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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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逆張リスト05C君バックテスト確認

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折角なので、このところ運用停止している逆張リスト05c君もバックテストにて確認

逆張リスト05c君は3つストラテジーがあって

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↑05cy

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↑05c4y

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↑05C8y

まあ、基本的にパラメタに共通な部分はあるので、シグナルがかぶることはよくあります

グラフだけみると右肩上がりはずっと続いていて、運用を止める必要はないように思えます

ただ、このところ、横ばいの部分(ほとんどシグナルがでない)が多く、突然大きく上昇という感じで運用はメンタル的にちょっとつらい感じで、、、

前回の大きな上昇は例の大暴落の時で、早めにぶん投げずにじっくりルール通りにしていれば、大きな利益を上げられたことになります

ただ、グラフは確定益ベースなので、途中の含み損益は一切現れません

例の大暴落時はやはりメンタル的にビビってしまい

  • すべてのシグナルを拾わなかった
  • 含み損には耐えたが、トントンに戻ったところで手仕舞いしてしまった

ということで、僅かに損して終わりました

ってことで、このグラフどおりにはなってません(メンタル弱すぎ)

現在運用止まってますが、今後どうするか悩んでおります

ポジションサイズは小さくして、シグナルどおりにすべきでしょうかねぇ

そろそろ上がりそうな気もしますし、、、、

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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