先に逆張リスト05C君(Cパート)の実績を纏めています
そこで
期待値:+5.13%
って書きましたが、重要な条件が抜けていましたので補足します
保持日数(トレード期間):5~6日です
1ヵ月も保持して、+5%なら大したことないですが、5~6日なら結構高いですよね
しかも手数料控除済ですし、レバリッジも1倍です
ただ、シグナルでない時は全くでなくなるのが悩みですが、、、
高いのはフィルタのおかげだという検証結果ですが、フィルタについてVoidさんから質問受けています
私の答えが正しいとは限らないですが、思い当たることはあります
なので、本当はフィルタは外したいw
外したいのでわざわざCパートだけでなく、CRパートを作ったんですが、、、
で、トレードの外国人の言う
「セットアップは重要、フィルタは使うな。過剰最適化になるから」
については私もそう思います(理論的には)
でも、使うなと言われてもある種のフィルタは使わざるを得ない場合が多いので、
「期待値を上げるためにフィルタに頼るな」
ということは言えると思います
詳しくは追って書きますが、統計学の考えが必要になるかもです
一言でいうと
「大数の法則によると、ある母集団から無作為抽出された標本平均はサンプルのサイズを大きくすると真の平均に近づく」
中心極限定理 - Wikipedia よりコピペ
ってのがその「フィルタは使うな」ってココロかと、、、
ただ、「セットアップとフィルタの違い」については
まあ、便宜的なものあるかもしれません
Voidさんの言われるとおり、フィルタ部分をセットアップの条件(ルール)に組み込めばわざわざ「フィルタ」を独立させる必要はないわけですが、、、
ただフィルタの性質によっては別に分けるしかない、若しくは分けた方が実装がしやすい場合もあるかと思います
もっとうまく書ければいいんですけど、いずれまた書いてみますが、今回はここまでということで
とにかく追って詳しく書きますので、しばし待たれよ