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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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寄成からの卒業に向けて

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ここまで、ずっとentryは寄成としてました

その一番の理由は、自作ソフトの検証機能が寄成entryにしか対応していなかったからです

そこには 

という重大な障害があるので、仕方ない部分もあります

しかしながら、情報欠落は受け入れて、代用データで何とかすることはできるので、新システムでは何とかしようともがいてます

指値システムの問題は

  • 購入日の高値問題
  • 約定率の導入問題

がありそうです

購入日の高値問題は、情報欠落でどうしようもないですが、購入日だけ高値の代わりにに終値を使えば、計算される期待値は落ちますが代用できそうです

必ず期待値が落ちる方向でのデータ代用ですので、判断は問題なさそうです

約定率導入については考え方を変えることで導入しなくてもよさそうだと気付きました

寄成だと、100%約定するので約定率をシステムに組み込まなくていいんですが、指値だと、株価が指値まで達しなければ約定しないので、何%が約定するか? とかの約定率をシステムに組み込まないといけないように思われます

しかし、よく考えたら指値でも約定率100%でいいんじゃね? と

実際は約定したりしなかったりなので約定率100%などありえないのですが、、、

どうするか? というと、、、、

約定しなかったら、同値撤退扱いとする

どうせ、手数料は別で考えるので

約定しない=約定したけど同値撤退でいいんじゃないか と

今この考えでいろいろテストプログラム書いてますけど、いいような感じです

まだ、新システムではシグナル出したりはできないので実運用はまだ先ですが、部分的な検証はできるようになってきました

もう少しがんばります

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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