bMf戦略改めbMb/a戦略
過去記事 ですが、やはりバグあったようです とはいえ、全然ダメというわけではなくて、、、、 結局のところ、日足内で損切にも利確にも両方引っかかった場合、どっちを優先すればいいか不明 という問題 オプション設定で損切優先or利確優先を選べるようにし…
相変わらず、R言語環境でいろいろ遊んでいますが、、、 期待値低いけど、割と安定している条件が見つかる >r(2) ルール2を適用 > gr(p,md=2,x=0,sng=1.8,rkk=4,opsr=1,opx=0,opsn=0,oprk=0) x=0 なので寄成買い sng=1.8 -1.8%で損切 rkk=4 4%で利確 早めの…
新システムでbMb/a戦略を立ち上げてます その検証結果ですが、資産曲線とかグラフ化せず、数値のままエクセルに以下の感じで纏めることにしました その前に、ストラテジーの名前ですが、特に付けずに bMb/a戦略のルール0~4とだけ呼ぶことにします まずは近…
昨日は4つもストラテジー作成したんですが、すべてbMb/a 戦略をルール化したものです 詳細は書けませんがある程度書いてみると、、、 MxNo.の種類の選択 bパラメタ条件を決める b/aパラメタを決める バックテスト 満足できなければ2に戻る entry条件とexit…
前に書いた記事に追記したですが、、、 3つのパラメタの中でどうもfパラメタがしっくりこない思いがあって、、、 bパラメタとMxNo.については、一応拡張「平均への回帰」理論で説明できるんだけど、fパラメタはそうでもない ということで、新システムでの…
2016/3/5 追記 以前、bMf戦略と名付けた戦略について書いたのですが、、、、 どうもfパラメタの扱いに疑問が出てきたので、一旦破棄します 転んでもただでは起きたくない性格なので、新たに bMb/a戦略 なるものを検討中です -----------以下は2016/1/10の記…