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期待値について気になる記事

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ある「無料トレーディング講座」のブログで気になる部分があるので、ちょっと言及します

内容についてちょっと「うーん」なんで、リンク張りにくい、、、 ので、リンクなしで引用しますが、、、、

>銘柄に期待値は存在しません。「この銘柄の期待値は~」というのはあり得ないんですね。

これはそうだと思います

>字面のイメージで誤解してしまっている方がたくさんいらっしゃるのですが、期待値というのは単純な「期待できる収益」を意味するものではありません。

まあ、ある確率計算ですけどね(でも一応期待はしますよw)

>確かに個別の取引で発生する収益の大きさについて表すものではあるのですが、期待値は各取引や銘柄ごとに変化することはありません。少なくとも同一の戦略を運用している限りにおいては常に一定です。

「常に一定」と言い切られると非常にひっかかる

>期待値というのは確率に紐付く概念で、勝ち取引の平均利益、負け取引の平均損失、そして勝率が分からなければ算定できません。つまりそもそも期待値とは個別銘柄や取引単位で計算するものではなく、一貫した戦略全体で計算され、その戦略の中では変わらない数値なのです。

「変わらない数値」と言い切られると非常に引っかかる

>もし戦略を持っていなければ取引の判断は時々によって様々で、勝つ場合にはどのくらい勝って、負ける場合にはどのくらい負けて、勝ち負けの確率はどのくらいなのか、といったことを把握できず、期待値を算出する事はできませんよね。

まあそうですが、、、

>期待値とはあくまで「その戦略に従って運用している場合に、一回の取引あたりで論理的に得られるリターン」であって、感覚で「この取引ではこのくらいの利益が期待できる」という類いのものではないのです。

とこういう内容なんですが、、、やはり非常に引っかかります

実際にシストレやっていれば、バックテストにせよ、フォワードテストにせよ、必ずしも確率計算で得られる(計算時点で過去の数値である)「期待値」が未来も「常に一定」で「変わらない数値」です、と

こうもキッパリと言い切られるとなんだかなぁと思うんですが、、、

まあ「期待値は期待できる収益を意味するものではありません」ということが言いたいのならそれはそれでいいですけど、、、

じゃあ

私の戦略は期待値3%で一定で常に変わりません、過去も未来も!

私のここ3年のトレードでの実際の(利益/投入金額)は-5%でした

でも、私の戦略は期待値3%で一定で常に変わりません、過去も未来も!

期待値は期待できる収益を意味するものではありませんから

ってことでしょうか、、、

という話ではないと思うんですけどw

 

個人的には戦略の期待値はぶれるものと認識しています

その辺はサイコロとは違います

サイコロ振って出た目の期待値は3.5つまり(1+2+3+4+5+6)/6で一定ですけどね

まあ、いいですけどね

 

とにかく期待値は一定ではなく、ぶれると思った方がいいです

トレードのサイコロの中身は空洞でコガネムシが住んでいます

中で時々動くので重心が変化し、出る目に偏りが生じることが多いです

コガネムシの動きを予測する方法はありません

 

期待値については改めて書きます たぶん

 

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