SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADEも始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください)
iTRADEはリレーションワークからシナジスタに譲渡されました
現在シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

逆張リスト05c君

逆張リスト05Cバックテスト確認

非常に久しぶりの逆張リスト05Cのバックテスト確認 かつてはメインストだったのですが、ここ1年以上シグナル激減でサブストになってます(運用資金も落としてます) 全部で6つのストラテジーあるんですが・・・・ 好調とは言えませんが損はしてないようです …

たががカーブフィットされどカーブフィット

失敗から学ぼう第2弾 かつてのメインスト逆張リスト05Cなんだが、 1000日分のデータによるバックテストだから、約3年半なんだが、ここ1年以上、ほぼヨコヨコの状態が続いている この長期間のヨコヨコのためパフォーマンスが上がらないというのが一つの失敗な…

ストラテジー改良過程

全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました 折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m 最近の気…

逆張リスト05Cのグリコ戦術(確認ツールのグラフを増やす)

エクセルで作っている逆張リスト05Cのグリコ戦略確認ツールを改良し、表示グラフの種類を増やしてみた 左上:近々3か月 中上:全部(3年半) に加え、 右下:任意の期間 を追加 また、期待値推移(上)だけでなく、損益推移(下)も追加 うーん、全体として…

逆張リスト05Cのグリコ戦術(裁量でやってみる)

結局のところ逆張りスト05Cのグリコ戦術、かなり複雑になってしまったので 近々確認ツールをエクセルで作り、それを見ながら裁量で行うことに 実施は再来週くらいかも グリコ戦略検討とかやってていろいろ思うことはあるけど まずはうまく行くかテストしてみ…

逆張リスト05Cのグリコ戦術(焦らずのんびり)

今のメインストmp16_2にはグリコ戦術を取り入れている なので、元メインストの逆張リスト05Cにもグリコ戦術を取り入れようといろいろ検証してたのだけど、どうもシステムにバグがあるようで頭を抱えてましたw 非常に疲れましたが、いろいろパラメタを変えて…

最新バックテスト資産増減グラフ2017/1/22

折角なのでここまでの検討結果を纏めたトータル戦略でのバックテスト資産増減グラフを貼り付けてみる 縦軸の凄い%はなんちゃって信用取引なので無視してください(要は分母を最大拘束資金÷3にしてるだけ) まあ、過去を改良しても未来がよくなるかは不明だ…

2017稼働ストラテジーについて

2017始動に当たって今年稼働させるストラテジーについて書いておきます 稼働させるのは基本的に2つのストラテジーだけですw 逆張リスト05C mp16_2 まず逆張リスト05Cですが、 mt_05c4yNotT1mt_05c4yT1mt_05c8yNotT1mt_05c8yT1mt_05cyNotT1mt_05cyT1mt_mm24_…

ちょこっと裁量の現状まとめ

血液型B型で結構ズボラのため、これまで、トレードの記録をサボっていました 初期のころはまめにやっていたのですが、途中で面倒になって・・・・ ですが、6月に資金設計のいい加減さが原因で勝手に大きなポジション取ったまま暴落に巻き込まれたために100万…

今後の運用ストラテジー

(2016/9/12:訂正)集計ミスがありましたので訂正してます 結局のところ ストラテジ 期待値 年率 逆張リスト05C甲乙㎜24 6.74% 33.77% mp16_2with派生&d 0.97% 15.21% total 2.62% 43.54% で運用していくことに・・・・ 逆張り暫定〇号は中止します(特に大…

05cちょっとパラメタを変更(錦織負けちゃった・・・)

USOpenのHPのリアルタイム中継(ラジオと得点表示)で錦織を応援してましたが、負けてしまいましたね 残念です で、こちらも朝からせっせとゴニョゴニョと検証作業 supercar.hatenablog.com 昨日のミスは一応リカバリでき、システムは快調です(GUIは楽) 気…

努力は報われる

先日書いた記事 supercar.hatenablog.com この中で こちらも負けないように? せっせとシステム改良に勤しむ土曜日の夜 システムQのbuyボタン(買いシグナルを計算)が4つに増えました まあ、新たなストラテジーを作ったというより、ロジックはそのままで、…

東証1部onlyフラグの追加

折角なので、きちんとシステムの改良に着手 弄っているのは旧システム改めQシステムの方 このところ、シストレは皆さんかなり被弾している様子 当方も7月は何とかプラスで終われたものの、後半はズルズルとマイナスを積み重ねていたし、8月もここ2日何とか反…

旧システム全ストラテジー全貌

折角なので旧システムの全ストラテジーの合算の全貌もグラフ作成 8年8ヵ月で500%弱 資金拘束max300% 2008年クラスの暴落が来ると種を半分溶かしますが、補填できれば問題ありません とりあえず、このまま続けることにします あと新システムの逆張り暫定〇号…

逆張リスト05cバックテスト全貌

自作のmyシステムは、そんなに長期間のデータを直接扱えません なのでバックテストも1000日分とか500日分でしか資産曲線描かせていませんでした でも、エクセルでデータつなげば何とかなると気付き、やってみました (追記:グラフにミスがあり差し替えてい…

資金設計について(訂正)

過去記事 supercar.hatenablog.com のエクセルワークシートにバグがあり、修正したところ利率が少し下がりましたw 2年で80% 年利40%ですね 凸凹は結構ありますが、一応順調に右肩上がりですし・・・・ まあ、十分ですw (最近、新システムの逆張り暫定〇号が…

資金設計の結果をポジションサイズグラフで見てみる

過去記事 supercar.hatenablog.com で、どんな資金設計になったのか? ポジションサイズ推移をグラフ化してみる かなり凸凹で、更に単純平均で25%しか使っていない これで、年利50%実現できるのならかなりいいような気がする (信用取引やっていないけど仮に…

資金設計について

これまでいい加減だった資金設計について「ああでもない、こうでもない」とエクセル上で悪戦苦闘 とりあえずのものはできたので、ワークシートの一部を公開 肝心の資金部分は切り取ってますw 普通の資金設計って、 資金をいくつかに分けて ストラテジー毎に…

逆張リスト05C確認20160709

6月大きな損失を計上した逆張リスト05Cですが、バックテストで確認してみます ↑05cy 過去最大級のDDでしたが、ほぼトントンにまで回復 ↑05c4ya こちらはDDを脱して大きな利益に ↑05C8ya こちらは半分戻しただけ 1勝1敗1分けという感じでしょうか? 6月は3ケ…

entry-exitの分散と投入資金リミッターの検討

折角の休みなのでエクセルで資金設計の検討をゴニョゴニョと・・・ アイディアとしては entry-exitの分散 投入資金リミッター の2つ 買いシグナルを出すセットアップはそのままで、 寄成entry-5日保持-寄成exit となっているのを最大3つに分散(意味わかり…

ストラテジーのパラメタ変更

このまま退場するのはくやしいので、抵抗を試みる まあ、いろいろ検証してストラテジーのパラメタを弄るだけですけど 旧システムのC言語のソースを少し変更したり バックテストエクセルファイルに新たなタブを追加したり 大したことはできなかったけど一応念…

逆張リスト05C確認20160625

一応確認 過去最大級のDDです でも過去はこのあと切り返して利益になってますが・・・・ 今回どうなるかはわかりません グラフは確定損益で描いているので含み損益は含みません 現在大きな含み損を抱えているので、それが来週戻さないと更にDDが深くなってし…

逆張リスト05C確認20160618

この数日の大きな損(まだ含み損がほとんどですが)の元凶wである逆張リスト05Cのバックテスト確認 05c↑ 05C4y↑ 確定した損益だけだとまだまだぜんぜん想定内のDD以下に過ぎないようです チキンになりすぎでしょうか? 悩みます・・・・

メーテルリンク青い鳥

メーテルリンクの青い鳥 結局幸せの青い鳥は自分の家にいたという話 2014年8月に立ち上げて実際に大きな利益を上げていた逆張リスト05Cでしたが、、、 2015年5月からシグナルがほとんど出なくなり、、、 2015年8月の暴落でシグナルが出始めたのですが、大き…

「思い切って……」大失敗

昨年8月からたびたび起こる大暴落ですっかりビビって 過去記事に書いたようにパラメタ変更したせいで、ほとんどシグナルが出なくなっていた逆張リスト05cですが、、、、 もしパラメタを変更せずにそのまま運用していたらどうなったかというと ガーン! かな…

パラメタ変更続き

折角なので、逆張リスト05Cを構成している残り2つもパラメタ変更後のバックテスト確認 ↑05cy ↑05c8y いずれも似たような感じで、DDは小さくなった(シグナル数減るのでトータル利益は減るが) しばらくはこれで

思い切ってパラメタ変更

このところいろいろあって、何にもできていない状態ですが、、、、 ようやく思い切ってパラメタ変更実施を決意 まだ全部は見ていませんが、とりあえず逆張リスト05Cの一部である05cy4について まずは現状のバックテスト 成行売買で運用してるので、一番上の…

逆張リスト05C確認20160130

逆張リスト05Cの方もちょろっと確認 まず05c4y 昨年末に強制的に利確手仕舞いしてるので年初の結構大きな利益は取りこぼしていまってますが、年初からの暴落に対しては大したDDもなく(大きな利益もないが)運用は続行でいいのかも 次に 05c08y こっちはちょ…

逆張リスト05C君確認20151226

ちょっと中途半端に再開している逆張リスト05C君の一部05c4y お辞儀したようなDD期間だが、シグナル増えてきたので、そろそろ反発するはずでもあるのだが、、、 さてどうしよう。。。 いずれにせよ、実トレードとバックテストの傾向は一致しているのは、わか…

逆張リスト05C君バックテスト確認

折角なので、このところ運用停止している逆張リスト05c君もバックテストにて確認 逆張リスト05c君は3つストラテジーがあって ↑05cy ↑05c4y ↑05C8y まあ、基本的にパラメタに共通な部分はあるので、シグナルがかぶることはよくあります グラフだけみると右肩…

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain