- パラメタを動的に変えられるようにするためシグナルはR言語で出す
- シグナルは2段階にし、
- 初段では、幅広く選別しパラメタA,Dのマトリックスで出現率を可視化する
- 次段で、過去の分析結果、現在の出現率、その他で実際の買いシグナルを絞り込む
- この時点で、複雑なのでいわゆるバックテストからは基本的に離れる
- 実際の売買記録で(リスク管理しながら無理しない範囲で)フォワードテストを行う
- 余力があればバーチャルでフォワードテストできるシステムを作る?
- 現在のシステムはそのまま運用するが、ある時点で徐々に新システムに移行する
盛り込みすぎw