100日データバブル分析
25日遡り
明らかに25日前から変化している
先々週(GW前)
こっちでも差があるので軽く転換期か?
でもまた戻ることもあるのでどうしよう?
と、結局は煮え切らない
ちなみに近々500日データだと
とマイナスは基本なし(長期的には絶対利益出た相場)
ただこれは期待値なので、シグナル出現率と掛け合わせたパフォーマンスでみるべきかもと思い始めているけど
近々500日データだとパフォーマンスは
こんな感じ
期待値が大きいけどパフォーマンスは小さいところはシグナル出現率が小さくてほとんどシグナルがでないというところ
ちなみに近々500日シグナル出現率だと
DとかEはあまりシグナルでない
で、どうしようかとなると悩むだけどw