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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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所謂バックテストでの資産曲線というものを無視してみるのはどうか?

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新システムをいろいろ弄ってますが、いまだに「所謂バックテストでの資産曲線というもの」の出力ができていません

旧システムでは、いろいろ問題はあるもののエクセルのグラフ機能を使って

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こんなグラフ描かせたりはできてますが、、、、

一番普及していると思われるシストレソフトの「イザナミ」のHPから辿れば 

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こんなグラフが出てきます

2000年1月から100万で開始すれば****万利益が出ます

ってやつの根拠となるグラフです

しかし、、、、

どんなに過去の資産曲線がgoodでも未来は決してわからない

このストラテジーもこことこ2年半以上だださがりになっています

勿論、自作のストラテジーも同様にならない保証はありません(まあ、一応理論的なものはあるし、そこまで滑らかな右肩上がりでもないので、それほど酷いとは思っていませんが)

結局のところ「所謂バックテストでの資産曲線というもの」があっても、それだけを信用して淡々とシグナルどおりにトレードできるかというと「精神的にそうはいかない」というのが本音です

折角苦労して(自作ですのでプログラム作らないといけない)「所謂バックテストでの資産曲線というもの」を出力しても、信用できないのであれば、苦労する意味がないような気もしてます

今のところ、新システムでは期待値とPFを数値として出力する程度しかできませんが、

  • 3/3にバグが発覚し緊急停止
  • 3/4のバグを直したが、ストラテジー2つがポシャる(1つのみ残る)
  • 3/5に頑張ってストラテジー4つを作成

とまあ、こんな状況なんですが、、、、

3/5は一日で4つもストラテジーを作るという(自分としては)大変なことを成し遂げられたんですが(大げさw)これは「所謂バックテストでの資産曲線というもの」がまったく出力できないので、その分悩まずに済んだというだけで、、、、w

まあ、うまく書けないのですが、、、、

とにかく自己責任で、自作ツールを活用して市場で生き残っていこうとは思っていますので、、、、、

※それにしても相変わらず市販ストラテジーにはひどいのもあるようですね

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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