SU/CAR-ST-APi-cells

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2019/4~
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カラクリあり

単純なexitルール

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SU/CAR-STAPは買いシグナルを出すだけ(setup)

entryは寄成 と超単純

で、exitも単純です

  • ルール1:+〇〇%到達 未到達なら2日後寄成で手仕舞い
  • ルール2:5日後寄成で手仕舞い

の2つで、ストラテジー毎にどちらにするか決まっているだけ(アプリが何かしてくれるわけではない)

一応どちらを採用するかは検証結果に基づくのだか、最近R言語で作った ana というツールに機能を追加してわかりやすいグラフを出力できるようになったので紹介

f:id:sucar:20151123083802p:plain

横軸が「ルール1:+〇〇%到達~」の〇〇% 

縦軸が期待値

ということで、期待値を最大にする「ルール1:+〇〇%到達~」の〇〇% の目安がわかるグラフ(まあ、あくまでバックテストですが)

mp16_2はグラフがこういう形状になっているので、2日間だけとはいえ、放置せずトットとあるところで場中で利確しないと利益が吹っ飛ぶ

追記)

例えば実際トレードしたチャート貼りますが

f:id:sucar:20151123095933p:plain

mp16_2の場合、こんな上髭発生を拾って、無事利確、とか結構あります

 

一方、逆張リスト05Cの方は少し違って

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こっちは「ルール1:+〇〇%到達~」の〇〇%を大きくしてもそれほど期待値が下がらないので、放置でいいかwと、、、でルール2になっている

ただ、期待値最大だけで考えているのはメンタル的にはちょっと厳しいかも

ドローダウンもexitルールで変わるわけだし、そちらも検討できるようにした方がいいな、と、、、、

ちなみに損切は特にやっていない

いずれにしろ2日または5日で手仕舞いなので、利益が出なければそれが損切となる

また期待値最大となる利確および損切設定を自動計算してくれる機能もあるのでそれによると、例えば、近々100日分の分析(逆張リスト05Cの一部)で

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と、なっているので、-38%の損切なら特に設定しなくてもいいかなと、、、

ただ、ちょっとアプリにバグがあるような気もするし、これもDDとか考えないとメンタル的に問題ありそう

ルールどおりに運用できてないのが一番の問題なので、何か考えないとね

まあ気長にやります

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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