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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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53歳限界プログラマの憂鬱
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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

約定率vs期待値

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なぜR言語に拘っているのか?

ということで、折角なのでシミュレーション結果を公開(特別サービス)

f:id:sucar:20160409085150p:plain

R言語で自作関数を作るとこんなグラフが簡単に作れる

横軸は約定率

縦軸は期待値

プロットがばらついているのは日足データから決定できない部分でサイコロを振っているため

このデータでは指値=安値と同値になった時、約定するかどうかをサイコロを振っている(ここでは確率20%で約定と控え目な設定)

ここから読み取れるのはまさに結果ではなく傾向なので、所謂カーブフィットでないルール作りに役立つはず

ちょっとだけ条件を変えると

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なるほどばらつきが減った(大数の法則?)

追記)折角なので2008年データで同じことを

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 一応傾向は同じ

更に追記)2010年でも

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全然だめぽ

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こちらはそんなに悪くはない

ということはなぜか2010年だけは猿ダーツがうまくいかなかった、ということになるのだが? 理由は不明

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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