昨日は4つもストラテジー作成したんですが、すべてbMb/a 戦略をルール化したものです
詳細は書けませんがある程度書いてみると、、、
- MxNo.の種類の選択
- ｂパラメタ条件を決める
- b/aパラメタを決める
- バックテスト
- 満足できなければ２に戻る
- entry条件とexit条件を決める
これだけですw
バックテストの出力はシグナル発生率、約定率、期待値、PFが数値として出る程度です
まあそっけない説明で申し訳ないので、１のMxNo.の種類だけグラフで紹介します
現在28種類のMxNo.があるので、グラフ形状（縮小でよく見えないですが）をみて、使えそうなものを選びます
使えるか否かは、拡張「平均への回帰」理論から考えて判断します
バックが青いのが、旧システムで採用していた（逆張リスト05C、mp16_2)やつで、黄色が今回新システムで新たに採用したやつです
一応、ある程度傾向はつかめているので、この方法でのストラテジー作成は何とかなっているんですが、ここ2年程度のデータでの検証なので、ちょっと不安も、、、
まあ、今後運用しながら考えますが、、、
