株のシストレの期待値についてググったら
http://support.torezista.com/2012/07/6.html
1.5%以上 かなり優秀なシステム。ただし、トレード回数が少なすぎると厳しい。
1.0%～1.5% 優秀なシステム。ただし、トレード回数が少なすぎると厳しい。
0.5%～1.0% 実運用に耐えられるレベルの基準。ある程度のトレード回数があれば優秀なシステムとなる可能性が高い。
0.3%～0.5% 運用資金が小さい時には実運用に向かない。ただし、資金が5,000万円以上など大きい場合にはこの限りではない。
0.3%未満 赤字となる可能性が高いため、実運用には向かない。
とのことだったので、現在のcar systemの2.9%というのは結構すごいことになる。
しかもこの2.9%は地合と手数料を控除した期待値で、生の期待値は4%を超えている。
あまりすごいのでバックテストのbugもあるような気もしているのだが、
トレード回数についてはどの程度が少なすぎることになるのか、ここからはわからないが、現状は結構いけているような感じである。
2014/7月～現在まで８ヵ月の実弾運用テストで手数料控除後で4.4％のパフォーマンスが出ているので、「生の期待値は4%」あながちおかしくないかもしれない
もっともここ8ヵ月は基本的に上げ相場ですが、、、、
※実弾運用テストパフォーマンスの計算は
（手数料控除後の損益）/（手数料込の買付金額）です
