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2017/5/2 サラリーマン投資家へ登録しました

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聖杯できましたw

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折角なので、聖杯システムを作ってみましたw(過去記事見てね)

f:id:sucar:20160322203355p:plain

ある逆張りセットアップで

x=0:寄成でentry

sng=0:損切はしない

rkk=4:4%UPで利確

という、entry-exit条件での資産増減グラフ(簡易版です)

(意外にも)そこそこ儲かっている(期待値低いので手数料考えると大して儲からないが)

しかし、ドローダウンがひどい

そこで、寄成ではなく、始値の下で指値することにする

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x=0 ⇒ x=4.1:4.1%下で指値

期待値はほんのちょっと上がったけど、約定率下がった うーん

そこで魔法のスイッチを入れる(opx=1)

f:id:sucar:20160322204141p:plain

opx=1:entry当日の高値で利確判定する

すると、勝率100% DDなしの聖杯ルールの出来上がりw

勿論、実際の運用ではうまくいかない(過去記事みてね)

理解してるとなんてことないが、気づかずに(ここまでひどくはないとしても)「結構いいストラテジーできた!」とかなってることはあるかもね

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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