例の分析作業です GWで2週間ぶりなので最新51(49+2)日データでの期待値のADマトリックスです ドローダウンはC2 C3の青い■ですね マイナスは確実にとっ…

バブル分析近々75daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

週末に行っているADマトリックスのバブルチャートをGifアニメにしてみる 75days分のデータで 25日と50日遡り 0日が現時点の75dayデータによるもの かなり変化が出ている 0日はかなり赤丸(プラスの期待値)が出ているが、たぶん4月の分 これだけ変化してい…

シグナル発生率バブル分析

そろそろトレード再開に備えて分析してみる これまで、期待値のバブルチャート載せてきましたが、今度は買いシグナル発生率のバブルチャートです 最新100日データ 25日遡り 50日遡り だんだんシグナル発生率が小さくなってきています それでどうなの?どうす…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 差がハッキリしてきました でもどうしようか悩んでます

先週のバブル分析5/2

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) 土曜日恒例の分析作業です 祝日が1日あったのでずれてる気がしますが、これまで通り最新49日データでの期待値のADマトリックスです ちなみに今週途中からCRパートの範囲を広げていま…

逆張リスト05c CRパートパフォーマンス

ついでに05cのCRパートも(強引に)〆ます 期待値は平凡に 2.35% 16勝4敗 勝率80% 今月は全スト安定して利益上げられました

逆張リスト05c Cパートパフォーマンス

4月もあと1営業日を残すのみですが、逆張リスト05c君のCパートのパフォーマンス(確定損益ベース)が確定してるので、纏めてみます まずは、2014/7/29からの損益グラフ 多少のDDはあるものの順調に右肩上がりになっています 驚くべきは期待値で今月は +10.91…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 差が出てきたような 来週はどうしましょうか、、、、

先週のバブル分析4/25

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) これでは利益はでませんね。 しばらく大きなポジションとらない方がいいかも

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り さて来週はどうしますか

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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