SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADEも始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください)
iTRADEはリレーションワークからシナジスタに譲渡されました
現在シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

4本値データの情報欠落について(1)

f:id:sucar:20151115183011p:plain

申し訳ないことに

f:id:sucar:20151214124852p:plain

ほとんど中身のない記事がタイトルだけでクリックされたのか、1位になってしまったようですm(_ _)m

罪滅ぼしにちょっとは意味のある記事を、、、、

タイトルは「4本値データの情報欠落について」

どなたかのブログで近い内容を見た記憶はありますが、、、、

過去記事みてもらえばわかるように、現在のSU/CAR-STAP-cells の entryは寄成だけです

それしか、まだバックテストできないんで、まあ怠慢なんですが、、、、

ただ、寄成でなく指値にすると正確にシミュレーションできないんですよ

これは決してプログラムスキルが未熟とかいうのではなく、原理的に、、、そう

4本値データには重大な情報欠落があるのです

例えば、こんなチャートがあったとします

f:id:sucar:20151214125809p:plainで⇒f:id:sucar:20151214130036p:plain

これで、2012/12/25に

  • ケースA  寄り成りで購入 1250指値で売却をセット
  • ケースB 指値850で購入 1250指値で売却セット

と2つのケースを考えると、、、、

寄付き指値問題は「この指値と寄付き値段(=始値)が一致したとき、約定するかどうか?(詳しく書けば、部分的に約定とか、約定しないケースもあるのにイザナミは全約定でバックテストするけど、変じゃね? ってことでしょうか?)ってことですが

とにかく、ここでは、別のことを話題にします

上記のケースA(寄成)もケースB(指値)も示したチャートのケースなら全約定しますが、問題は手仕舞いの方

  • ケースA(寄成)の場合 100%手仕舞いされ利益がでる
  • ケースB(指値)の場合 手仕舞いされるかどうかは情報不足で不明

ということになります

要は2つの指値(買い850 売り1250)が時系列的にどっちが先にくるか不明!

という決定的な重大な情報欠落があるので、、、

これはどう逆立ちしても4本値データからは計算できないのです

ということで、自作ソフトの場合、指値でのシミュレーションは諦めて、entryは寄成だけでとりあえず作ってます

この4本値データの情報欠落は結構頭痛いのですが、まあ仕方ないですね

イザナミのような有料ソフトだと4本値データ以外のデータ(分足とか)取り込めるのかな? とか思っていましたが、他の方のブログとか見るとどうもそうではなさそうなので、まあ、ほとんどのシストレソフトの持つ問題かな? とは思います

この情報欠落は他にも影響すると思いますので、暇を見てまた記事にしたいと思います

まあ、このようなことがあるので悩んだ結果

とりあえずentryは寄成だけでいいやとしています

一番気持ち悪いのはバックデストでは儲かるのに実際は儲からないってやつですからね

寄成onlyにしとけば、バックテストで良好な結果が得られれば、あとは

の問題だけだと思うので、、、

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain