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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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mp16

mp16_2の一部をiTRADEに移植中・・・

こんな感じ・・・ itrade-by-sucar.hatenablog.com まあ何とかなりそうな感じではある

ちょっと自分用の記事m(_ _)m スト改善?

m 16 m5 2 <(0) 5967970 90.90 1.68 シグナル減ったのか期待値上がってパフォーマンス低下 #m 16 m5 2 <(0) 7090220 102.03 1.47 期待値↑より下がっているけどパフォーマンスは向上 ちなみに今までは・・・ m 16 m5 1 <(0) 7082270 90.44 1.12 うーん改善し…

mp16_2のバックテスト

昨日今日とちょっと大きめにマイナス食らっていますが、一昨日まではmp16_2が好調なので、自慢げに?wバックテストグラフ貼ります ちなみに仕様で3日前までの結果です(昨日今日は含まれず) まずは資金条件なしで傾向を見るグラフ 何本もあるけど、+8%で利…

カーブフィッテングの実例?

自分のストラテジーをいろいろ弄って(一応改良のつもりで)検証してるんですが、ありゃ? カーブフィッテングかな? と思えることがありましたので記事にしてみます まず、大前提として自分のストラテジー開発はある意味カーブフィッティングをベースにして…

iTRADE 用ストラテジー改善

iTRADEでも運用できる(はず)のストラテジーを supercar.hatenablog.com 構築し検証してますが、いろいろパラメタを弄った結果 パフォーマンスを向上できました(期待値も1.16と上がってます) 勿体ないので、即日運用開始(とはいえ、ほとんどシグナル被る…

メインストmp16_2パラメタ変更

チョットだけパラメタ変更 変更後↓ まあentryはブレーク後の予定だけど supercar.hatenablog.com

資産曲線のブレーク戦略

今トレード休んで(失敗の部分はありますが)いるんですが何を考えているかというと 現在のメインストがこんな資産曲線なんですが・・・ 多少のDDにめげずにとにかくトレードを続けるべきだとは思うのですが、メンタル的にDD拡大で奈落の底へ心配はやはり何…

徐々にロットを上げていくのはよくないかもしれない

失敗から学ぼう第一弾 現在のメインストの最新バックテスト結果は以下のグラフ 過去最大のDDを記録し、回復中ではある このDDの間にロットサイズを変更している もともとこのmp16_2というストはサブストで、1シグナルに対する購入金額設定が小さい状態で運用…

gr125255チェック(上げ相場継続?)

gr125255チェック 25日線(黒)が‐10を大きく超えて・・・ 上げ相場継続? 日経225銘柄だと 流石にちょっとお辞儀 で、メインストのバックテスト 戻してはいるけど、まだDD解消できていない ちょっと考えるところはあるので様子見・・・・

バックテストチェック3月終了時(mp16_2資産曲線)

今度はメインストのmp16_2のバックテストチェック 一応下落は踏みとどまった形跡が確認できる 過去と同様の傾向が続くなら、 ここから切り返すか 多少の下落はあってもヨコヨコ となる感じかと supercar.hatenablog.com 前にマザーズ指数と比較した記事を書…

バックテストチェック(mp16_2資産曲線)

ちょっと脱線記事がすぎた こっちも今週大きく損失出しているので、メインストmp16_2(の一部)のバックテストの確認 グラフに現れるのは確定損益なのだが、まあ普通のDDにすぎない それでも実際に食らうと凹むのでメンタル弱すぎな自分 歳取るとどんどんメ…

バックテストチェック(資産曲線)

他人事のHYIPは置いておいて、本職の作業を とりあえず最新のバックテスト(資産曲線)グラフ このところ停滞ぎみだが最後上昇している これは派生ストだけど、最後グッと伸びている まあ、バックテストと実際は微妙に違いがあって、解決できない問題はある…

ちょこっと裁量について

グラフ再掲しますが 先月2番目に利益を上げたのは「ちょこっと裁量」と呼んでいる 手仕舞いを意図的に遅らせてその間の上昇を期待する という戦略です 勿論、これはシストレとしてはルール破りですので、普通はご法度とされています しかし闇雲にルールを破…

マザーズ指数とmp16_2バックテスト比較

メンタルが弱いと 好調時⇒そろそろ反動が来るに違いない 低迷時⇒やっぱりこの戦略はカーブフィットだったんだ で、ちょっとしたきっかけで、しばらく様子見にします、となってしまう それで、過去何回も機会損失の憂き目にあってきてる そこを何とかしようと…

資金設定付きでバックテストグラフ

これまでもエクセル上でグラフ化できていたんだけど、awkとgnuplotで資金設定付きでバックテスト結果をグラフ化 tcltkで構築してる左側の操作パネルを先ほど拡張し、上はこれまでのルールの選択で、下は資金設定の選択ができるように ってまだ形だけで下はed…

ストラテジー調整1つ+新規投入1つ

折角システムの改良をして、自動でグラフ描かせられるようになったので、いろいろパラメータを弄って得られた結果から題記のとおりに まず調整 この前、事故銘柄で24万損したストですが、exit条件を変えました -60%を引くこともありますが+100%を引くこ…

システムの改良は続く・・・

今朝起きたら窓の外は一面の銀世界でした 昼過ぎには溶けてしまいましたが・・・ 今日はかなり頑張ってプログラム作業が進みました バックテストの資産増減グラフの途中利確ありのグラフも描けるようになりました mp16_2なんですが、相変わらず好調のようで…

awk+gnuplotによるグラフ

結構いいです supercar.hatenablog.com

件(監理銘柄指定)のストップ安事案を受けての対処を考えてみた2

コメントいただいたので、頑張ってバックテスト続行 コメントの中で10%ほど利益率が落ちると書いたのはメインストのmp16_2の方で、今回事故銘柄を引いたのは、その派生ストの2mp_16_1の方だったのでそちらでも検証 まず、対策前 20万強の下ズドン 損益+1,25…

件(監理銘柄指定)のストップ安事案を受けての対処を考えてみた

上場廃止が決まった銘柄については kabu.com 毎日↑をチェックしてシステムに登録しているので、シグナルが出ることはありません ですが、今回のやつは、上場廃止の一つ前の監理銘柄指定(確認中)によるストップ安なので、シグナル排除は難しいようです スト…

利益は出たけど勿体ない

日々の集計はやめてるんですが、今週は好調で昨日更に資産が増えたようです このままキープしてくれるといいんですが・・・ で、利益は出たけど勿体ない話 自作システムの出力画像にチャートを合成したものを貼ります 自作ソフトの基本出力はシンプルで、テ…

最新バックテスト資産増減グラフ2017/1/22

折角なのでここまでの検討結果を纏めたトータル戦略でのバックテスト資産増減グラフを貼り付けてみる 縦軸の凄い%はなんちゃって信用取引なので無視してください(要は分母を最大拘束資金÷3にしてるだけ) まあ、過去を改良しても未来がよくなるかは不明だ…

資金(640万+1070万)=1300万?(前編)

資金(640万+1070万)=1300万? すみません、計算ミスです・・・・ではなくて真面目な話 ですが、その前に・・・ 昨日は、久しぶりにほぼ一日中パソコンでゴニョゴニョと・・・・ まずは成果物を開示 まあ、先日開示した と同じようなグラフだけど・・・・…

リアルとバーチャル

このところトレードとは関係ない部分でいろいろあって、体調もすぐれず、気持ち的にどんよりした日々が続いているんですが、先日に頑張って検証した のグラフをみて、 結構いいグラフだよなぁ と、どんよりモードから脱しようと(少なくともトレードに関して…

mp16_2&グリコ戦略見直し

体調がよくないのですが、頑張って、mp16_2とそのグリコ戦略の見直しを実施 mp16_2はセットアップとentryはそのままでexit条件のみを見直し そのグリコ戦略は、場合分けを徹底し、ある条件を満たした時だけ発動するように改良 それとグリコ戦略は裁量扱いで…

2017稼働ストラテジーについて

2017始動に当たって今年稼働させるストラテジーについて書いておきます 稼働させるのは基本的に2つのストラテジーだけですw 逆張リスト05C mp16_2 まず逆張リスト05Cですが、 mt_05c4yNotT1mt_05c4yT1mt_05c8yNotT1mt_05c8yT1mt_05cyNotT1mt_05cyT1mt_mm24_…

mp16_2k0_5確認20161218

久しぶりにスト別バックテストグラフを載せてみる mp16_2の一部で改良を加えてmp16_2k0_5というルール このところ好調が続いている exitは6%の設定が最近は良い感じ 同ルールの実際の利益グラフが以下(2016/9/16-) 寄成entryなので、バックテストのグラフ…

mp16_2(派生も含む)を30営業日で(ちょっと自分用記事かも

自分用記事かもしれないので恐縮ですが・・・ supercar.hatenablog.com で試みたシミュレーションをmp16_2(派生も含む)全部で実施 まず再掲になるが本体mp16_2k0NotT1 次にサブのmp16_2d 次は派生ストの1mp16_0(これだけちょっと事情により横軸が違うけど…

ちょこっと裁量の現状まとめ

血液型B型で結構ズボラのため、これまで、トレードの記録をサボっていました 初期のころはまめにやっていたのですが、途中で面倒になって・・・・ ですが、6月に資金設計のいい加減さが原因で勝手に大きなポジション取ったまま暴落に巻き込まれたために100万…

mp16_2改良後資金設計

一つ前の記事で「mp16_2のexitを改良しました」と書きました supercar.hatenablog.com 2日保持から5日保持に変更したので、資金拘束がきつくなっているので、資金設計を確認し直します 折角なので前回のグラフとの違いが分かるようgifアニメにしました 全体…

mp16_2のexit改良

昨日mp16_2の改良の記事 supercar.hatenablog.com を書きましたが、更にexitの改良を実施したところ 更に利益が伸ばせることに気づきました ただ、これまで「MAX2日保持」だったのが「MAX5日保持」に変わるので、資金拘束はきつくなります なので、資金設計…

mp16_2へパラメタ追加

mp16_2の最新のバックテストグラフ ここ1年ほど芳しくない ↑↓↑↓と大きく行って来いを繰り返して結局ヨコヨコな感じ これまでもいろいろ改善を試みてきたけどどうしてもうまくいかず そこで、一念発起して、システムにある機能を付加するべく、C言語ソースとa…

今後の運用ストラテジー

(2016/9/12:訂正)集計ミスがありましたので訂正してます 結局のところ ストラテジ 期待値 年率 逆張リスト05C甲乙㎜24 6.74% 33.77% mp16_2with派生&d 0.97% 15.21% total 2.62% 43.54% で運用していくことに・・・・ 逆張り暫定〇号は中止します(特に大…

旧システム全ストラテジー全貌

折角なので旧システムの全ストラテジーの合算の全貌もグラフ作成 8年8ヵ月で500%弱 資金拘束max300% 2008年クラスの暴落が来ると種を半分溶かしますが、補填できれば問題ありません とりあえず、このまま続けることにします あと新システムの逆張り暫定〇号…

mp16_2バックテスト全貌

ついでにmp16_2もエクセルで繋いで8年8か月分のバックテスト 逆張リスト05cの半分以下の儲けですが一応右肩上がりで、2008年の大暴落時も大したことない 資金拘束率推移は こちらも300%以下(というか300%以下になるよう資金を調整したんですが) で問題なし…

資金設計について(訂正)

過去記事 supercar.hatenablog.com のエクセルワークシートにバグがあり、修正したところ利率が少し下がりましたw 2年で80% 年利40%ですね 凸凹は結構ありますが、一応順調に右肩上がりですし・・・・ まあ、十分ですw (最近、新システムの逆張り暫定〇号が…

資金設計の結果をポジションサイズグラフで見てみる

過去記事 supercar.hatenablog.com で、どんな資金設計になったのか? ポジションサイズ推移をグラフ化してみる かなり凸凹で、更に単純平均で25%しか使っていない これで、年利50%実現できるのならかなりいいような気がする (信用取引やっていないけど仮に…

資金設計について

これまでいい加減だった資金設計について「ああでもない、こうでもない」とエクセル上で悪戦苦闘 とりあえずのものはできたので、ワークシートの一部を公開 肝心の資金部分は切り取ってますw 普通の資金設計って、 資金をいくつかに分けて ストラテジー毎に…

「深く⇔浅く」から「早く⇔遅く」へ

地合は変化するので、同じパラメタのままで運用を続けるのは厳しいと言わざるを得ないのは確か そこで、ある時期に「パラメタが地合に合わないな」と感じたら、パラメタを弄ってバックテスト検証を行い、ストラテジーの見直しを行うわけですが・・・・ まあ…

mp16_2資金設計見直し

折角資金設計したのに、このところ却ってよくない方向に行っていると思われるmp16_2ですが、エクセルでゴニョゴニョやって資金設計の見直し ↑見直し前 ↑見直し後 結構きれいな曲線になった(トータル利益は減るが・・・・) 資金のある条件でシグナルを無視…

mp16_2確認20160716

このところ調子が悪い(はず)のmp16_2 バックテストで確認 そんなに悪くなく横ばい中? 拡大してみる うーんそんなに悪くない? 最近はきちんと資金考慮してるのでそっちでみてみる こっちはだらだら下降中 厳密な資金考慮が裏目にでている どうしよう・・…

テスト的に新ストラテジー投入

土日いろいろ悪戦苦闘・・・ まだまだうまく纏まっていないので詳しくは書けませんが、とりあえず1個テスト的に新ストラテジーを追加 早速シグナル出てるので明日から投入 押目買のmp16_2が調子が悪いので、mp16_2をちょっとひねくってみたもので、あくまでm…

mp16_2確認20160709

mp16_2の方も確認 バックテストでは横ばい継続中といった感じですね

entry-exitの分散と投入資金リミッターの検討

折角の休みなのでエクセルで資金設計の検討をゴニョゴニョと・・・ アイディアとしては entry-exitの分散 投入資金リミッター の2つ 買いシグナルを出すセットアップはそのままで、 寄成entry-5日保持-寄成exit となっているのを最大3つに分散(意味わかり…

ストラテジーのパラメタ変更

このまま退場するのはくやしいので、抵抗を試みる まあ、いろいろ検証してストラテジーのパラメタを弄るだけですけど 旧システムのC言語のソースを少し変更したり バックテストエクセルファイルに新たなタブを追加したり 大したことはできなかったけど一応念…

mp16_2確認20160625

mp16_2の方も確認 こっちは小さなDDを脱しようとしているところで今回の暴落は(今のところ)乗り切った感じ(ほぼ横ばいですが) 現在保有株はなく、新規に買いシグナルが1つ とりあえず止めないでOK?

mp16_2確認20160618

昨日のシグナルはパスしてentryしなかったmp16_2ですが ちょっとお辞儀している このグラフには含み損益は含まないのですが、結構大きな含み損がある 前回の暴落では引きずられているし、資金温存の必要性も感じるのでしばらく止めます どうもパラメタが相場…

mp16_2確認20160611

いつもは土日にやるんですが、、、、 どうもこのところ停滞気味です 一応このまま続けますが、、、 まあ、逆張リスト05Cが好調なので、こっちの不調はあまり気にならない状態

mp16_2確認20160529

このところ失速気味のmp16_2ですが やはり横ばいからちょっとお辞儀してる いましばらく運用は継続して様子見ますが、、、

mp16_2確認2016/5/15

このところ好調なのはmp16_2のおかげのはずなので、念のためバックテストで確認 やはりDD期間は脱したようです 当然、運用継続です

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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