SU/CAR-ST-APplication-cells

自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

ぴけやねんの「俺ひまやねん」
ぴけやねん

ス・パ・カー・エス・ティー説明してね
楽しいシストレ、ス・パ・カー・エス・ティー
Sort Uniq (perl) C Awk R Selenium Tcl/Tk
Stock Trading APplication cells
ローマは一日にしてならず R,C

iTRADEも始めました
iTRADE 奮闘記

iTRADE無料でスタートできます(しばらくお待ちください)
iTRADEはリレーションワークからシナジスタに譲渡されました
現在シナジスタからの連絡待ち中です

53歳限界プログラマの憂鬱
安倍野ミックス

にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

来訪ありがとうございます
←クリックいただくと励みになります→
2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村 その他生活ブログ 仮想通貨へ

bMb/a戦略のルール化

f:id:sucar:20151115183011p:plain

昨日は4つもストラテジー作成したんですが、すべてbMb/a 戦略をルール化したものです

詳細は書けませんがある程度書いてみると、、、

  1. MxNo.の種類の選択
  2. bパラメタ条件を決める
  3. b/aパラメタを決める
  4. バックテスト 
  5. 満足できなければ2に戻る
  6. entry条件とexit条件を決める 

これだけですw

バックテストの出力はシグナル発生率、約定率、期待値、PFが数値として出る程度です

まあそっけない説明で申し訳ないので、1のMxNo.の種類だけグラフで紹介します

f:id:sucar:20160306085912p:plain

現在28種類のMxNo.があるので、グラフ形状(縮小でよく見えないですが)をみて、使えそうなものを選びます

使えるか否かは、拡張「平均への回帰」理論から考えて判断します

バックが青いのが、旧システムで採用していた(逆張リスト05C、mp16_2)やつで、黄色が今回新システムで新たに採用したやつです

一応、ある程度傾向はつかめているので、この方法でのストラテジー作成は何とかなっているんですが、ここ2年程度のデータでの検証なので、ちょっと不安も、、、

まあ、今後運用しながら考えますが、、、

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain