逆張リスト05c君
自作システムが資金設計付きで指値戦略の評価(バックテスト)が出来るようになったので・・・・ 以前から試してみたかった戦略を検証してみた 信用倍率2倍DD:j=812:675,215( 7.34%) 資金=9,202,959 損益=7,895,275 (年2,324,309 年利 25.26%) DDも小さく年…
これまで、ずっとentryは寄成のみで頑張ってきました というか、自作システムのsystemQが指値に対応してなかったのですが systemRの方は対応してたので 逆張り暫定〇号 というストを一時期運用してたりもしたんですが パフォーマンスがあまりよくない 約定率…
忌中につき長期お休みから、リハビリトレードを経て、明日から実トレード復帰予定です 結局、多少のDDは目をつぶって・・・・ これまでとほぼ同様のスト(5つ)を運用 久しぶりに、エクセル(互換ソフト)を使って・・・ 最新のバックテストの合計を纏める↑ …
ちょっとうまくいかなかった supercar.hatenablog.com ので、リベンジ ちょっと試してみたいアイディアがあったので echo cd `dirname $0` cd `dirname $0` pwd cat <<eof|sed -e 's/\[N/\[\$1/g;s/{N/{\$1/g' | awk -f ../awk/mkm4_2.awk >./mkm4byawk A -(hei25[N]-owa[N])/owa[N]*100 B -(hei5[N]-owa[N])/owa[N]*100 R (owa[N]</eof|sed>…
昨日の記事 supercar.hatenablog.com でうまいったパラメタ変更が別のスト ではうまくいかない(↑2008年を含む2007/1/5~1000日分データ) 別のパラメタを弄って これがやっと・・・・ ※自分用メモ(DEF _HH125_H -12 を設定) 東証1部とそれ以外で対策を変…
チマチマやっているリハビリトレードは数万円の確定損失と数千円の含み益 ちょっと新規entryをやめて様子見ることして、機能UPしたシステムでいろいろやっている途中 高速にバックテストを繰り返すことができるようになったけど、バグなのか? 操作がややこ…
昨日と同じく、逆張リスト05Cの最新形の一つ 05C_9y_0T1.m4 T1 #T1notNK225 include(./inc/fix/filter05c) Xp 75 DblD Heihei75{0}*0.4-9 d #0.4 -9 pA(-80,Dd) d Oku(1) Oku(500000) include(./inc/fix/05c9y00) Zday 10 #20 BUG DEF _MAXn_ 5 必要資金/利…
1ヵ月以上、シストレから離れてて、すっかり???状態なのでいろいろとリハビリ中 以下、唐突ですが・・・ 05C_OR_0.m4 というファイル名のストラテジーが NotT1 include(./inc/fix/filter05c) Xp 75 DblD Heihei75{0}*0.4-15 d pA(-80,Dd) d Oku(1) Oku(50…
ストラテジーの記述にマクロを使えるようにしたのですが、それを使って 05C_OR_0.m4 NotT1 include(./inc/fix/filter05c) Xp 75 DblD Heihei75{0}*0.4-15 d pA(-80,Dd) d Oku(1) Oku(500000) include(./inc/fix/05cOR00) Zday 8 BUG DEF _MAXn_ 5 と記述した…
このところ、マクロプロセッサm4をシステムに導入し、マクロを使ってストラテジーの記述ができるようにしてるんですが、結構簡潔にストラテジーを記述できるようになりました 05C_OR NotT1include(./inc/filter05c)DblD Heihei75{0}*0.4-15 dpA(-80,Dd)d Oku…
暴落後のリバウンドもひと段落したと思うので、現時点での結果から戦略のトリアージを行います 今回、最大瞬間風速で-450万のDD*1を食らってメンタルが死にました 自作システムの方は複数ストトータルのグラフ化の機能は(まだ)ないし、DDの数字を計算する…
折角の休みなので老体に鞭打って、いろいろやっています 特に、ストラテジー=戦略の検討ではなく、自作システムに手を入れていろいろやっています C言語ソースを弄るのは失敗すると大変なので(一応バックアップはとりますが)ちょっと二の足を踏むんですが…
今回の暴落にほとんど影響受けてないスト群05Cのバックテスト確認 スト名1シグナル当たりの投入金額 必要資金 利率(3年半) 期待値 05cyNotT124万 3273170 73.86 5.43 60万 9393961 64.45 4.01 05c4yNotT124万 3785440 61.86 4.30 60万 9241520 72.80 3.86 …
非常に久しぶりの逆張リスト05Cのバックテスト確認 かつてはメインストだったのですが、ここ1年以上シグナル激減でサブストになってます(運用資金も落としてます) 全部で6つのストラテジーあるんですが・・・・ 好調とは言えませんが損はしてないようです …
失敗から学ぼう第2弾 かつてのメインスト逆張リスト05Cなんだが、 1000日分のデータによるバックテストだから、約3年半なんだが、ここ1年以上、ほぼヨコヨコの状態が続いている この長期間のヨコヨコのためパフォーマンスが上がらないというのが一つの失敗な…
全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました 折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m 最近の気…
エクセルで作っている逆張リスト05Cのグリコ戦略確認ツールを改良し、表示グラフの種類を増やしてみた 左上:近々3か月 中上:全部(3年半) に加え、 右下:任意の期間 を追加 また、期待値推移(上)だけでなく、損益推移(下)も追加 うーん、全体として…
結局のところ逆張りスト05Cのグリコ戦術、かなり複雑になってしまったので 近々確認ツールをエクセルで作り、それを見ながら裁量で行うことに 実施は再来週くらいかも グリコ戦略検討とかやってていろいろ思うことはあるけど まずはうまく行くかテストしてみ…
今のメインストmp16_2にはグリコ戦術を取り入れている なので、元メインストの逆張リスト05Cにもグリコ戦術を取り入れようといろいろ検証してたのだけど、どうもシステムにバグがあるようで頭を抱えてましたw 非常に疲れましたが、いろいろパラメタを変えて…
折角なのでここまでの検討結果を纏めたトータル戦略でのバックテスト資産増減グラフを貼り付けてみる 縦軸の凄い%はなんちゃって信用取引なので無視してください(要は分母を最大拘束資金÷3にしてるだけ) まあ、過去を改良しても未来がよくなるかは不明だ…
2017始動に当たって今年稼働させるストラテジーについて書いておきます 稼働させるのは基本的に2つのストラテジーだけですw 逆張リスト05C mp16_2 まず逆張リスト05Cですが、 mt_05c4yNotT1mt_05c4yT1mt_05c8yNotT1mt_05c8yT1mt_05cyNotT1mt_05cyT1mt_mm24_…
血液型B型で結構ズボラのため、これまで、トレードの記録をサボっていました 初期のころはまめにやっていたのですが、途中で面倒になって・・・・ ですが、6月に資金設計のいい加減さが原因で勝手に大きなポジション取ったまま暴落に巻き込まれたために100万…
(2016/9/12:訂正)集計ミスがありましたので訂正してます 結局のところ ストラテジ 期待値 年率 逆張リスト05C甲乙㎜24 6.74% 33.77% mp16_2with派生&d 0.97% 15.21% total 2.62% 43.54% で運用していくことに・・・・ 逆張り暫定〇号は中止します(特に大…
USOpenのHPのリアルタイム中継(ラジオと得点表示)で錦織を応援してましたが、負けてしまいましたね 残念です で、こちらも朝からせっせとゴニョゴニョと検証作業 supercar.hatenablog.com 昨日のミスは一応リカバリでき、システムは快調です(GUIは楽) 気…
先日書いた記事 supercar.hatenablog.com この中で こちらも負けないように? せっせとシステム改良に勤しむ土曜日の夜 システムQのbuyボタン(買いシグナルを計算)が4つに増えました まあ、新たなストラテジーを作ったというより、ロジックはそのままで、…
折角なので、きちんとシステムの改良に着手 弄っているのは旧システム改めQシステムの方 このところ、シストレは皆さんかなり被弾している様子 当方も7月は何とかプラスで終われたものの、後半はズルズルとマイナスを積み重ねていたし、8月もここ2日何とか反…
折角なので旧システムの全ストラテジーの合算の全貌もグラフ作成 8年8ヵ月で500%弱 資金拘束max300% 2008年クラスの暴落が来ると種を半分溶かしますが、補填できれば問題ありません とりあえず、このまま続けることにします あと新システムの逆張り暫定〇号…
自作のmyシステムは、そんなに長期間のデータを直接扱えません なのでバックテストも1000日分とか500日分でしか資産曲線描かせていませんでした でも、エクセルでデータつなげば何とかなると気付き、やってみました (追記:グラフにミスがあり差し替えてい…
過去記事 supercar.hatenablog.com のエクセルワークシートにバグがあり、修正したところ利率が少し下がりましたw 2年で80% 年利40%ですね 凸凹は結構ありますが、一応順調に右肩上がりですし・・・・ まあ、十分ですw (最近、新システムの逆張り暫定〇号が…
過去記事 supercar.hatenablog.com で、どんな資金設計になったのか? ポジションサイズ推移をグラフ化してみる かなり凸凹で、更に単純平均で25%しか使っていない これで、年利50%実現できるのならかなりいいような気がする (信用取引やっていないけど仮に…