SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります

 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

相関係数の有意性の確認

f:id:sucar:20151115183011p:plain

何となく、絶対値0.2以上で相関有と判断しているんだけど、ちゃんと統計学的に見た場合0.2ってどうよ?

って思わなくもないのですが、タイムリーなことに見つけたブログ記事

webbeginner.hatenablog.com

ありがたいことにR言語のソース付なので、そのまま計算してみた

ここ5日のデータからm=+16となるデータを grep で検索し wc -l でカウントしたら666となったので、サンプル数666で計算してみる

厳しめに有意水準は0.01 (統計的に99%意味あり)で計算してみたら

> inverseR (0.01 , 666)
[1] 0.0997497

ってなったので、サンプル数が666あるとき、相関係数の絶対値が0.0997497以上あれば99%の確率で相関有と言えるらしい

なので、0.2以上で判断するのは問題ないと言ってよいみたいである

今日は負けたけど、それは「結果」であって「傾向」はきちんと捉えていると思い、こんな真面目な記事で自分を慰めてみる寒い金曜日の夜

明日も仕事 しんどいw

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain