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マルチンゲール戦略その2

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 マルチンゲール戦略の話が結構人気あったので続編

まずはお話の前提

  • 世の中のすべてのギャンブルが廃止され、許されているギャンブルはコイントスの表裏に賭けるものだけの世界(ギャンブル好きな人にはつまらん世界)
  • 胴元は1円も儲けをとらない(たとえばホテルなどで無料サービスとして実施されてるとか)
  • 当たると倍 外れると掛け金没収 掛け金は自由

お話

 貧しい少年がいた 彼は宝くじが買いたかったがこの世界にはそんなものはなかった

 この世界にあるのはコイントスのギャンブルだけである

 彼はこのギャンブルのマルチンゲール戦略なるものを知っており、いつも実践していた

 ただ、彼は毎回100円しか所持金がなかった

 それを1回だけ賭け、倍の200円にするか、100円を失うか 1/2の確率

 宝くじには程遠いので少しも楽しくなかった

 ある日彼はいつものように賭けに挑んだ

 1回目 表に賭けて当たり 100円が200円になった (2^1)

 マルチンゲール戦略ではこれで終わりである

 ふと彼はこのまま続けたらどうなるのだろう? と思った

 2回目 裏に200円賭けて当たり 400円になった (2^2)

 3回目も4回目も当たり 23回目まで当たり 838,860,800円になった

 彼はドキドキした 「宝くじあるじゃん この世界にも」

 24回目

 彼はすべてを失った

 「宝くじは夢を買うもの」その意味が身に浸みてわかった

教訓:欲張るとろくなことない

 ではなくて、マルチンゲール戦法でも、こういう逆マルチンゲール戦法でも言える(正式に多分別名がついているとおもうけど知らないので)けど、

 コイントスという単純なギャンブルでも賭け方のルールを変えると別物になるということである

 コイントスなので全くの神頼みでその期待値は0でどうやっても変わらない

 しかし賭け方ルールでリターン分布を変えることができる

マルチンゲール戦略では

  • リターンは掛け金と同じだが勝率は資金により高められる
  • 負けた時は破産する(被害甚大)

マルチンゲール戦略では

  • リターンはお好みで目標決められる
  • 目標高ければ勝率は低くなる
  • 目標超えたら終わりだが欲を出すと1/2の確率で負ける
  • 負けると破産だが失うのは最小資金のみなので宝くじみたいな感じ

面白いのは、賭けそのものは同じなのに賭け方を変えるだけでここまで変わるのである

ちょっと気になる話が最近読んだ確率の本の中にあり、理論上は資金を無限大にリスクなしで増やすという賭け方があるらしい(一応数学的に証明済)

しかし、実践は難しいらしいw

完全な実践は無理だけどある部分応用すればリスク管理に使えるかもしれないといろいろ考え中だが、そんなすぐにはできそうにはないなぁ

ただ、ひとつ言えるのは

「勝ち逃げ」はどの戦法でも実践的に重要なのは確か(=長期投資は危険)

なので、現在のシストレは一旦ここで勝ち逃げとしてます

次なる戦略(シストレとは限らない)をいろいろ模索中 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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