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SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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2015/3月現在のシステムと2月の集合論的分析

su/car-st

f:id:sucar:20151115183011p:plain

まず、現状のcar system の機能ブロック図みたいなもの

f:id:sucar:20150308121622p:plain

C言語のみのパートとC言語R言語のパートがあるのですが、C言語のみパートにはフィルタが入っていて、これが有効なのか?

バックテストではかなり有効な結果なんですが、いかんせん、C言語のみパートにはbugがあり、そのまま信じていいのか? と思い、2月の実際の取引は記録を残し分析してみました。

結果の図をつけると

f:id:sucar:20150308115739p:plain

ちょっと集合論的に考えてみると(そんな大げさなものではないですが)

ベン図が出てきましたが、取引を元とする集合を考えます。CとCRは同じシグナル発生ルールを持っているはずですので、Cだけが持つフィルタにより、CはCRの真部分集合になります。(図はbugを考慮して、ちょっとだけはみ出しています)

詳しくは確認していませんが、2月は特にbugによって発生したシグナルはなかったようですので、

  • Cによる取引             C
  • CRによる取引のうちCによらない取引 CR-C

で2つに分けて比率をグラフにしたのですが、、、、

結果だけいうと、フィルタはかなり有効です。

ということで、将来の拡張性を考えてC+Rによるシグナル発生システムに移行したいのですが、そちらにも現状のフィルタを組み込む必要があるようです。

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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