SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADE始めました
iTRADE 奮闘記

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53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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su/car-st

売買ルールの記述をプログラムするのは結構大変

ちょこっとだけprotraを弄ったりしてますが、protraの場合、独自のprotra言語で売買ルールを記述する必要があります protraはフリーで入手でき、その中に入っているサンプルルールを貼りますが こういう記述をエディタでする必要があります 一方、自作システ…

C言語とawkと格闘中

折角の休みなのでプログラミングを進める なるべくエクセルを使わない方向でということでC言語ソースに手を入れシステムの出力フォーマットを変更できるようにし、さらにawkで工夫して列名でアクセスできるようにしてみた abenomix.hatenablog.com 出力をエ…

マーケットインパクト対策準備(ただの独り言です)

昨日 長いDDも覚悟する ロット(=投入金額/1シグナル)を徐々に上げていく なんて宣言したせいか、早速本日の下げに巻き込まれ今月のマイナスが10万を超えてしまった まあ、日々の集計はしないと決めたので詳しくは書きませんが・・・ 集計に時間を費やすよ…

su/car-st-ap on linux

流石tcl/tkです 簡単な修正で linux上で起動できた! ただし、移植できたのはまだGUIの部分だけw ボタン押しても、メニュー選んでも、ほとんど動作しない 機能の移植はこれから それでも、なんかいいね! たぶんmacでも動かせる OSを選ばないシステムを目指…

GUIの進化5

ちょっとばかしGUIを改良 Tcl/Tkのlabelframeを使ってボタンをグルーピング スクショはscr(SU/CAR-ST-APplication-cellsのGUIパネル)からProtraを呼び出し、株価データを更新してるとこ なんかかっこいいw

序、破、Q、・・・・そしてR

現在のところC言語でシグナル出している旧システムと、R言語でシグナル出している新システムの2つのシステム(どちらも中途半端で未完成)が稼働しているのですが、旧システムとか新システムとか、旧、新、という呼び方が何かあまりにも暫定的な感じでちょ…

新システムについて

3日前から新システムを稼働させています まあ、とりあえず買いシグナルが出せるだけですが、、、、 それでも悩んでいた[複数のストラテジー(ルール)を稼働できるようにする」を解決できたのは大きい abenomix.hatenablog.com 何がどうなっているのか? 見…

自己紹介(SU/CAR)

(2015/12/23 改定) 名前 SU/CAR-ST-APplicasion-cells ブログの名前であり、自作シストレソフトの総称でもあります 読み方はス・パ・カー・エス・ティー・アプリケーション・セルズです 冒頭のSU/CARは管理人の名前でもあります (idには/を使えないみたいな…

悩ましいバグの歴史

一つ前の記事 に関連して、過去の悩ましいバグの歴史 意図しないfilter いいかげんな分割処理 データないのに、、、(今回のやつ) について簡単に書いてみる まず1 意図しないfilter について 自作シストレはlookupなる手法で作った「逆張リスト05C」とい…

悩ましいバグ

自作ソフトなので、いいかげんな部分があり、判明してて治せていないバグがある C言語ソースと格闘しないといけないので、バグを直すのがちょっと大変 で、ちょっと姑息な手段でバグを回避しようとしたのだけど、、、、 まずは再掲ですが、バグありの資産曲…

パラメタ拡張の試み

本日は精神集中して、システムで扱えるパラメタを拡張する作業 闇雲に拡張するとメモリ不足を起こすので、ほぼ使っていないパラメタ3つを破棄し、新たに3つを追加 そのうち、2つを組み合わせて新たなパラメタが使えるように C言語 AWK R言語 3つのソース…

相関係数の監視20151205

何をやっているかは前に書いた記事 を見てもらうとして、、、 m=+16おける 主要パラメタbと損益(に関係する値)との相関推移 強烈な相関ありの絶対値0.5から一気に0.2に、、、 実は木曜日の時点でも同じような値で、それに気づいていたので、金曜日のトレー…

相関係数の監視

一つ前の記事 で、mパラメタ(m番号)別に、主要パラメタと損益との相関係数の推移を長期間でグラフ化しましたが、 朝からR言語、シェルスクリプトと格闘し、近々の推移も見られるにしました まずは、m=16 15日前に相関が小さくなっていますが、すぐに回復 …

mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移

折角の土日なので、頑張ってR言語を使って、持ってるデータの範囲(2008年以降)でゴニョゴニョと、、、、 mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移をグラフ化してみました 大体絶対値0.2以上にはなっている(故に主要パラメタとしてるわけで…

移動平均乖離率は使えない? でも、、、

恐らく一番単純なパラメタの一つである移動平均乖離率ですが、「実際は使えない」とよく聞きます 例えば、自作のSU/CAR-STAPで、bパラメタと呼んでるパラメタがありますが、これも移動平均乖離率の一種で非常に単純なパラメタです 試しにここ2か月のbパラメ…

mパラメタ(m番号)とか名付けたやつ その2

過去記事 で紹介しましたが、独自のパラメタmパラメタ(m番号)と名付けたやつのその2 明確に「これで確実な戦略が作れる」確証があったわけでなく、必ず整数(偶数)になるので、プログラミングで扱いやすいってだけで使い始めたのですが、、、、 いろいろ…

単純なexitルール

SU/CAR-STAPは買いシグナルを出すだけ(setup) entryは寄成 と超単純 で、exitも単純です ルール1:+〇〇%到達 未到達なら2日後寄成で手仕舞い ルール2:5日後寄成で手仕舞い の2つで、ストラテジー毎にどちらにするか決まっているだけ(アプリが何かし…

タイトル変更の理由

バナーも一応作成 おいおい差し替える予定 まあ、STAP cells スタップ細胞というおバカ話を書きたかっただけですけど やはり、エクセル(Open Office Calc で可)は使うだろうし、、、 SU/CAR Sort Uniq (perl) C Awk R cells 表計算ソフト で構成されている…

ブログタイトル変更 SU/CAR-ST-APplication-cells

ブログタイトル変更しました SU/CAR-ST-APplication-cells Support system というのが、ちょっと夢がなさすぎるので(サポートじゃ物足りない) 代わりにAPplication 要するにアプリ cells はエクセルなどの表計算ソフトも使おうかなと思うので 略すと SU/CA…

シストレソフトの値段

自作すればタダですw しんどいけど、楽しくはある 自分のソフトをもし売るとすると価格はいくらにするか? SU/CAR-STD-Support-System ソースライセンス ¥1,500,000新規ストラテジつくるためにはソースのコンパイルが必要なため、ソースライセンスにせざる…

本日検証中に気づいたこと

体調が悪いのですが、土日に検証しないと先に進めないので、今週のデータも加えて、暴落後のデータからlookupという自作ツールで検証中です lookup でまず行っているのはいろいろなパラメタと損益に関するデータとの間の相関を見ることです パラメタ=過去デ…

検証は続くよ、、、

何か非常に体調良くないのですが、頑張って自作ツールlookupで利益と相関の高いパラメタの抽出を試みていますが、、、 mパラメタについて、今まで m=+16 m=-22 m=-24 についてのみ検証してました(逆張リスト05C君はm=-24or-22です…

mパラメタ(m番号)とか名付けたやつ

イザナミとか市販ソフトではなく、自作ソフトで頑張ってみてるわけですが(良いか悪いかは置いておいて)その中で自分で作ったパラメタについてちょっとだけ言及しておきます 今のところストラテジー構築の核となっているパラメタに「mパラメタ(m番号)とか…

シストレ再開しますが、、、

暴落後、右往左往して、中断気味だったシストレを明日から再開しますが、、、 残念ながら新しいストラテジーの投入ではなく、既存のストラテジーを1つ再開させるというものです mp16_2 というストラテジーのバックテスト結果↑ですが、とりあえず、暴落中お…

ちょっとピンチかも

朝から頑張ってシステム改良に着手中なのだが、、、 最後の難関?であるC言語プログラムに手を入れている(パラメタの拡張)のですが、ちょっと困ったことに、、、 コンパイルは通るのだが、実行時に Bad file number とかのエラーがでる 直接実行すると 有…

引き続き検証中

lookup という自作ツールで、利益を相関のあるパラメタを抽出する部分はほぼ改良終了したので、今度は ana という自作ツールを追加したパラメタに対応させる作業をやっています ana はanalyze アナライズの意味で(英単語の選択が適切かはわかりませんが)何…

パラメータの偏差値を使うという作戦

現在、lookup と名付けた自作ツールの改良中です 「各パラメータと損益の相関を計算」って前に書きましたが、それ以外に 「各パラメタの標準偏差」も求めて出力するようにしてみました つまり、各パラメタの偏差値で判断できないかな? と、、、 まだ検討途…

いろいろ検証中ですが

lookup と名付けた自作ツールで、いろいろ検証中です どんなことをやっているかというと、、、、 パラメータをいろいろ変えてバックテストを繰り返し、、、、ではなくて 各パラメータと損益の相関を計算 ある条件で利益の出たトレードとそうでなかったトレー…

ちょっと変更

ブログタイトルちょっと変更しました SU/CAR-STD-Support-System ス・パ・カー・エス・ティー・ディー Sort Uniq (perl) C Awk R Stock Trading Decision support system SU/CAR の部分は変えることはないですが、後ろの方はちょっと悩んでいます しばらくは…

ちゃんとしたシステムっぽくなってきた

市場の動かない土日、せっせとシステムに手を入れて「ちゃんとしたシステムっぽくなってきた」感じです 今までは、新しいストを実運用に移す際に、いちいち手作業で shell script を書き換えて、処理部分を書き足してきたんですが、一応その辺を自動でできる…

システムと格闘中

今日はC言語のソースと格闘してシステムをメタプログラム的な代物にしようと格闘してました メタプログラミング的な、、、、2 - 53歳限界プログラマの憂鬱abenomix.hatenablog.com パラメタ設定の書式を決めて、それに従いパラメタを記述 ちょっと悩んだけど…

チャート自動表示プログラム追加

1.5分割問題 株式分割の処理 - SU/CAR-ST-Support-Systemで買いシグナルは出てるけど株式分割処理の問題で本当のシグナルじゃないって場合どうするか? の結論として、チャートを見ると気づくってことで 自動的にチャートを表示するプログラム作ってみた 詳…

株式分割の処理

実は、株式分割の処理が実はきちんとできていないw 2分割とか、10分割とか、整数での分割は一応推定して処理入れているんだけど、1.5分割とか、整数でない分割は処理されない 実は今日久しぶりにCパートでシグナルが出たのだけど、、、 9511 沖縄電力 注文を…

su/carコマンドの中身

昨日のスクショ公開のついでに派生ブログの方にsu/carコマンドの中身も公開しましたw 雰囲気だけでも楽しんでください 自作シストレソフトの中身 - 53歳限界プログラマの憂鬱abenomix.hatenablog.com ぴけやねん ←ぴけやねんの「俺ひまやねん」 53歳限界プロ…

スクリーンショット公表

CUIなのでw (r>gタイプなのでCUIでOK) ショボw でもこれなしでは市場で生きていけないw

自作システムの利点

今の世の中ちょっと探せばほしいソフトは大抵手に入る シストレソフトだってちょっと高いけどイザナミとかあるし 正直ソフト自作はしんどいw めげそう でもちょっとずつ作っていって、動き始めると楽しくなってくる 自作ソフトの利点は「自分ですぐ改良でき…

改めて SU/CAR-ST の説明

ずっと前の方に書いているけど改めて名前の由来、意味などを説明しときます こんなバナーみたいなのを作ったりして愛着でてきたし S sort (ソート) Unix コマンドの一つ 行を順番に並べ替える U uniq (ユニーク) Unix コマンドの一つ 重複行を削除する ※…

なぜCUIなの?

ユーザーの使う立場でいえば、GUIでマウスクリックで操作できた方が楽でしょうけど プログラマの作る立場でいえば、CUIでコマンド方式の方がはるかに楽です もちろん、楽にGUI作れるプログラム言語もあるのかもしれませんが 新たに言語マスターするのはしん…

改めてsu/car-stの説明

ブログだと古い記事はどんどんアクセスしにくくなって埋もれていきますので改めて自作システムの現状について書いておきます GUIではなくCUIで、コマンドを打ち込む方式(マウスでクリックとかはなし) su/car と打ち込んで数分待つと買い物リストが表示され…

株 シストレ 自動売買ソフト

株 シストレ 自動売買ソフト でググるといろいろヒットしますが、 大きく2つに分類できます ザラ場中に起動しており、リアルタイムに注文まで出すもの ザラ場とは関係なく(基本前日に)指示だけ出すもの 1のリアルタイム式の方が高度だと思いますが、注意…

cパートグダグダ

実際に利益を上げているCパートですが、システムメンテの上ではグダグダですw Bug(分割があるとDパラメタの算出を間違う)がわかっているけど Bugを直すとバックテストで期待値が低くなる なぜか旧システムが1000日データで動かなくなった なので、新システ…

目標というか目的というか何を目指しているのか?

日経平均が好調すぎて差が開く一方で負け惜しみでもあるんだけど、一体何を目指しているのかというと、、、、、 例えば、資産1億を目指す! とかであれば、ある意味わかりやすいんだけど、逆に言うと資産1億になってどうするの? ということになるわけで、…

売買ルール

今更ですが、現状の売買ルール書いておきます(シストレにしてはいいかげんなところもあります) 前日までの株データでsu/car-st support systemにて買いシグナルをチェック 前日の夜に注文を出しておく ザラ場は一切ノータッチ 注文は基本寄成 売りはシグナ…

su/car-stの今後の方針の進捗と変更

パラメタを動的に変えられるようにするためシグナルはR言語で出す フィルタがかなり有効なのでR言語パートでもフィルタを実装しないと いけないが結構面倒 とりあえず、従来のC言語パートのバグを直し、そのままsu/carにもとりこむ シグナルは2段階にし、 と…

su/car-st 2015/3/22 現在の状況

暫定ですが、ようやくsu/car-st suport system が稼働できるようになりました $su/car または $su/car -b で 買うべき銘柄リストを出力 $su/car -m で ソースから全部コンパイル $su/car -a で最新のADマトリクスデータを出力 これでとりあえず日々の業務は…

再開宣言

何とか、プログラムを弄ってシグナル出せるようにしました $su/car と入力するとエクセルが買うべき銘柄リストを記載したcsvファイルを自動で開いてくれます あと、過去の記事に勘違いがありました 今まで赤枠でトレードしてたと思い込んでいましたが、実際…

su/car-stの今後の方針

パラメタを動的に変えられるようにするためシグナルはR言語で出す シグナルは2段階にし、 初段では、幅広く選別しパラメタA,Dのマトリックスで出現率を可視化する 次段で、過去の分析結果、現在の出現率、その他で実際の買いシグナルを絞り込む この時点で、…

2015/3月現在のシステムと2月の集合論的分析

まず、現状のcar system の機能ブロック図みたいなもの C言語のみのパートとC言語とR言語のパートがあるのですが、C言語のみパートにはフィルタが入っていて、これが有効なのか? バックテストではかなり有効な結果なんですが、いかんせん、C言語のみパート…

ラッスン・ゴレライ風に、、、、

ス・パー・カー・エス・ティー え?え?なんて? ス・パー・カー・エス・ティー!フー!×2ス・パー・カー・エス・ティー説明してね いや、ちょと待ってちょと待ってお兄さんス・パー・カー・エス・ティーってなんですの?説明しろと言われましても意味わか…

Catch And Release

キャッチ・アンド・リリース(キャッチ&リリース、再放流)とは、釣りで釣った魚を生かしたまま、釣った水域、地点で同所的に放流する行為である。Wikipediaより ということでCARはCatch And Releaseです 釣った魚は生きているうちに放流します 釣った後、ず…

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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