SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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graph

mp16_2確認2016/5/15

このところ好調なのはmp16_2のおかげのはずなので、念のためバックテストで確認 やはりDD期間は脱したようです 当然、運用継続です

やはりR言語環境でグラフ化

旧システムのバックテスト資産増減グラフはエクセルで描かせていて、 gr25のグラフは新システムでR言語環境で描かせている 2つのグラフを1つに重ねて比較したいので、R言語環境でデータをcsvに落としてそれをエクセルに取り込み こんなグラフ描かせていた…

メーテルリンク青い鳥

メーテルリンクの青い鳥 結局幸せの青い鳥は自分の家にいたという話 2014年8月に立ち上げて実際に大きな利益を上げていた逆張リスト05Cでしたが、、、 2015年5月からシグナルがほとんど出なくなり、、、 2015年8月の暴落でシグナルが出始めたのですが、大き…

mp16_2確認20160429

しばらく旧システムのmp16_2の運用は続ける予定ですので、一応検証作業 DD期間を脱しそうでちょっと横ばいってとこでしょうか? とにかく運用停止と判断する点はなさそうです

mp16_2確認20160410

新システムでの猿ダーツ検証にうつつを抜かして?いるわけですが、旧システムのmp16_2も中途半端ですが運用してますので、念のため確認 一応、DD期間を脱出しそうな感じで、このところ好調のようです 寄成entryなので少し不安ですが、駄目と決まったわけでは…

mp16_2確認20160320

新システムのシステム開発に嵌ってしまい、旧システムのmp16_2は止めていたんですが、念のため確認 案の定ですが、、、w 地合がよかっただけかもしれませんが、ちょっと回復しています まあ過去の失敗のほとんどが ルール通りやっていればよかったのにちょっ…

所謂バックテストでの資産曲線のようなもの

11時間前に という記事を書いておきながら、簡易的なグラフならR言語で数行ソース書けばでグラフ化できるはずだと思い直し、過去書いたソースを探してみたところ、ちょうどいいのが見つかって、それをアレンジして組み込んだところ、一応こんな出力は得られ…

逆張リスト05C確認20160130

逆張リスト05Cの方もちょろっと確認 まず05c4y 昨年末に強制的に利確手仕舞いしてるので年初の結構大きな利益は取りこぼしていまってますが、年初からの暴落に対しては大したDDもなく(大きな利益もないが)運用は続行でいいのかも 次に 05c08y こっちはちょ…

mp16_2確認20160130

久しぶりですが、旧システムでの確認作業 メインストのmp16_2のバックテスト 拡大 近々4年で最大級のDDですが、一応戻しつつあるので、運用停止まではいかないかも 新システムに移行したいけど、まだ全然完成してないので、旧システムでもうしばらく運用する…

新システムでm番号ヒストグラム

新システム一部が動くようになりつつあります 今日は簡単なR言語ソース書いて、新システムでm番号のヒストグラム書かせてみました バッチリですv ちなみに、ここでのm番号は旧システムのm番号を÷2してます また、新システムではちょっと工夫して、m番号を拡…

逆張リスト05C君確認20151226

ちょっと中途半端に再開している逆張リスト05C君の一部05c4y お辞儀したようなDD期間だが、シグナル増えてきたので、そろそろ反発するはずでもあるのだが、、、 さてどうしよう。。。 いずれにせよ、実トレードとバックテストの傾向は一致しているのは、わか…

mp16_2確認20151226

メインストのmp16_2のバックテスト 拡大↓ 12月後半連敗続きですが、バックテストもそんな感じ でも過去のDD期間とまだ同じレベルなので辛抱すべき時かも 今年もあと営業日で3日ですが、、、、 どうしようw

損益推移確認(緊急)

いつもは月末にだけ確認している損益推移を緊急に確認 mp16_2を再開して以降、割と順調に利益を上げてきたのに、ここ1週間で失速 なんか、140万の壁があるようで、、、w 大納会まであと5営業日あるので、巻き返して140万超えてほしいですが ※カブドットコム…

mp16_2確認20151219

毎週土曜日にやっている定例の検証作業 メインストのmp16_2のバックテスト 拡大してみる 下にズドンw とりあえず、バックテストと実際のトレードは同じようなので、まあいいやw ただ、実は厳密にはバックテストと実際のトレードに差が出る可能性があること…

mp16_2確認20151212

毎週土曜日にやっている検証作業 今週は土曜日が休みじゃなかったので、日曜日に朝早くから検証実施 とりあえず、メインストのmp16_2のバックテスト 次に近々の拡大 DDも小さく順調に右肩上がりで継続して推移中 mp16_2の運用の履歴はざくっと過去記事みると…

mp16_2確認20151205

週末の検証作業の中身がコロコロと変わってしまって、何が何やら状態ですが とりあえず前回 の続き 今回のプチ暴落の損失はまだ含みなのでグラフには現れない 今のところ好調だけど、今後どうなるかは不明 とりあえず、相関係数の監視で停止判定はできると思…

単純なexitルール

SU/CAR-STAPは買いシグナルを出すだけ(setup) entryは寄成 と超単純 で、exitも単純です ルール1:+〇〇%到達 未到達なら2日後寄成で手仕舞い ルール2:5日後寄成で手仕舞い の2つで、ストラテジー毎にどちらにするか決まっているだけ(アプリが何かし…

逆張リスト05C君バックテスト確認

折角なので、このところ運用停止している逆張リスト05c君もバックテストにて確認 逆張リスト05c君は3つストラテジーがあって ↑05cy ↑05c4y ↑05C8y まあ、基本的にパラメタに共通な部分はあるので、シグナルがかぶることはよくあります グラフだけみると右肩…

気を取り直してmp16_2確認

気を取り直して現在メインとなってるmp16_2のバックテスト最新版 日経平均の暴落にほとんど影響されず、また最近は大したDDもなく順調に右肩上がり 以下は最近の拡大グラフ 停滞期を挟んで、好調期にグッと上昇って感じ 単純にポジションサイズ大きくすれば…

津波の前の引き潮のような

ちょっと譬えが不謹慎ですが、他にいい表現がなかったので、、、すみません 今度はシグナル発生率のADバブルチャートの推移 プログラム上、日付の6日前から10日間(営業日)の買シグナル発生率(もちろん全部をシグナルとしているわけではない)をバブルの大…

ADバブルチャート(今回の暴落)

とりあえず を踏まえて、現時点すなわち暴落発生後のADバブルチャート確認 手仕舞い条件は購入後6日で寄成りで売却 8/20-9/3の間にシグナルに従い購入し(つまりほぼ暴落発生中)6日後に売却した場合の期待値分布 7/4の時点での過去2年間(つまりほぼ上げ相…

逆張リスト05C君の暴落に対する結果

ストラテジー(戦略:ルール)逆張リスト05C君の今回の暴落に対する結果グラフを貼ってみる 但し、手仕舞いはルールを無視して、昼休みに利益の出ていたものを微益でも手仕舞いした結果である 8/24から以降購入した銘柄は特に損はしてはいないようである ル…

ストラテジーmp16_2の暴落に対する結果

最近投入したストラテジー(戦略:ルール)でmp16_2というのがあるのだが、そいつの今回の暴落に対する結果グラフを貼ってみる まずは実績(実際のトレード結果) 横軸は日付ではなく購入銘柄の時系列で、縦軸は累積確定損益 一応目安として、先週金曜日であ…

ストmp16_2まとめ

月末でもないですが、最近投入した新規ストmp16_2がすべて手仕舞いしてるので、この時点でまとめておきます まず実績グラフ(横軸は銘柄単位の時系列) 出だしは好調でしたが、すぐにマイナスへ転落 その後、徐々に回復中? って感じです 気分だけで判断する…

とりあえずツールの仕様拡張してみた

R言語ソースと朝から格闘して、ADマトリックスバブルチャートを拡張してみた 上はココ2年の期待値 上は同じくシグナル 長期(ココ2年)で見る限り傾向は素直な感じだし、上げ相場だと期待値の大小、シグナル発生率の大小はあるが、結構広い範囲で利益は上が…

対数での分布確認

とりあえず、期待値の対数でヒストグラム書くことに成功 きれいな分布してるので「対数正規分布に従う」でよさそう(本当は検定とかがいるみたいだけど) ということは基本的にランダムウォークでよさそう(このストで選んだ銘柄は6日間ランダムウォークして…

使いこなせてないけど統計の図

いろいろ弄りすぎてひとつ前のバージョンのシステムでの出力結果なので、現在運用中の逆張リスト05Cの条件による結果そのものではないですが、まあ、近いので参考までにいろいろ添付してみる データは最新の1000日分 まずは期待値のヒストグラム きれいな分…

逆張リスト05C君(CRパート)の実績と退場宣告

続いて逆張リスト05C君(CRパート)の実績も纏めます(手数料控除後のパフォーマンス) Cパートと基本は同じなんだけど C言語とR言語の連携で買いシグナルを出す Cパートより守備範囲が広い(変な表現ですが) Cパートでシグナル出ていないところ裁量で選ん…

逆張リスト05C君(Cパート)の実績と今後の方針

ピッチャーにたとえると - SU/CAR-ST-Support-Systemで書いたスプリットのサインが「逆張リスト05C君Cパート」というストで、 2014/8~現在に至るまで継続して運用しています(途中1週間ほど中止しましたが) 手数料控除後のパフォーマンスを以下にまとめます…

トホホノホ、、、

基本週末に実施しているADマトリクスバブルチャートですが、1日早く実施してみると B5に化け物のような赤●がぁぁぁぁぁああああ ちょっと慎重になっていてBラインは買わずにパスしてたぁああ 調べたらこれ 期待値89%くらい(2倍弱) トホホだね でもまあ、…

先週のバブル分析5/30

土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析も忘れずにしないと、、、 まずはrk5(=確定損益) 次はrk1(≒含み損益) 先週と違い大きな赤●が目立ちますが、さて来週はどうなるか?

資産増減グラフ(kabu.com=05c)5月〆

資産増減をグラフ化 kabu.comのcsvデータをエクセルで加工しグラフ化 逆張リスト05c君改のみの資産増減 4日間で40万近くdownしたのを9日間でほぼ戻して5月終了 ドローダウンはまだ脱出しておらず、あと27,466届きませんでした いろいろ失敗はありましたし、…

資産増減グラフ(kabu.com=05c)

折角の週末なので資産増減をグラフ化 kabu.comのcsvデータをエクセルで加工しグラフ化 逆張リスト05c君改のみの資産増減 1月は記録失われているけど、80万弱利益出た(資産増減ベースで)のはわかっているから0からでなくそこからプロット 4月中旬から長い…

先週のバブル分析5/23

土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析 まずはrk5(=確定損益) CRパートはもはや範囲を都度決めているので図示はなし Cパートのでっかい青■の一部は上場廃止銘柄なのでシグナルは出てたけどパスで大丈夫(ちょっとシステムとしては危ないので改善…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 明らかに25日前から変化している 先々週(GW前) バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値) - SU/CAR-ST-Support-Systemこっちでも差があるので軽く転換期か? でもまた戻ることもあるのでどうしよう? と、結…

先週のバブル分析5/16

最新51日データ(GWのため49+2=51)でのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) 土曜日恒例の分析作業です GWで2週間ぶりなので最新51(49+2)日データでの期待値のADマトリックスです ドローダウンはC2 C3の青い■ですね マイナスは確実にとっ…

バブル分析近々75daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

週末に行っているADマトリックスのバブルチャートをGifアニメにしてみる 75days分のデータで 25日と50日遡り 0日が現時点の75dayデータによるもの かなり変化が出ている 0日はかなり赤丸(プラスの期待値)が出ているが、たぶん4月の分 これだけ変化してい…

2月以降の資産増減グラフ(kabu.com=05c)

過去のパフォーマンスは今年の1月からの分をサイドバーに月〆で記載してますが、2月からなら、日々のグラフが作成できましたので上げてみます kabu.com の資産推移のcsvからエクセルで作成 kabu.com は逆張リスト05C君(Cパート&CRパート)を運用してます …

シグナル発生率バブル分析

そろそろトレード再開に備えて分析してみる これまで、期待値のバブルチャート載せてきましたが、今度は買いシグナル発生率のバブルチャートです 最新100日データ 25日遡り 50日遡り だんだんシグナル発生率が小さくなってきています それでどうなの?どうす…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 差がハッキリしてきました でもどうしようか悩んでます

先週のバブル分析5/2

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) 土曜日恒例の分析作業です 祝日が1日あったのでずれてる気がしますが、これまで通り最新49日データでの期待値のADマトリックスです ちなみに今週途中からCRパートの範囲を広げていま…

トータルパフォーマンス~2014/4月

株を始めてからのトータルパフォーマンスのグラフも貼っておきます 5月も変化なしの状態で既にプロットされています 日経平均はすさまじいですが、昨日の急落で、4月はこちらのパフォーマンスが上回り、差が少し小さくなりました セルインメイと言いますが、…

逆張リスト05c CRパートパフォーマンス

ついでに05cのCRパートも(強引に)〆ます 期待値は平凡に 2.35% 16勝4敗 勝率80% 今月は全スト安定して利益上げられました

05cナンピニストパフォーマンス

ついでに今月から始めた05cナンピニスト君のパフォーマンス まだデータは少ないですが、いきなり上にズドンでした 最後もルール守っていればプラスになっていたはずですので非常に好調にスタートしました 期待値は驚異の +12.79% 3勝2敗 勝率 60.00% でした

逆張リスト05c Cパートパフォーマンス

4月もあと1営業日を残すのみですが、逆張リスト05c君のCパートのパフォーマンス(確定損益ベース)が確定してるので、纏めてみます まずは、2014/7/29からの損益グラフ 多少のDDはあるものの順調に右肩上がりになっています 驚くべきは期待値で今月は +10.91…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り 差が出てきたような 来週はどうしましょうか、、、、

先週のバブル分析4/25

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) これでは利益はでませんね。 しばらく大きなポジションとらない方がいいかも

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

100日データバブル分析 25日遡り さて来週はどうしますか

先週のバブル分析4/18

最新49日データでのバブルチャート分析(先週買い⇒今週決済の期待値分布) うーん、すごいなこれは CRパートは獲れたはずですがCパートはフィルタで獲れなかったはず 購入枚数も弱気で控え目だったし しかし、日経平均が横ばいから下降した週に逆張りが強い…

バブル分析近々100daysデータ(ADマトリックスvs期待値)

スコープを広げて100日データバブル分析 パラメタ選択は的確に思えます 25日遡ると うーん、スコープ100日で見ると変更しないでいい感じになりますね

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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