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考えてみたら始値は損切できない

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損切を評価すべく、いろいろR言語ソースと格闘してるが、いろいろ面倒(というか根本的に解決できないものもある)

考えてみたら始値は損切できない

プログラム上で、順次損切に引っかかるか?調べて、引っかかったらそれ以降を損切設定価格と置き換える(とりあえずスリップはしないということにして)という感じで処理しようとしてるけど

考えてみたら始値は損切できない

夜中に何かあってGDしてかなり下で寄り付いたとして、それが損切ラインに引っかかっても、その始値を損切設定価格に置き換えられるはずもなく、、、、

スリップの一種かもしれないけど、始値はデータとして明らかなので、やはり処理したい

そのため、処理がだいぶ複雑になってしまった(ifelesがごてごて列挙され美しくない)

それでも一応できたけど、なんかおかしい感じもする

まあ、デバッグ頑張るしかない 頑張れ自分w

ということで、以下余興w

何かかっこいいのでスクショを貼りますw

f:id:sucar:20160320094245p:plain

かなり安定している順張りストラテジー?

左側のコマンド説明すると、、、、

>d(2013)               2013年のデータを読み込む
>r(999)     ルール999を適用
>mn(p)     前後3日の変動率をグラフ(成買で損切なし)

ってことですが、ルール999の中身は

owa0<3300 &
20<owa0 &

これだけ、つまり、前日終値が20円より大きく、3300円より小さい(とりあえずの基本ルール)というだけです

まあ、ほぼ全銘柄毎日買って翌々日に売れば、2013年はバカみたいに儲かったってだけです(一応手数料負けではないです)

全銘柄購入は資金的に無理ですが、大数の法則から考えれば、適当に(それこそ猿ダーツで銘柄選んでも)トレードしても2013年は儲かったというだけのことです

※細かなバグはまだあるかもしれませんが、一応2013年のルール999でこのグラフが得られるなら重大なバグはないかも、と安心はできます

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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