折角の土日なので、頑張ってR言語を使って、持ってるデータの範囲(2008年以降)でゴニョゴニョと、、、、
mパラメタ(m番号)別、主要パラメタと損益相関係数推移をグラフ化してみました
- 大体絶対値0.2以上にはなっている(故に主要パラメタとしてるわけですが)
- m16のbパラメタはかなり安定
- m24のaパラメタが1期間強力な相関有(2011/4/25~ 7か月)
- 先の大暴落以後、m16のbパラメタ以外は絶対値0.2以上ない
と、いった感じです
とりあえず、しばらくはじたばたしないで、m16_2中心でいいかもしれませんね
このグラフは長期の推移グラフですが、もっと短期でも見られるようにしようかと思います
追記)おそらくですが、m24のaパラメタが1期間強力な相関は大震災による大暴落の影響だろうと思われます