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今回の暴落について自問自答

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Q) いつ暴落を意識したか?

A)8/22 日経先物CME(円建て)がついに19,000を割り込んだのに気づいたので、来るな!と

Q)前回(7/8-9)暴落と比べてどう思った?

A)前回は日足で見ると2日間の出来事で下髭的だが、今回は陰線連続で窓も開けているので「ついに来たのか?」と

Q)で?

A)逆張りしかしてないので、ピンチに対する不安とチャンスに対する期待の半々

Q)チャンスとは?

A)マルチンゲール戦略的な、、、

Q)何それ?

A)ググってね

Q)暴落はチャンス?

A)チャンスだけどリスクはある 資金管理と含み損にメンタル的に耐えられるか?の問題 それと理論的にはギャンブルだし、躊躇はある

Q)やはりギャンブル?

A)確率論的には「マルチンゲール戦略が通用する=公平なギャンブル」らしいので

Q)で、どうしたの?

A)控え目に淡々と

Q)システムルールどおり?

A)シグナルから厳選してエントリーはした

Q)で?

A)8/24は想定以上の含み損 しかし、mp16_2(押目買い)は当日手仕舞いで利確出きてた

Q)想定以上の含み損で失敗と思った?

A)不安はあったけど、明日(8/25)もトレードしようと思った

Q)なぜ?

A)資金には余裕があったし、やはり暴落はチャンスだな、と

Q)で、どうした

A)買いシグナル出まくっているので厳選したが、購入金額は少し増やそうと、、

Q)マルチンゲール戦略的な?

A)そう、でも全力ではなく、控え目な、、でもできなかった

Q)なぜ?

A) いつも夜注文するけど、購入金額増やすのはの日経先物を翌朝確認してからと思い、控え目金額の注文だけ行い、残りは翌朝と思ったが、翌朝トラブル発生で何もできなかった

Q)どんなトラブル?

A)言えないけど、どうしようもない まあ仕方ないと

Q)控え目金額でその後もシステムルール通りのトレード続行?

A)エントリーはルール通りだけど、exitは昼休みに利確&損切を決行(mp_16_2以外)

Q)それはなぜ?

A) 逆張リスト05C君のexitルールは単に5-6日後手仕舞いとしてるだけでちゃんとしたルールではないので、従うとかいうものではないという感じなので(一応バックテストでは問題ないとなっているけど、あくまでここまでの上げ相場での結果です)

Q)下げ相場では?

A) 詳しくは検証できていないけど5日も保持しない方がいいかも、と

Q)で、早めの決済したと うまくいった?

A)いや、多分失敗 もう少し辛抱した方がよかった でもそれは結果論なので

Q)で、ここまでの結果と? トレードに対する自己評価は?

A) 資産増減-2万程度 基本的に通常通りエントリーできたのはよかった

Q)暴落意識して、休む、またはぶん投げるという選択肢はなかった?

A) それやると今後必要以上に暴落に対してビビり続けることになるので

Q)exitは?

A)たぶん失敗なので、いい教訓になった チキンすぎるのもいけない

Q)次回の暴落は全力マルチンゲール戦略で?

A)いや、しても全力はない 退場しないようなリスク管理重視で

Q)最後に〆て

A)では箇条書きで

  • 順張りのリスク管理の基本は損切(順張りしてないけど)だと思われる
  • 逆張りリスク管理は損切より資金管理が重要
  • 逆張りでのマルチンゲール的戦略は大儲けチャンスだが、ギャンブルであることは常に頭にいれておくこと
  • 今回の暴落で運用ストがどうであったかはしっかり確認必要
  • しかし、暴落はそんなに頻繁に起るものではないので、ルールを弄りすぎるのはよくない
  • 今回の暴落でしばらく下げ相場になるかもしれないので注意すること(投資家心理はやはり冷え込むと思われる)
  • ただ、とりあえず暴落は一段落したので、いつまでも拘るのはNG(もっとああすれば、次回に備えてetc)

こんなとこです

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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