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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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graph

mp16_2のバックテスト

昨日今日とちょっと大きめにマイナス食らっていますが、一昨日まではmp16_2が好調なので、自慢げに?wバックテストグラフ貼ります ちなみに仕様で3日前までの結果です(昨日今日は含まれず) まずは資金条件なしで傾向を見るグラフ 何本もあるけど、+8%で利…

バックテストチェック(mp16_2資産曲線)

ちょっと脱線記事がすぎた こっちも今週大きく損失出しているので、メインストmp16_2(の一部)のバックテストの確認 グラフに現れるのは確定損益なのだが、まあ普通のDDにすぎない それでも実際に食らうと凹むのでメンタル弱すぎな自分 歳取るとどんどんメ…

バックテストチェック(資産曲線)

他人事のHYIPは置いておいて、本職の作業を とりあえず最新のバックテスト(資産曲線)グラフ このところ停滞ぎみだが最後上昇している これは派生ストだけど、最後グッと伸びている まあ、バックテストと実際は微妙に違いがあって、解決できない問題はある…

ちょこっと裁量について

グラフ再掲しますが 先月2番目に利益を上げたのは「ちょこっと裁量」と呼んでいる 手仕舞いを意図的に遅らせてその間の上昇を期待する という戦略です 勿論、これはシストレとしてはルール破りですので、普通はご法度とされています しかし闇雲にルールを破…

マザーズ指数とmp16_2バックテスト比較

メンタルが弱いと 好調時⇒そろそろ反動が来るに違いない 低迷時⇒やっぱりこの戦略はカーブフィットだったんだ で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる そこを何とかしようと…

2017スペード8(2/20-2/24) +61,160

2017スペード8:1-3月第8週(2/20-2/24)の資産増減ですが kabu.com(シストレ05Cnew以外) +23,864 松井(シストレ05Cnew) +6,076 計 +29,940 火水木と3連敗で、今週はマイナスを覚悟してたんですが、本日4万以上のUPで、何とか3週連続プラスで終われまし…

厳密な資金設計といい加減な資産増減グラフ

何とかawkで資金設計(シミュレーション)計算ができるようになりました 今までもエクセルでやってたんですが厳密でないところがあって・・・ 例えば、3日間保持のストだと3日間投入金額を拘束しますが、自動利確設定ありだと、実際の拘束期間は必ずしも3日…

過去は過去、ルール廃止と新規投入(バックテストグラフ付)

先週と昨日の検証で、ルールの組み替えを行います mt_05c4yNotT1mt_05c8yNotT1mt_05cyNotT1mt_05c4yT1mt_05c8yT1mt_05cyT1mt_mm24_0NotT1 廃止mt_mm24_0T1 廃止-------------------- 逆張リスト05Cは上記のように最近シグナルの出ない2つのルールを廃止しま…

ストラテジー改良過程

全自作のシステムで、まだまだ発展途上のため、出来ることも限られていますが、昨晩ストラテジーの改良をゴニョゴニョやってました 折角なので、パラメタほとんど伏せますが、その過程を記録に残してみます まあ、ほとんど自分用記事ですがm(_ _)m 最近の気…

ストラテジー調整1つ+新規投入1つ

折角システムの改良をして、自動でグラフ描かせられるようになったので、いろいろパラメータを弄って得られた結果から題記のとおりに まず調整 この前、事故銘柄で24万損したストですが、exit条件を変えました -60%を引くこともありますが+100%を引くこ…

システムの改良は続く・・・

今朝起きたら窓の外は一面の銀世界でした 昼過ぎには溶けてしまいましたが・・・ 今日はかなり頑張ってプログラム作業が進みました バックテストの資産増減グラフの途中利確ありのグラフも描けるようになりました mp16_2なんですが、相変わらず好調のようで…

グラフの向こうに投資家の心理が見える?

高いパフォーマンスを上げているトレーダーはチャートの向こうに投資家の心理が見えているらしいです ですが、正直、私はさっぱりですw そこは何とかコンピューターの力を借りてデータ至上主義に徹し・・・ と、思っているんですが・・・ 結構いいです と前…

awk+gnuplotによるグラフ

結構いいです supercar.hatenablog.com

最新バックテスト資産増減グラフ2017/1/22

折角なのでここまでの検討結果を纏めたトータル戦略でのバックテスト資産増減グラフを貼り付けてみる 縦軸の凄い%はなんちゃって信用取引なので無視してください(要は分母を最大拘束資金÷3にしてるだけ) まあ、過去を改良しても未来がよくなるかは不明だ…

mp16_2k0_5確認20161218

久しぶりにスト別バックテストグラフを載せてみる mp16_2の一部で改良を加えてmp16_2k0_5というルール このところ好調が続いている exitは6%の設定が最近は良い感じ 同ルールの実際の利益グラフが以下(2016/9/16-) 寄成entryなので、バックテストのグラフ…

スイングトレードの保有期間について

一応自分のやっているトレードはスイングトレードに当たる su/car-st-ap-cells のstにはSwing Trade の意味もあり、 carにはCatch And Releaseの意味もある supercar.hatenablog.com 今のところ運用ストラテジーは基本的に2系統あり(派生ストが別にあります…

最新バックテスト資産増減グラフ

一応現在稼働中のスト全部をまとめたバックテスト資産増減グラフを貼ってみる 縦軸のすごい%はなんちゃって信用取引なので気にしないで 実際の損益がこの通りでないのは ビビってシグナルどおりにentryできていない 途中で結構パラメタ弄っている というせ…

mp16_2改良後資金設計

一つ前の記事で「mp16_2のexitを改良しました」と書きました supercar.hatenablog.com 2日保持から5日保持に変更したので、資金拘束がきつくなっているので、資金設計を確認し直します 折角なので前回のグラフとの違いが分かるようgifアニメにしました 全体…

mp16_2のexit改良

昨日mp16_2の改良の記事 supercar.hatenablog.com を書きましたが、更にexitの改良を実施したところ 更に利益が伸ばせることに気づきました ただ、これまで「MAX2日保持」だったのが「MAX5日保持」に変わるので、資金拘束はきつくなります なので、資金設計…

mp16_2へパラメタ追加

mp16_2の最新のバックテストグラフ ここ1年ほど芳しくない ↑↓↑↓と大きく行って来いを繰り返して結局ヨコヨコな感じ これまでもいろいろ改善を試みてきたけどどうしてもうまくいかず そこで、一念発起して、システムにある機能を付加するべく、C言語ソースとa…

改良後ストラテジー

資金設計も考慮した最終バックテスト結果 横軸はなんちゃって信用取引 supercar.hatenablog.com ちなみにエクセルシートにバグがあって、ちょっと元の成績落ちています

gr125255チェック(ヨコヨコはまだ続く?)

gr125255チェック supercar.hatenablog.com 25日線(黒)が-10を目前にお辞儀しましたが、思った通り急落はせずにヨコヨコな感じです しばらくは続くでしょうか? その後急落? ダラダラと下落? あんまり上がる気はしないなぁ

「深く⇔浅く」から「早く⇔遅く」へ

地合は変化するので、同じパラメタのままで運用を続けるのは厳しいと言わざるを得ないのは確か そこで、ある時期に「パラメタが地合に合わないな」と感じたら、パラメタを弄ってバックテスト検証を行い、ストラテジーの見直しを行うわけですが・・・・ まあ…

mp16_2確認20160716

このところ調子が悪い(はず)のmp16_2 バックテストで確認 そんなに悪くなく横ばい中? 拡大してみる うーんそんなに悪くない? 最近はきちんと資金考慮してるのでそっちでみてみる こっちはだらだら下降中 厳密な資金考慮が裏目にでている どうしよう・・…

gr12552チェック(しばらくはヨコヨコ?)

久しぶりにgr125255チェック 25日線(黒)が-10目前でお辞儀 しかしながら、ここから急落は考えにくいかも しばらくはヨコヨコ? であれば、逆張リスト05Cはシグナルあまり出ないでしょうね こういう時はmp16_2でシグナルが出るので、チマチマ利益を上げるべ…

mp16_2確認20160709

mp16_2の方も確認 バックテストでは横ばい継続中といった感じですね

逆張リスト05C確認20160709

6月大きな損失を計上した逆張リスト05Cですが、バックテストで確認してみます ↑05cy 過去最大級のDDでしたが、ほぼトントンにまで回復 ↑05c4ya こちらはDDを脱して大きな利益に ↑05C8ya こちらは半分戻しただけ 1勝1敗1分けという感じでしょうか? 6月は3ケ…

gr125255チェック(25日線ずるずる下落継続)

gr12525チェック 25日線(黒)が予想通り下落中で-20目前 でも急落というよりズルズルと下落 切り返す感じがあまりない 来週はどうなるでしょうか?

gr125255チェック(25日線着実に下落継続)

gr125255チェック 左程急落ではないもの着実に25日線(黒)が下落継続 -20で止まる感じはしない・・・・

gr125255チェック (25日線が再び-20へ?)

今日の下落をgr125255チェックでみてみる 25日線(黒)が-15で踵を返して-20に向かっている 今回はどこまで下がるのか? 上がるような気はしないなぁ・・・・ はてさて

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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