現時点で過去1000日分のデータを使った 逆張リスト05c君(の一部)のバックテストグラフを付けます。
縦軸は利益(金額)ですが、例によって金額は隠します。
時々結構大きなドローダウンはありますが、計算上の期待値は4.87%です。
これはRを使わずにCで書いたプログラムの出力をエクセルに取り込んでゴニョゴニョ手作業で書かせています。めんどくさいのでRで自動的にいろいろやりたいんですが、まだそこまで至っていません。
バックテストはあくまでテストで現実にはいろいろあって、テスト結果どおりにいかないのですが、今のところ、逆張リスト05c君はバックテストどおりの結果を残しています。
自分でフルスクラッチで全部実装しているので、いろいろまだできていない部分があるのですが、期待値4%超えのストはあまりに魅力的なので、できていない部分はできていないことをきちんと認識しつつ、度胸で運用中ですw
逆張リスト05c君(の一部)と書きましたがこのルールのコードネームは6_05cyで、6_05cy.cというC言語ソースに記述されています。
これ以外にも、6_05c8y.c とか 6_05c6y.c とかいろいろ若干ルールを変えたC言語のソースがあって、逆張リスト05c君はそれらを纏めたものです。
更に、ルールをR言語で書いた(ほぼ同じようなルールですが)別の体系のプログラムもあって、そちらも合わせて逆張リスト05c君となっています。
ルールをR言語で書いた体系の方はRでグラフ書かせますが、まだ発展途上です。
なので今のところエクセルグラフとRでのグラフを双方活用してます。