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mp16_2確認20151212

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毎週土曜日にやっている検証作業

今週は土曜日が休みじゃなかったので、日曜日に朝早くから検証実施

とりあえず、メインストのmp16_2のバックテスト

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次に近々の拡大

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DDも小さく順調に右肩上がりで継続して推移中

mp16_2の運用の履歴はざくっと過去記事みると

  • 2015/7/21 投入
  • 手仕舞いルール破って損切を怠り損失を出す
  • 暴落に巻き込まれるがmp16_2は特に影響なし
  • しかし、暴落後の変化でどうなるか不安で一旦シストレ中止宣言(9/5)
  • 裁量でいろいろやったが失敗
  • 10/12 シストレ再開 mp16_2 をメインストへ
  • 11月は好調久々の利益20万越え
  • 12月も今のところ7万弱利益

といった状況

結果論で言えば、最初から淡々とルール通りに実行していれば、順調に利益上がっていたのを、ビビって運用停止したり、裁量で余計なことをして損していたというトホホな結果です

もっと、バックテストの結果を信用すればよかったのですが、あくまで「バックテストは過去儲かったことの確認」でしかなく、未来も同じように儲けが出るかはわからないわけで、、、

ですが、このところの検証で

mp16_2は実にうまく「平均への回帰」を利用していると考えることができると確証できましたし(自分が思ってるだけですが)

主要パラメタと利益の相関は定期的に監視できるので、それを見ながらある程度安心して運用を続けていけそうです

ということで、

現在暴落中で、更に大きな暴落の始まりなのかもしれませんが、mp16_2の運用はこのまま続けることにします

逆張リスト05Cは、「平均への回帰」的にちょっと様子見で、月曜日の市場を見てからどうするか考えます

とにかく今年もあとわずか、去年は12月で大損こきましたので、今年は慎重にまいります

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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