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平均への回帰(5)

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しつこいようですがwまたも平均への回帰について

何故ここまでこだわっているかというと、

ひょっとしたら聖杯なのかもしれない

と思うところがあるので、、、、

聖杯」は禁句かもしれませんが、まあ「数百万を億にする」大儲けではなく、「そこそこ安定して小さな利益を上げ続ける」という小儲けwでよければ「聖杯」はあるのではないか?

というのが最近の考えです

聖杯」などないと言われる理由は

  • 儲けを出せるよいルールがあっても、市場の変化で通用しなくなる

ってことで、市場の変化とは

  • 大きくは所謂地合
  • 2008年と2013年は違うでしょ?
  • 小さくはトレーダーズ効果
  • いいルールも知られちゃったら終わりでしょ?

ってことかと(他にもあるでしょうが)

で、平均の回帰の面白いところは 過去記事にも書いたけど 

平均への回帰=研究対象にある有意な現象が発見されたんじゃなくて、統計的なデータの扱い方で起こる現象

ってことです

つまり

  • 2008年には平均への回帰があんまり起らなかったんだよね
  • 2013年は平均への回帰が起こってウハウハでした
  • ブログで平均への回帰の記事書きすぎてトレーダーズ効果が起こったみたいで2016年はあんまり平均への回帰が起こらなかったんだよね

ってことはない(厳密な証明はできませんが)ってことです

勿論、2008年と2013年との間には市場の変化はあります

ですが、平均への回帰はそれ(つまり研究対象である市場)とは無関係に市場データを統計的に扱う際に起こってしまうわけで、、、、、

そうであれば「聖杯」なんじゃないかと、、、

但し、平均への回帰は平均値への回帰ではないのでご注意を!(過去記事に書いた量子力学的な、、、、)

 

聖杯」なんて書くと笑われそうなので小さく薄くしてますが、「市場は生きている」ってことは重々理解しつつ

っていうのが、自分の目指すところです

※なんちゃって相対性理論の過去記事貼っときます

 

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