SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADE始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください))
iTRADEは(株)シナジスタに譲渡されました
(株)シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

R

kona linux にR言語をインストールしてみた

参考にした記事 Debian 7にRの実行環境(3.1.1)をapt-getでインストールする - Symfoware kona linux 3.0 はdebian 8 ベースなので wheezy を jessie に変えてみただけですが無事にインストールできた ¥3,240 のPC上だと思えば感動すら覚える! 使いこなせる…

逆張り暫定5号投入

やけくそで逆張り暫定5号も投入 #暫定5号#200日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h200<-hei200(s)ans<-tapply(s$h200,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5200s5m(sp0m)+5*s200m(sp0m)<(-10) &#h200<ans0[j+1]&h200< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h200<>…

逆張り暫定4号投入

更に調子に乗って、逆張り暫定4号も投入 ※注意は手仕舞いが4日後であること #暫定4号#15日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h15<-hei15(s)ans<-tapply(s$h15,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M515s5m(sp0m)+5*s15m(sp0m)<(10) &…

逆張り暫定3号投入

調子に乗ってw逆張り暫定3号も投入 #暫定3号#125日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h125<-hei125(s)ans<-tapply(s$h125,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#M5125s5m(sp0m)+5*s125m(sp0m)<10 &#h125<ans0[j+1]&h125< (-25)&dai>100000000& TRUE ) #ソートして</ans0[j+1]&h125<>…

逆張り暫定2号投入

逆張り暫定1号のルール(R言語ソース)を適当に弄ってみたら、結構いい結果が返ってきたので 早速来週より投入 #暫定2号#75日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%s$h75<-hei75(s)ans<-tapply(s$h75,s$j,quantile,0.001)ans0<-hei(ans,10) q <- subset(s ,#…

逆張り暫定1号

このところ好調の逆張り暫定1号ですが、たまにはバックテストでの確認を 新システムで稼働させているので、R言語環境でこんなグラフになります ここ1ヵ月くらい、微益を積み上げており、好調のようです 縦軸は厳密ではないですが、あるポジションサイズをと…

やはりR言語環境でグラフ化

旧システムのバックテスト資産増減グラフはエクセルで描かせていて、 gr25のグラフは新システムでR言語環境で描かせている 2つのグラフを1つに重ねて比較したいので、R言語環境でデータをcsvに落としてそれをエクセルに取り込み こんなグラフ描かせていた…

約定率vs約定率x期待値でみたらどうだろうか?

約定率下げると期待値が上がる傾向があるけど、約定率低すぎると利益は減る方向にあるので、、、 で、約定率と期待値を掛けた値でプロットしたらどうだろうか? 一応期待値は手数料相当をデータから予め減じているのでご心配なく こんなグラフで定期的に市場…

約定率vs期待値(101-143&値がさ株)

折角なので近々300日の約定率vs期待値を別の価格帯でも ちなみにquantileを使って全データの3.2%のデータがこの価格帯に存在することを確認している(3.2%としたのは前の記事で採用した価格帯が3.2%だったので) ↑猿ダーツ後だと約定率が低い時に期待値も落…

指値vs約定率

折角なので 指値(始値の何%下で指すか?正確にはちょっと違うけど)vs約定率もグラフ化してみる こんな感じ サイコロ振っているけど、それによるばらつきは軽微と思われる 注意)ここと一つ前の記事のグラフは300日分のデータをぶっこんでの計算なので、日…

約定率vs期待値

なぜR言語に拘っているのか? ということで、折角なのでシミュレーション結果を公開(特別サービス) R言語で自作関数を作るとこんなグラフが簡単に作れる 横軸は約定率 縦軸は期待値 プロットがばらついているのは日足データから決定できない部分でサイコロ…

大数の法則(無作為抽出)

大数の法則のシミュレーションをR言語ソース付で説明しているページを発見 http://homepage2.nifty.com/nandemoarchive/toukei_hosoku/taisu_and_cyushin.htm 折角なので実行してみた 大数の法則母平均μの母集団から大きさnの標本を無作為抽出するとき、その…

新システム検証ソフト拡張中

折角の休日を有効に使おうと朝からR言語ソースと格闘して(疲れた)新システム検証ソフト拡張中 まだ中途半端な部分はあるけど、何とか動いてはいる entry後4日まで見られるように拡張 日足データ内で利確も損切も引っかかった時の処理を拡張 主にこの2点が…

損切&利確対応箱ひげ図

データを正しくプロットするのが箱ひげ図なので、データを加工しちゃったらいけないのだけど、トレード実行の手助けになれば、それも有りかな? とも思うので、箱ひげ図にパラメタを追加して、損切&利確を設定した場合も表示できるように改造 まず、損切も…

entry前後平均値plot

折角なので、箱ひげ図じゃなく、単に平均値のplotもできるようにした ちなみに箱ひげ図の箱の真ん中の太い線は平均値ではなく中央値です まず近々250日データ↓ 次に2008年↓ ついでに2011年(大震災で暴落があった)↓ 2011年はかなりいい! ついでに2011年の…

entry前後推移箱ひげ図(多分最終バージョン)

先日より記事にしている箱ひげ図は entry前後の推移を箱ひげ図で表しているのですが、ほぼ最終バージョンになったのでちょっと紹介 折角なので、稼働しているところをスクショで、、、 グラフの横にコンソールウィンドウが見えているので、そこで操作します…

箱ひげ図2

ちょっと改良 ちなみに2008年のデータにルール2を適用 横軸の見方 数字:相対日付 0は前日 1が当日 前々々日から翌々日まで アルファベット:h 始値 o 終値 y 安値 t 高値 縦軸の見方 当日始値で成買いした時の上昇率% 2008年でも割とうまく底値を捉えてい…

箱ひげ図

今日もちょろっとR言語ソースと格闘 箱ひげ図なるものを描かせてみた 新システムのルール2のここ2年間の何かを表した箱ひげ図 これを見る限り、成買いでもそこそこ利益でそうな感じ ちなみに赤線が3%利益線 追記) 2008年での結果 思ったほど悪くないような…

R言語ソースと格闘中

新システムでの実際のトレードはお休み中ですが、その間に少しでもシステムを進化させるべくR言語ソースと格闘中 abenomix.hatenablog.com イザナミなどのある程度完成された市販ソフトと違って、自作なので、「とりあえず~」になっている部分を何とかしよう…

所謂バックテストでの資産曲線のようなもの

11時間前に という記事を書いておきながら、簡易的なグラフならR言語で数行ソース書けばでグラフ化できるはずだと思い直し、過去書いたソースを探してみたところ、ちょうどいいのが見つかって、それをアレンジして組み込んだところ、一応こんな出力は得られ…

R言語とシストレ

R言語について、こんなのがあったりしますが、、、 moneyzine.jp 2ページ以降に詳しく書いてあると思うのですが、会員登録が必要なようなので、自分は読んでいませんm(_ _)m ですが、表現として いざ統計分析ソフト「R」の世界へ って、何となく、プログラ…

新システムでm番号ヒストグラム

新システム一部が動くようになりつつあります 今日は簡単なR言語ソース書いて、新システムでm番号のヒストグラム書かせてみました バッチリですv ちなみに、ここでのm番号は旧システムのm番号を÷2してます また、新システムではちょっと工夫して、m番号を拡…

相関係数の有意性の確認

何となく、絶対値0.2以上で相関有と判断しているんだけど、ちゃんと統計学的に見た場合0.2ってどうよ? って思わなくもないのですが、タイムリーなことに見つけたブログ記事 webbeginner.hatenablog.com ありがたいことにR言語のソース付なので、そのまま計…

単純なexitルール

SU/CAR-STAPは買いシグナルを出すだけ(setup) entryは寄成 と超単純 で、exitも単純です ルール1:+〇〇%到達 未到達なら2日後寄成で手仕舞い ルール2:5日後寄成で手仕舞い の2つで、ストラテジー毎にどちらにするか決まっているだけ(アプリが何かし…

津波の前の引き潮のような

ちょっと譬えが不謹慎ですが、他にいい表現がなかったので、、、すみません 今度はシグナル発生率のADバブルチャートの推移 プログラム上、日付の6日前から10日間(営業日)の買シグナル発生率(もちろん全部をシグナルとしているわけではない)をバブルの大…

ADバブルチャート(今回の暴落)

とりあえず を踏まえて、現時点すなわち暴落発生後のADバブルチャート確認 手仕舞い条件は購入後6日で寄成りで売却 8/20-9/3の間にシグナルに従い購入し(つまりほぼ暴落発生中)6日後に売却した場合の期待値分布 7/4の時点での過去2年間(つまりほぼ上げ相…

とりあえずツールの仕様拡張してみた

R言語ソースと朝から格闘して、ADマトリックスバブルチャートを拡張してみた 上はココ2年の期待値 上は同じくシグナル 長期(ココ2年)で見る限り傾向は素直な感じだし、上げ相場だと期待値の大小、シグナル発生率の大小はあるが、結構広い範囲で利益は上が…

対数での分布確認

とりあえず、期待値の対数でヒストグラム書くことに成功 きれいな分布してるので「対数正規分布に従う」でよさそう(本当は検定とかがいるみたいだけど) ということは基本的にランダムウォークでよさそう(このストで選んだ銘柄は6日間ランダムウォークして…

使いこなせてないけど統計の図

いろいろ弄りすぎてひとつ前のバージョンのシステムでの出力結果なので、現在運用中の逆張リスト05Cの条件による結果そのものではないですが、まあ、近いので参考までにいろいろ添付してみる データは最新の1000日分 まずは期待値のヒストグラム きれいな分…

先週のバブル分析5/30

土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析も忘れずにしないと、、、 まずはrk5(=確定損益) 次はrk1(≒含み損益) 先週と違い大きな赤●が目立ちますが、さて来週はどうなるか?

先週のバブル分析5/23

土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析 まずはrk5(=確定損益) CRパートはもはや範囲を都度決めているので図示はなし Cパートのでっかい青■の一部は上場廃止銘柄なのでシグナルは出てたけどパスで大丈夫(ちょっとシステムとしては危ないので改善…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 明らかに25日前から変化している 先々週(GW前) バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値) - SU/CAR-ST-Support-Systemこっちでも差があるので軽く転換期か? でもまた戻ることもあるのでどうしよう? と、結…

先週のバブル分析5/16

最新51日データ(GWのため49+2=51)でのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) 土曜日恒例の分析作業です GWで2週間ぶりなので最新51(49+2)日データでの期待値のADマトリックスです ドローダウンはC2 C3の青い■ですね マイナスは確実にとっ…

バブル分析近々75daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

週末に行っているADマトリックスのバブルチャートをGifアニメにしてみる 75days分のデータで 25日と50日遡り 0日が現時点の75dayデータによるもの かなり変化が出ている 0日はかなり赤丸(プラスの期待値)が出ているが、たぶん4月の分 これだけ変化してい…

シグナル発生率バブル分析

そろそろトレード再開に備えて分析してみる これまで、期待値のバブルチャート載せてきましたが、今度は買いシグナル発生率のバブルチャートです 最新100日データ 25日遡り 50日遡り だんだんシグナル発生率が小さくなってきています それでどうなの?どうす…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 差がハッキリしてきました でもどうしようか悩んでます

先週のバブル分析5/2

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) 土曜日恒例の分析作業です 祝日が1日あったのでずれてる気がしますが、これまで通り最新49日データでの期待値のADマトリックスです ちなみに今週途中からCRパートの範囲を広げていま…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 差が出てきたような 来週はどうしましょうか、、、、

先週のバブル分析4/25

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) これでは利益はでませんね。 しばらく大きなポジションとらない方がいいかも

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り さて来週はどうしますか

先週のバブル分析4/18

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) うーん、すごいなこれは CRパートは獲れたはずですがCパートはフィルタで獲れなかったはず 購入枚数も弱気で控え目だったし しかし、日経平均が横ばいから下降した週に逆張りが強い…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

スコープを広げて100日データバブル分析 パラメタ選択は的確に思えます 25日遡ると うーん、スコープ100日で見ると変更しないでいい感じになりますね

バブル分析近々75daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

近々75日データでのバブル分析 25日遡ると 差がはっきりしてきましたねぇ CRパートのパラメタを変更すべきかも

バブル分析近々75daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データではあまり差が出なかったので75日データで まず近々75日だと 25日遡ると ちょっと差がある感じ でもまだ具体的にどうするべきか方向性は見えないかも なので、もうしばらくこのままでいきます

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

いろいろバブルチャート書かせて分析しているけど、短期データだと、ばらつきが大きくて判断ができない感じ。。。 なので近々100日データでの結果を貼っておきます ADパラメタ範囲設定に問題はないと思うけど、、、 近々ではなく25営業日昔に遡ると 大差ない…

バブル分析昔ヨコヨコ辛抱相場(ADマトリックスvs期待値)

日経平均チャート 逆張リスト05C君 ADマトリックス 単純逆張り うーん、逆張リスト05c君効果ないかも 単純な逆張りでいいのか、、、、ちょっとショックかもw

バブル分析昔下げ終了回復相場(ADマトリックスvs期待値)

折角なのでバブル分析続けます まずは日経平均チャート 逆張リスト05c君 ADマトリックス 単純逆張り 逆張リスト05c君の効果はあると思いますが、ちょっと微妙w 思ったほどではないかも

バブル分析アベノミクス上げ相場(ADマトリックスvs期待値)

ついでにアベノミクス上げ相場のバブル分析 逆張リスト05c君のADマトリックス 単純な逆張り E6を除けば逆張リスト05c君の方が期待値高い Dパラメタの6は基本採用しづらいので、一応は逆張リスト05c君は期待値を上げる効果はあるようです しかし思ったほど差…

バブル分析大昔下げ相場(ADマトリックスvs期待値)

折角なので、バブルチャートで前載せた「大昔下げ相場」を分析 わかりやすく日経平均のチャート載せます 逆張リスト05c君の期待値ADマトリックスは ちなみに単純な逆張りだと 単純な逆張りでもADマトリックスでパラメタをうまく選べば利益出るようです (た…

トホホ分析

まず、バブルチャートを改良しました 赤●が期待値プラス 青■が期待値マイナスです 手仕舞いしていた1週間をこのADマトリックスバブルチャートで分析してみると 従来のCのみパートでも大きな赤●を捕獲していることがわかります(青■も含まれるがフィルタで排…

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain