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マルチンゲール戦略

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一応このままでは不親切すぎるので「マルチンゲール戦略」について一応触れておこうと、、、、

正直私自身もまだ混乱しているんですが、マルチンゲール理論というものが確率論(数学)の中にあって、確率過程の性質の話なんです
でも、それは置いておいてw いわゆるギャンブルでの必勝法とかで紹介される「マルチンゲール戦略」について簡単に書いてみます

よくあるのはルーレットで赤or黒に賭ける例ですが、ここではもっと簡単に以下の賭け事を考えます(ルーレットは 0-00があるので)

  1. あなたはコイン投げの表裏に賭ける
  2. 当たれば賭けた金額がもらえる(つまり2倍になる)
  3. 外れれば掛け金没収

以下、非常に単純化した例(掛け金単位は1万とする)で説明しますが、あなたはマルチンゲール戦略をとるとする

マルチンゲール戦略は以下

  1. 初回は1万賭ける
  2. 以降は前回勝っていればやめ、敗けていれば前回の2倍賭ける
  3. とにかく勝ったらやめる

例1)1万持っている場合

  • 初回勝てば1万の利益で終了
  • 負ければ1万の損失で終了(破産)

例2)3万持っている場合

  • 初回勝てば1万の利益で終了
  • 負ければ1万の損失で次の賭けで2万賭ける
  • 2回目勝てば2万の利益だが前回1万損しているのでトータル1万の利益で終了
  • 負ければ2万損失でトータル3万の損失で終了(破産)

例3)めんどくさいので説明省略w

計算を簡単にするため(2のN乗-1)万持っていればとするが、その場合最大N回の賭けに参加でき、結果は

  • 1万の利益で終了
  • 破産

のどちらかの結果で終わる

それで、勝(1万の利益)or負け(破産)の確率は所持金で変わり

  • 所持金:1万 勝(1万)50%:負け(破産)50%
  • 所持金:3万 勝(1万)75%:負け(破産)25%
  • 所持金:7万 勝(1万)87.5%:負け(破産)12.5%
  • ・・・・
  • 所持金(2^N-1)万 勝(1万)1-1/(2^N):負け(破産)1/(2^N)

って感じでお金持ちなら勝率が上がっていくが、破産したときの損失は大きくなる

なお勝った場合は常に1万の利益でしかない

基本的にこんな戦略がマルチンゲール戦略です

利益1万が不満なら単位を10万にするとか、負けたら2.5倍賭けるとかバリエーションはいろいろ考えられるますが、とにかく

  • お金持ちほど勝率、利益があげられる
  • しかし、お金持ちほど負けた時破産するので被害が大きい

ということになる

例えば、255万持っていれば、99.6%の確率で1万得られるが、0.4%の確率で破産することになる

で、こういう戦略をトレードでとるかどうかですが、、、

トレードの場合、0か2倍かではなく、±30%程度だとは思うが(レバリッジ利かせば±100%にもなるかもしれないが)、、、

また、単純に負けたら2倍でなくても、負けたら投入資金を増やすというのも広義のマルチンゲール戦略と呼んでもいいかもしれない

要点は

トレードで広義のマルチンゲール戦略を取ると

  • 金持ちほど勝率は上がる
  • しかし負けた時の被害は大きくなる(最悪破産)

ということでギャンブル性が高くなるんですがね

まあ、マルチンゲール戦略がここで計算したとおりになる前提は対象が公平なギャンブルであるということであるので、最初からギャンブルなんですが、、、

公平なギャンブルの意味についてはまた追って書く予定ですが、実際のところトレードは公平なギャンブルではないと思われるので、そのスキルにマルチンゲール戦略もうまく活用できればリスクをとりながらも勝率を上げ、勝った時の利益も大きくできるのだろうな、とは思います

自分はまだスキル不足なのでなかなかマルチンゲール戦略はちょっと怖いですw

最近、確率論の本で別の戦略について知ったので、ちょっとそっちの勉強中ですw

まずは市場で生き残る方が重要なので、、、(負け惜しみ)

追記)確率0.00001%でも絶対に起こらないということではないです 実際にノーベル賞(経済学)をとった学者の始めたファンド(高度な金融工学の適用)が、破たんしたのですが計算上の破綻確率は限りなく0に近い値でしたが0ではなかったそうです(つまり理論は正しい)w

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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