ADマトリックスバブルチャート分析は自分のオリジナル分析ツールですが(車輪の再発明かもしれませんが)内容については今のところ詳細は説明できません(そのうち少ししたいとは思いますが)
が、逆張りの怖さについて一目瞭然に可視化できる例があるかなと
↑は2015/5/2時点での100日dataによるADマトリックスです
↑2008/12/25時点での100日dataによるADマトリックスです
赤丸●が期待値プラス 青■が期待値マイナスですが、分布が完全にひっくり返っています
バブルチャートの分布具合が長期間安定していれば同じ条件(スト)で利益を上げられますが、もし、条件(スト)と実際のバブルチャートがまるでパターンが逆だったら、、、、、
赤丸●期待値プラスを取るつもりで 青■期待値マイナスばかり取っていたら、それが短いドローダウンであればいいですけど、もし長期間続いたら、、、
怖いですね でも実際にありえます
一番怖いのはバックテストの期間が短くほぼ片方のパターンだけが出現する地合で、それで条件(スト)設定して、それのみを信じている状態です
実際には逆のパターンの地合が続いているとしたら、、、、
というのが、逆張りではおこるようです
特に買いシグナルが極端に増えた時は注意が要る気がします
とはいえ、毎日チェックするのもちょっと無理があるような気もしますが(ちょっと神経質になってるかも)
まあ、一応チェックはできるので、無理して退場しないようリスク管理はしっかりしていきたいと思います