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相関係数の監視

f:id:sucar:20151115183011p:plain

一つ前の記事 

で、mパラメタ(m番号)別に、主要パラメタと損益との相関係数の推移を長期間でグラフ化しましたが、

朝からR言語シェルスクリプトと格闘し、近々の推移も見られるにしました

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まずは、m=16

15日前に相関が小さくなっていますが、すぐに回復

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次にm=-24

15-35日前は相関が低く、その後回復しているようです

暴落直後は強い相関があるようです

系列1と2の違いは系列1の方がデータ切出し期間が10日間で、5日置きにプロットしてるので5日分ダブっており、その分変化が滑らかになっています

系列2はデータ切出し期間が5日間でダブりがなく、日々の変化がそのまま出ます

m=-24は逆張リスト05Cで採用している条件なので、暴落後相関が小さくなっていることをみて運用を止めたのは正解だったようです

数日遅れますが、ストラテジーを止める、再開するの判断に使えるかもしれません

プロットは5日置きですが、毎日確認できるので、来週から実際に使ってみようと思います

今のところまだ完全にコマンド化してません(Rstudio上で動かしています)が、いずれコマンド化して、グラフもエクセルではなく、R言語で自動で書かせて、SU/CAR-STAPの一部に組み込む予定です 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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