シストレなのでまったくバックテストなしというのはちょっとあり得ないだろうけど、そればかりを重視、特に長期間バックテストばかり、を重視するのもどうか?
イザナミは確か2000年~現在までの期間でバックテストだったような
期間15年以上、長いですよね 他のソフトだともっと長い1990年~というのもあったような
統計的処理なのでサンプルは多いほどよい(確かに)
なのでバックテスト期間は長いほどよい?
フォワードテストはせいぜい3か月? 疑い深い人は1年?
15年もやったら年寄りになっちゃうよ 機会損失はなはだしい そんなに待てるはずがない!
タイトル逆じゃないの?
でもテストの実行時間はタイトルどおりでは?
最近のCPUは高速だし、バックテストはせいぜい数十秒(ちなみにSU/CAR-STは数分かかります)で結果が出ます
フォワードテストは実時間かかるから3か月分のテストは3か月かかる
ほら、タイトル通りw
いろいろググると、バックテストの結果を載せたHP、ブログはいろいろ見つかる
中には親切に「こういう条件を追加したらこのように改善された」という有益っぽい情報も見つかる
しかし、フォワードテストの結果(実弾じゃなくても)を記載したものはほとんど見つからない(皆無じゃないとは思うけど)
バックテストでストをこう改善しました
改善前後の2つのストで3か月フォワードテストしたらこんなに差が出ました
やはり改善は成功でした ってのはなかなか見つからない
有益でコストのかかる(お金だけでなく時間もコストという考え)は無料で簡単には手に入らないよね(有料で時間をかければ手に入る=自分でやればいい)
日経平均がどんどん上がってる超絶上げ相場の今
「ほら、こういう改善をしたら、2008年の強烈な下げ相場でもきちんと利益があがりますよ」
っていう工夫を取り入れるのはどうなんだろう? って思えてくる今現在
(いろいろナーバスになりすぎてたかもという反省)
例えば
アイディアがわいたので、ストちょっと開発してみた
バックテストの結果ちょっと大きなDDが2008頃にあるなぁ
これを何とかしないと先に進めないなぁ
っていうのもなんか少し変な気もする
30年後も市場はありシストレも盛んだとして(私は死んでる可能性が高いけどw)
その頃のシストレはやはり2000年からの資産曲線示して
2000年から100万を種に複利で運用していれば2045年現在893億1140万になります
ってストが売られているのだろうか?
カーブフィットさせるのも非常に大変なような
実トレードで儲けだすよりはるかに難しかったりして
どうせカーブフィッティングだよ、じゃなくて
素晴らしいカーブフィット技術ですね! って絶賛されたりして
その頃はバックテスト改善支援ソフトが売られたりして
遺伝的アルゴリズムで自動で最適の資産曲線を産むストを自動生成しますみたいな
そろそろシストレも転換期を迎えた方がいいような気もするのですが、、、
バックテスト環境がよれよれの自作シストレソフト作者の戯言ですが、、、
私の持ってる過去データはせいぜい8年くらいです
一度に処理できるバックテストは4年くらい(1000日)
まあ、こんなもんでいいかもしれません
それよりR言語で相関みたり箱髭図書いたりの方が大事かも
ポジション小さいのでちょっとお気楽モードです
日経平均においていかれると思うけど、大殺界だしw