SU/CAR-ST-APi-cells

悪を告発し危険な目に遭い撤退中のブログ

自作DSLで株シストレ
Esgrsdnl

ある詐欺グループとの戦い
危険ですので撤退します
Sort Uniq / C Awk R Sed Tcl/Tk
Shell Unix (percentile) Compile Assembly Run
Stock Trading APi cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
mix of AB

気持ちが戻らないので撤退します。。。

このブログのコメントについて

2019/4~
運用資金250万
カラクリあり

ADマトリックスの例(逆張りの怖さ)

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

ADマトリックスバブルチャート分析は自分のオリジナル分析ツールですが(車輪の再発明かもしれませんが)内容については今のところ詳細は説明できません(そのうち少ししたいとは思いますが)

が、逆張りの怖さについて一目瞭然に可視化できる例があるかなと

f:id:sucar:20150502070457p:plain

↑は2015/5/2時点での100日dataによるADマトリックスです

f:id:sucar:20150519212153p:plain

↑2008/12/25時点での100日dataによるADマトリックスです

赤丸が期待値プラス 青が期待値マイナスですが、分布が完全にひっくり返っています

バブルチャートの分布具合が長期間安定していれば同じ条件(スト)で利益を上げられますが、もし、条件(スト)と実際のバブルチャートがまるでパターンが逆だったら、、、、、

赤丸期待値プラスを取るつもりで 青期待値マイナスばかり取っていたら、それが短いドローダウンであればいいですけど、もし長期間続いたら、、、

怖いですね でも実際にありえます

一番怖いのはバックテストの期間が短くほぼ片方のパターンだけが出現する地合で、それで条件(スト)設定して、それのみを信じている状態です

実際には逆のパターンの地合が続いているとしたら、、、、

というのが、逆張りではおこるようです

特に買いシグナルが極端に増えた時は注意が要る気がします

とはいえ、毎日チェックするのもちょっと無理があるような気もしますが(ちょっと神経質になってるかも)

まあ、一応チェックはできるので、無理して退場しないようリスク管理はしっかりしていきたいと思います

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain