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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

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ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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怪しいブログwatch

 
 悪徳商法へ誘う怪しいブログに関する警鐘記事あり
 カテゴリ「怪しいブログ」を見てください
 

05CNew

主要戦略のバックテスト確認

折角なので主要戦略のバックテスト確認 まずは05C_9y 寄成戦略 DD:j=975:440,756(15.25%) 資金=2,890,710 損益=2,127,075 (年621,115 年利 21.49%) 戻してはいるが、その前のDDがひどい やはりこれは裁量でon/offが必要だと思う 次はm5_2m DD:j=474:748,354(…

(自分用記事)filter05Cありなしバックテスト比較

シグナルが減っているので・・・ 以下、自分用記事 m(_ _)m 05C_OR_0 の ; -----filter-------------------- Fix(filter05c) Xp 75 の有無での違い 暴落前後はフィルターなしでもOKかも ただもう遅いかも 05C_9y_0T1 だと フィルターなしだとDDがおおきくな…

現在の状況でストラテジー改良に手を出さない理由(全然うまく書けませんが)

貴重な土日なんですが、特にストの改良に勤しむわけでもなく、いろいろグダグダ考えている日曜日の朝です 以下長文になってますが、中身は薄いです グラフだけ見てふーんでw OK 今年の2月に大暴落に巻き込まれ、成績もひどい状況で・・・ いろいろ改良した一…

(自分用記事)05c_9y_0T1の2013以前1000日データバックテスト

自分用記事で恐縮です 今回大きなDDを食らった寄成戦略:05c_9y_0T1の2013以前1000日データバックテスト(2009/12/4~2013/12/30) ; -----市場---------------------- T1 ; -----filter-------------------- Fix(filter05c) Xp 75 // -----条件(変数)----…

反発が弱い時の逆張り寄成entry

何をやってもだめ supercar.hatenablog.com こいつは 逆張り寄成entryなんですが、最近調子を落としている で、いろいろパラメタをいじってみたけど何やってもだめという結論でした 唯一損切を入れるのがちょっとましかも、ということでしたが・・・ gr12525…

何やってもダメ+_+

朝の出勤前の時間使って最近調子悪い戦略05C_9y_0T1をいろいろ条件を変えて250日データでバックテスト 結論:何やってもだめ しかし4-が多少マシかなぁ 損切を入れたんだけど・・・・ やはり調子を見て損切設定するかなぁ・・・

戦略トリアージについて

暴落後のリバウンドもひと段落したと思うので、現時点での結果から戦略のトリアージを行います 今回、最大瞬間風速で-450万のDD*1を食らってメンタルが死にました 自作システムの方は複数ストトータルのグラフ化の機能は(まだ)ないし、DDの数字を計算する…

05CNewバックテスト確認

ついでに05CNewの方もバックテストで確認 05CNewは2つのストラテジーからなるんだけど今のところ好調・・・ とはいえ、1ヵ月もタイムラグがあるので本当のところはわからない 気休めに これの3dayとか5dayで見れば・・・ まあ気休めだけどまだ大丈夫なよう…

05CNewの裁量操作

ハイリターンではないが、そこそこ安定して利益を上げている05CNewですが、いろいろ裁量判断でゴニョゴニョやってます まずこのパラメタが4となっているので、ある値が4を下回ると、シグナルが出なくなります バックテストには20営業日のタイムラグがあるん…

上手く記事にできない逆張りの工夫

やはり6月はシストレにとって利益を上げやすい相場だったようですねぇ(他の方のブログみて判断:3桁万どころか、4桁万の方も(;゚Д゚)) で・・・ かつてのメインスト逆張リスト05Cはこのところほとんどシグナルでない ある種の逆張り派にとっては暇な展開が…

シストレに裁量を入れるべきか?

基本的にシストレはシステムの出すシグナル通りに、ルール通りにトレードするものである しかし、自分の作ったシステムの欠陥とか、市場動向とか、ある程度わかっている場合にそこに裁量を入れるか、結構悩む 2017年、ここまでは「ちょこっと裁量」と題して…

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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