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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
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ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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m番号改めMxNo.

新システムで独自パラメタのm番号の分布を描かせるようになりましたが、m番号について、いろいろ拡張したり変更したりしてます このままではぐちゃぐちゃになるので、 m番号改めMxNo.という表記に変更します(なんのことかわからないと思いますが) これまで…

新システムでm番号ヒストグラム

新システム一部が動くようになりつつあります 今日は簡単なR言語ソース書いて、新システムでm番号のヒストグラム書かせてみました バッチリですv ちなみに、ここでのm番号は旧システムのm番号を÷2してます また、新システムではちょっと工夫して、m番号を拡…

平均への回帰(3)

平均への回帰のトレードへの応用法(まとめ) 長期&ファンダ重視長期で見れば価格は平均価格へ回帰するので、短期の値動きは無視せよ長期で勝負するためファンダ重視で ⇒量子力学的な揺らぎ(=短期の値動き)は無視せよ、ということは古典力学 あまり面白…

平均への回帰(2)

平均への回帰 トレード でググると https://www.google.co.jp/#q=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%80%80%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89 2015/12/9 現在 一番上に出てくるサイトから抜粋(FXトレードにおける平均への回帰…

平均への回帰(1)

※平均への回帰でいろいろググって、トレードに言及している記事を探しても「平均への回帰でいつか株価は平均値に戻るのですから、ファンダで銘柄選んで、長期保持しましょう」みたいな話しかでてきませんでしたが、ここでの話はそれとは全然違います 以前ち…

相関係数の監視20151205

何をやっているかは前に書いた記事 を見てもらうとして、、、 m=+16おける 主要パラメタbと損益(に関係する値)との相関推移 強烈な相関ありの絶対値0.5から一気に0.2に、、、 実は木曜日の時点でも同じような値で、それに気づいていたので、金曜日のトレー…

相関係数の監視

一つ前の記事 で、mパラメタ(m番号)別に、主要パラメタと損益との相関係数の推移を長期間でグラフ化しましたが、 朝からR言語、シェルスクリプトと格闘し、近々の推移も見られるにしました まずは、m=16 15日前に相関が小さくなっていますが、すぐに回復 …

mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移

折角の土日なので、頑張ってR言語を使って、持ってるデータの範囲(2008年以降)でゴニョゴニョと、、、、 mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移をグラフ化してみました 大体絶対値0.2以上にはなっている(故に主要パラメタとしてるわけで…

移動平均乖離率は使えない? でも、、、

恐らく一番単純なパラメタの一つである移動平均乖離率ですが、「実際は使えない」とよく聞きます 例えば、自作のSU/CAR-STAPで、bパラメタと呼んでるパラメタがありますが、これも移動平均乖離率の一種で非常に単純なパラメタです 試しにここ2か月のbパラメ…

mパラメタ(m番号)とか名付けたやつ その2

過去記事 で紹介しましたが、独自のパラメタmパラメタ(m番号)と名付けたやつのその2 明確に「これで確実な戦略が作れる」確証があったわけでなく、必ず整数(偶数)になるので、プログラミングで扱いやすいってだけで使い始めたのですが、、、、 いろいろ…

本日検証中に気づいたこと

体調が悪いのですが、土日に検証しないと先に進めないので、今週のデータも加えて、暴落後のデータからlookupという自作ツールで検証中です lookup でまず行っているのはいろいろなパラメタと損益に関するデータとの間の相関を見ることです パラメタ=過去デ…

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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