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新システム一部が動くようになりつつあります 今日は簡単なR言語ソース書いて、新システムでm番号のヒストグラム書かせてみました バッチリですv ちなみに、ここでのm番号は旧システムのm番号を÷２してます また、新システムではちょっと工夫して、m番号を拡…
ちょっと中途半端に再開している逆張リスト05C君の一部05c4y お辞儀したようなDD期間だが、シグナル増えてきたので、そろそろ反発するはずでもあるのだが、、、 さてどうしよう。。。 いずれにせよ、実トレードとバックテストの傾向は一致しているのは、わか…
メインストのmp16_2のバックテスト 拡大↓ 12月後半連敗続きですが、バックテストもそんな感じ でも過去のDD期間とまだ同じレベルなので辛抱すべき時かも 今年もあと営業日で3日ですが、、、、 どうしようw
いつもは月末にだけ確認している損益推移を緊急に確認 mp16_2を再開して以降、割と順調に利益を上げてきたのに、ここ1週間で失速 なんか、140万の壁があるようで、、、w 大納会まであと5営業日あるので、巻き返して140万超えてほしいですが ※カブドットコム…
毎週土曜日にやっている定例の検証作業 メインストのmp16_2のバックテスト 拡大してみる 下にズドンｗ とりあえず、バックテストと実際のトレードは同じようなので、まあいいやｗ ただ、実は厳密にはバックテストと実際のトレードに差が出る可能性があること…
毎週土曜日にやっている検証作業 今週は土曜日が休みじゃなかったので、日曜日に朝早くから検証実施 とりあえず、メインストのmp16_2のバックテスト 次に近々の拡大 DDも小さく順調に右肩上がりで継続して推移中 mp16_2の運用の履歴はざくっと過去記事みると…
週末の検証作業の中身がコロコロと変わってしまって、何が何やら状態ですが とりあえず前回 の続き 今回のプチ暴落の損失はまだ含みなのでグラフには現れない 今のところ好調だけど、今後どうなるかは不明 とりあえず、相関係数の監視で停止判定はできると思…
SU/CAR-STAPは買いシグナルを出すだけ（setup) entryは寄成 と超単純 で、exitも単純です ルール１：＋〇〇％到達 未到達なら2日後寄成で手仕舞い ルール２：5日後寄成で手仕舞い の２つで、ストラテジー毎にどちらにするか決まっているだけ（アプリが何かし…
折角なので、このところ運用停止している逆張リスト05c君もバックテストにて確認 逆張リスト05c君は３つストラテジーがあって ↑05cy ↑05c4y ↑05C8y まあ、基本的にパラメタに共通な部分はあるので、シグナルがかぶることはよくあります グラフだけみると右肩…
気を取り直して現在メインとなってるmp16_2のバックテスト最新版 日経平均の暴落にほとんど影響されず、また最近は大したDDもなく順調に右肩上がり 以下は最近の拡大グラフ 停滞期を挟んで、好調期にグッと上昇って感じ 単純にポジションサイズ大きくすれば…
ちょっと譬えが不謹慎ですが、他にいい表現がなかったので、、、すみません 今度はシグナル発生率のADバブルチャートの推移 プログラム上、日付の6日前から10日間（営業日）の買シグナル発生率（もちろん全部をシグナルとしているわけではない）をバブルの大…
とりあえず を踏まえて、現時点すなわち暴落発生後のADバブルチャート確認 手仕舞い条件は購入後6日で寄成りで売却 8/20－9/3の間にシグナルに従い購入し（つまりほぼ暴落発生中）6日後に売却した場合の期待値分布 7/4の時点での過去2年間（つまりほぼ上げ相…
ストラテジー（戦略：ルール）逆張リスト05C君の今回の暴落に対する結果グラフを貼ってみる 但し、手仕舞いはルールを無視して、昼休みに利益の出ていたものを微益でも手仕舞いした結果である 8/24から以降購入した銘柄は特に損はしてはいないようである ル…
最近投入したストラテジー（戦略：ルール）でmp16_2というのがあるのだが、そいつの今回の暴落に対する結果グラフを貼ってみる まずは実績（実際のトレード結果） 横軸は日付ではなく購入銘柄の時系列で、縦軸は累積確定損益 一応目安として、先週金曜日であ…
月末でもないですが、最近投入した新規ストmp16_2がすべて手仕舞いしてるので、この時点でまとめておきます まず実績グラフ（横軸は銘柄単位の時系列） 出だしは好調でしたが、すぐにマイナスへ転落 その後、徐々に回復中？ って感じです 気分だけで判断する…
R言語ソースと朝から格闘して、ADマトリックスバブルチャートを拡張してみた 上はココ2年の期待値 上は同じくシグナル 長期（ココ2年）で見る限り傾向は素直な感じだし、上げ相場だと期待値の大小、シグナル発生率の大小はあるが、結構広い範囲で利益は上が…
とりあえず、期待値の対数でヒストグラム書くことに成功 きれいな分布してるので「対数正規分布に従う」でよさそう（本当は検定とかがいるみたいだけど） ということは基本的にランダムウォークでよさそう（このストで選んだ銘柄は6日間ランダムウォークして…
いろいろ弄りすぎてひとつ前のバージョンのシステムでの出力結果なので、現在運用中の逆張リスト05Cの条件による結果そのものではないですが、まあ、近いので参考までにいろいろ添付してみる データは最新の1000日分 まずは期待値のヒストグラム きれいな分…
続いて逆張リスト05C君（CRパート）の実績も纏めます（手数料控除後のパフォーマンス） Cパートと基本は同じなんだけど C言語とR言語の連携で買いシグナルを出す Cパートより守備範囲が広い（変な表現ですが） Cパートでシグナル出ていないところ裁量で選ん…
ピッチャーにたとえると - SU/CAR-ST-Support-Systemで書いたスプリットのサインが「逆張リスト05C君Cパート」というストで、 2014/8~現在に至るまで継続して運用しています（途中1週間ほど中止しましたが） 手数料控除後のパフォーマンスを以下にまとめます…
基本週末に実施しているADマトリクスバブルチャートですが、1日早く実施してみると B５に化け物のような赤●がぁぁぁぁぁああああ ちょっと慎重になっていてBラインは買わずにパスしてたぁああ 調べたらこれ 期待値89％くらい（2倍弱） トホホだね でもまあ、…
土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析も忘れずにしないと、、、 まずはrk5（＝確定損益） 次はrk1（≒含み損益） 先週と違い大きな赤●が目立ちますが、さて来週はどうなるか？
資産増減をグラフ化 kabu.comのcsvデータをエクセルで加工しグラフ化 逆張リスト05c君改のみの資産増減 4日間で40万近くdownしたのを9日間でほぼ戻して5月終了 ドローダウンはまだ脱出しておらず、あと27,466届きませんでした いろいろ失敗はありましたし、…
折角の週末なので資産増減をグラフ化 kabu.comのcsvデータをエクセルで加工しグラフ化 逆張リスト05c君改のみの資産増減 1月は記録失われているけど、80万弱利益出た（資産増減ベースで）のはわかっているから０からでなくそこからプロット 4月中旬から長い…
土曜日の労働ADマトリックスバブルチャート分析 まずはrk5（＝確定損益） CRパートはもはや範囲を都度決めているので図示はなし Cパートのでっかい青■の一部は上場廃止銘柄なのでシグナルは出てたけどパスで大丈夫（ちょっとシステムとしては危ないので改善…
100日データバブル分析 25日遡り 明らかに25日前から変化している 先々週（GW前） バブル分析近々100daysデータ（ADマトリックスvs期待値) - SU/CAR-ST-Support-Systemこっちでも差があるので軽く転換期か？ でもまた戻ることもあるのでどうしよう？ と、結…
最新51日データ（GWのため49+2=51）でのバブルチャート分析（先週買い⇒今週決済の期待値分布） 土曜日恒例の分析作業です GWで2週間ぶりなので最新51（49+2）日データでの期待値のADマトリックスです ドローダウンはC2 C3の青い■ですね マイナスは確実にとっ…
週末に行っているADマトリックスのバブルチャートをGifアニメにしてみる 75days分のデータで 25日と50日遡り ０日が現時点の75dayデータによるもの かなり変化が出ている ０日はかなり赤丸（プラスの期待値）が出ているが、たぶん4月の分 これだけ変化してい…
過去のパフォーマンスは今年の1月からの分をサイドバーに月〆で記載してますが、2月からなら、日々のグラフが作成できましたので上げてみます kabu.com の資産推移のcsvからエクセルで作成 kabu.com は逆張リスト05C君（Cパート＆CRパート）を運用してます …
そろそろトレード再開に備えて分析してみる これまで、期待値のバブルチャート載せてきましたが、今度は買いシグナル発生率のバブルチャートです 最新100日データ 25日遡り 50日遡り だんだんシグナル発生率が小さくなってきています それでどうなの？どうす…
