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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

ストmp16_2まとめ

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月末でもないですが、最近投入した新規ストmp16_2がすべて手仕舞いしてるので、この時点でまとめておきます

まず実績グラフ(横軸は銘柄単位の時系列)

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出だしは好調でしたが、すぐにマイナスへ転落

その後、徐々に回復中? って感じです

気分だけで判断すると「はあ、もう嫌になった やめようか? 被害が小さいうちに」ってことにもなるんですが、、、、、

一応、バックテストと比較

まず、1000日データ(約4年分)グラフ

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手仕舞い(exit)条件を5%利確と6%利確で2種類グラフ化

系列2-7は日経平均

横軸は日付です

縦軸は1銘柄100万買ったとしての利益(実際はそんなに買ってないです)

バックテストグラフ見る限り、急激におかしくなったようではないですね

念のため横軸拡大(mp16_2投入した日から)

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6%利確だと開始からマイナスですが、5%利確ならプラスだったようです

実運用は6-9%で手仕舞いしてたんで、6%のバックテストに近いですね

更にバックテストは2日で強制手仕舞いですが、実運用は

「もうちょっと待てば上がるかも」と勝手に延長しちゃったので、それが大きなマイナスの原因のようですw

で、結論ですが、、、、

  • 利確は5%にする(メンタル的に少しでもDDを小さく)
  • 強制手仕舞い2日は守る

と、いたしたく(要はバックテストどおり)

ただ、指値利確手仕舞いではなくて、N日放置後寄成売した場合の分析(R言語)で

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って、3日後以降放置で一応上がるって分析結果だったんで、2日後以降も放置してみた経緯はありますw

メインストの05C君が結構出入りが大きいので、mp16_2はコツコツと微益を積み上げる形で運用しようと思うので、やっぱり「5%利確、2日手仕舞い」で運用しようかと思います

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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