- パラメタを動的に変えられるようにするためシグナルはR言語で出す
フィルタがかなり有効なのでR言語パートでもフィルタを実装しないと
いけないが結構面倒
とりあえず、従来のC言語パートのバグを直し、そのままsu/carにもとりこむ
- シグナルは2段階にし、
とりあえず初段のみ実装済
- 初段では、幅広く選別しパラメタA,Dのマトリックスで出現率を可視化する
バブルチャート表示OK
- 次段で、過去の分析結果、現在の出現率、その他で実際の買いシグナルを絞り込む
まだ全然できていないが、ADマトリックスでのシグナル絞り込みは実装済
- この時点で、複雑なのでいわゆるバックテストからは基本的に離れる
一応離れたけど、不安なので何とかしたいｗ
- 実際の売買記録で（リスク管理しながら無理しない範囲で）フォワードテストを行う
度胸で実行中
- 余力があればバーチャルでフォワードテストできるシステムを作る？
しんどいからしない
- 現在のシステムはそのまま運用するが、ある時点で徐々に新システムに移行する
ほぼ、新システム稼働中
ということで、現在の機能ブロックみたいなもの
結局、ｃパートとCRパートのハイブリッドで運用
