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猿ダーツテストの纏め

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折角なので、猿ダーツストラテジーの纏めの記事

そもそもの経緯としては

  • これまでのストラテジーはentryは寄成だけだった
  • 始値の〇%下で指値でentryした方がいいんじゃないか?と思い始める
  • 他の方のブログを見てると「仕掛けましたがhitせず」とかが多い気がするし

ということで、セットアップは思い切り単純にして、始値の〇%下をいろいろ振って検証してみると意外に高い期待値が得られました

で、この単純なセットアップ&始値の〇%下で指値でentryでしばらくトレードしてちょっとだけ儲け出たのですが、何かおかしいので調べてみると

  • プログラムミスでセットアップが意味のない抽出になっていた
  • プログラムミスを直して検証すると全然儲からない結果に!

どうやらセットアップの方には意味はなく、ランダムな猿ダーツで、始値の〇%下で指値でentryだと儲かるような検証結果だと、、、、

そこでいろいろ検証を進めてみると

  • 始値の〇%下をある程度深くしていくと期待値が上がる
  • 低位株、ボロ株だとかなり儲かる

という検証結果に

ということで

〇猿ダーツ1号 前日終値が35円以上50円未満の銘柄から猿ダーツで10銘柄抽出

〇猿ダーツ2号 前日終値が50円以上70円未満の銘柄から猿ダーツで7銘柄抽出

という2つのルールで5日間だけentryしてみたのですが、、、

結果)

〇猿ダーツ1号

  • 10×5=延べ50銘柄にentry
  • 延べ8銘柄約定 約定率16%
  • 投入金額 739,200
  • 手仕舞い金額 726,600
  • 損益 -12,600
  • 期待値 -1.7% (手数料別)

     

〇猿ダーツ2号

  • 7×5=延べ35銘柄にentry
  • 延べ2銘柄約定 約定率5.71%
  • 投入金額 335,900
  • 手仕舞い金額 345,600
  • 損益 9,700
  • 期待値 +2.9% (手数料別)

という結果に

まあ、5日間程度では判断できないところもありますが

  • 検証結果との大きな乖離はなさそう
  • 低位株&ボロ株が検証上儲かるのにはからくりがある

という確認はできました

「低位株&ボロ株が検証上儲かるのにはからくりがある」についてですが、、、

低位株&ボロ株だと指値同値問題が発生しやすくなります

もし、指値同値で100%約定すれば実は非常に儲かります

しかし、5日間のテストでは指値同値の際、ほとんど約定しませんでした(やっぱりねって感じ)

  • 猿ダーツ1号 指値同値約定率 1/7=14.3%
  • 猿ダーツ2号 指値同値約定率 0/4=0%

とまったく0%ではないですがかなり低い

とはいえ、検証で指値同値約定率=0%と設定してもそこそこ期待値は出てましたので全然ダメというわけではないですが

まあボロ株ですと上場廃止を食らう可能性もありますが、そこはシストレでは検証できません

とにかく、長周期の地合の変化に気を付けて約定率をある程度低く(目安として10%以下)コントロールできればある程度うまくいきそうな感じです

ただ、とりあえず猿ダーツの市場投入はこれで終わりにしてもう少しまっとうなwストラテジーの検討をしていこうと思っています

※実をいうといろいろ検証してるのですが、猿ダーツよりよさそうな検証結果が得られていないw うーん困ったw まだまだ迷走は続きそうです

                           

                     

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