申し訳ないことに
ほとんど中身のない記事がタイトルだけでクリックされたのか、1位になってしまったようですm(_ _)m
罪滅ぼしにちょっとは意味のある記事を、、、、
タイトルは「4本値データの情報欠落について」
どなたかのブログで近い内容を見た記憶はありますが、、、、
過去記事みてもらえばわかるように、現在のSU/CAR-STAP-cells の entryは寄成だけです
それしか、まだバックテストできないんで、まあ怠慢なんですが、、、、
ただ、寄成でなく指値にすると正確にシミュレーションできないんですよ
これは決してプログラムスキルが未熟とかいうのではなく、原理的に、、、そう
4本値データには重大な情報欠落があるのです
例えば、こんなチャートがあったとします
で⇒
これで、2012/12/25に
と2つのケースを考えると、、、、
寄付き指値問題は「この指値と寄付き値段(=始値)が一致したとき、約定するかどうか?(詳しく書けば、部分的に約定とか、約定しないケースもあるのにイザナミは全約定でバックテストするけど、変じゃね? ってことでしょうか?)ってことですが
とにかく、ここでは、別のことを話題にします
上記のケースA(寄成)もケースB(指値)も示したチャートのケースなら全約定しますが、問題は手仕舞いの方
ということになります
要は2つの指値(買い850 売り1250)が時系列的にどっちが先にくるか不明!
という決定的な重大な情報欠落があるので、、、
これはどう逆立ちしても4本値データからは計算できないのです
ということで、自作ソフトの場合、指値でのシミュレーションは諦めて、entryは寄成だけでとりあえず作ってます
この4本値データの情報欠落は結構頭痛いのですが、まあ仕方ないですね
イザナミのような有料ソフトだと4本値データ以外のデータ(分足とか)取り込めるのかな? とか思っていましたが、他の方のブログとか見るとどうもそうではなさそうなので、まあ、ほとんどのシストレソフトの持つ問題かな? とは思います
この情報欠落は他にも影響すると思いますので、暇を見てまた記事にしたいと思います
まあ、このようなことがあるので悩んだ結果
とりあえずentryは寄成だけでいいやとしています
一番気持ち悪いのはバックデストでは儲かるのに実際は儲からないってやつですからね
寄成onlyにしとけば、バックテストで良好な結果が得られれば、あとは
- マーケットインパクト
- 手数料
の問題だけだと思うので、、、