まず、現状のcar system の機能ブロック図みたいなもの
C言語のみのパートとC言語とR言語のパートがあるのですが、C言語のみパートにはフィルタが入っていて、これが有効なのか？
バックテストではかなり有効な結果なんですが、いかんせん、C言語のみパートにはbugがあり、そのまま信じていいのか？ と思い、2月の実際の取引は記録を残し分析してみました。
結果の図をつけると
ちょっと集合論的に考えてみると（そんな大げさなものではないですが）
ベン図が出てきましたが、取引を元とする集合を考えます。CとCRは同じシグナル発生ルールを持っているはずですので、Cだけが持つフィルタにより、CはCRの真部分集合になります。（図はbugを考慮して、ちょっとだけはみ出しています）
詳しくは確認していませんが、2月は特にbugによって発生したシグナルはなかったようですので、
- Cによる取引 C
- CRによる取引のうちCによらない取引 CR-C
で２つに分けて比率をグラフにしたのですが、、、、
結果だけいうと、フィルタはかなり有効です。
ということで、将来の拡張性を考えてC＋Rによるシグナル発生システムに移行したいのですが、そちらにも現状のフィルタを組み込む必要があるようです。
