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平均への回帰(2)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

平均への回帰 トレード

ググる

https://www.google.co.jp/#q=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E3%80%80%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89

2015/12/9 現在 一番上に出てくるサイトから抜粋(FXトレードにおける平均への回帰の応用についての話)

平均回帰を利用するにはファンダメンタル分析経済に関する深い理解が必須です。なぜなら為替レートはヒストリカル平均から長期間大きく逸脱することもありうるからです。逸脱の原因はファンダメンタルな要因、例えば、まずい経済政策や政治的不確定さ、長期化する貿易不均衡、その他の経済的要因が絡んでいます。

平均回帰戦略は長期取引戦略により適しています。なぜなら長期的時間軸の方が平均レートをより良く把握できるからです。さらに、この戦略を利用する場合には、トレードに影響を与えうるような潜在的イベントを注意深くウォッチしておく必要があります。

とまあ、これがよくある「トレードにおける平均への回帰の応用」の話

勿論これはシストレでは利用できないw

2015/12/9 現在 2番目に出てくるのは、なんと!

昨日書いた記事がもう2位だって!

平均への回帰とトレードを結びつけた記事はあまり存在しないのかもw

2015/12/9 現在 3番目に出てくる記事は(そんなに読み込んでいないが)自分が思っていることと近い感じ

ただ、ひとつ気になることがあって、、、、

「平均回帰とは、2つの関係のある変数を測定したとき、2番目の変数の期待値が1番目の変数の測定値よりも全体の平均値に近づく現象」

まあ、平均への回帰だから、平均値に近づく、ってそのまんまだと思いがちだけど、、、

気になるのは分布

例えば サイコロの目を考える

サイコロの目、何が出るか? の平均値は3.5である 当たり前

3.5って目はないから、3か4

平均値から離れた1や6が出た後は、3か4が出やすい?

そんなことはない! 前に何が出ようが、1~6 すべて同じ確率で出る

サイコロには平均への回帰は起こらない?

この謎を解くカギは、サイコロの目の分布にある

ヒストグラムを書いてみると

f:id:sucar:20151209195101p:plain

とフラットな一様分布

なので、ひとつ前の記事に書いた

確率的に珍しいことが起こったあとは確率的によくあることが起こりやすい

ってのが平均への回帰の本当の意味でないかと思うのです

(サイコロの目の平均値=確率的によくある ではないことに注意! どの目も確率的に同じなので)

トレードに利用できるパラメタはいろいろあるけど、その分布を調べて論じている記事はほとんど見ない

R言語使えるなら、割と簡単に分布調べられるので、検証に使わない手はない

パラメタの分布を知った上で、平均への回帰がどう作用するか?

ってのを考えてみるのが、きっと役に立つと思われる

何しろ、独自パラメタのm番号の分布が釣鐘型でなく

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こんな形なのが、ちょっと面白いんですよ

詳しくはまたあとで書きます

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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