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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移

f:id:sucar:20151115183011p:plain

折角の土日なので、頑張ってR言語を使って、持ってるデータの範囲(2008年以降)でゴニョゴニョと、、、、

mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移をグラフ化してみました

f:id:sucar:20151129100205p:plain

  • 大体絶対値0.2以上にはなっている(故に主要パラメタとしてるわけですが)
  • m16のbパラメタはかなり安定
  • m24のaパラメタが1期間強力な相関有(2011/4/25~ 7か月)
  • 先の大暴落以後、m16のbパラメタ以外は絶対値0.2以上ない

と、いった感じです

とりあえず、しばらくはじたばたしないで、m16_2中心でいいかもしれませんね

このグラフは長期の推移グラフですが、もっと短期でも見られるようにしようかと思います

追記)おそらくですが、m24のaパラメタが1期間強力な相関は大震災による大暴落の影響だろうと思われます

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain