ちょっと譬えが不謹慎ですが、他にいい表現がなかったので、、、すみません
今度はシグナル発生率のADバブルチャートの推移
プログラム上、日付の6日前から10日間(営業日)の買シグナル発生率(もちろん全部をシグナルとしているわけではない)をバブルの大きさで表現
↑ 7/31 深いところのシグナルほとんどない
↑8/14 やはり深いところのシグナルほとんどない
↑8/28 少し深いところにもシグナルが増えてきた?
↑9/11 大津波!!
振り返ってみると、5月から買いシグナルが非常に少なくなってしまっていた
勿論パラメーターを弄って浅くすれば、シグナル出すことはできたが、その状態で暴落が来たら多分大損すると思ったので(多分正しい)パラメータを弄れなかったのだが、こうしてADバブルチャートで見てみると、まさに津波の前の引き潮みたいな感じである
もし、早めにパラメタを弄り、引き潮に追従してトレードを続けていて、浅いシグナルを買いでエントリし続けていたら、リバウンドでも大してとることはできず、今回の暴落で大きな損失を出していたような気がする
5月から買いシグナルが出ずに少しイライラしてたが、変に焦ってパラメタを弄らなかったのは正解だったようだ
今後の運用に生かせればと思うが、、、
問題は、今後のパラメタを少し深くするかどうか?
また、パラメタの深い⇔浅いの変更だけで今後の相場変動を乗り切れるのかどうか?
まあ、自分で検証や実弾テストして決めていくしかないのだが(要するに自己責任)
まあ、こうした経験が今後の糧になると信じて、テスト運用を続けないと、とは思っているところです