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乱数の分布

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どうしても頭でっかちなので、確率論的なことをいろいろ考えてしまうのだが、、

コイン投げやサイコロと相場の動きが異なるのは「市場参加者の心理」の有無であるのは百も承知として(コインもサイコロも心理とは無関係)、とりあえず、あくまでも株価の動きはランダムウォークであるというファンダ重視の長期投資家の主張を100%受け入れてもなお、統計的に使える手法があり、それが逆張りではないか? というのが最近の自分の考え

まだ、頭が非常にもやもやしてるのだが、コイントスやサイコロとの決定的な違いは

コイントスやサイコロによる乱数は一様だが、株価のランダムウォークの基になる乱数は対数正規分布に近い分布を持つことが大きな違い

そこにちょっと大きな差があって、逆張りはその恩恵を受けているのではないか?

と思ってる けだるい月曜の夜

こんなことばかり考えているから、トレード失敗ばかりしてるんだろうなw(この世界向いてないかもw)

まあ、無理せずぼちぼちやりますw

追記)今回も失敗ばかりだけどエントリーはほぼシグナルに従っていて、手仕舞いで怖くなってぶん投げたり微益で撤退して大きな利益を上げられなかったものばかりである
少なくとも(今の)自分にそれほどトレードスキルがあるとは思えないが、ある手法で作ったストで生き残っているのは逆張りだけで順張りは全然だめ、という事実が上に書いた仮説が正しいのではないか? と思う一つの寄り処である
 資金管理や含み損に対するメンタル問題を解決すれば、逆張りの方が安定して運用できるのではないだろうか?
 統計を取ったわけではないが、順張りは上げ相場ではいいが、下げ相場ではトレード機会が少なくなる 上げ相場で大きく儲けている成功体験から無理してでもトレードして大負けしてしまうのではないか? と思うのだが
ところで明日もシグナルなしw

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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