このところ好調の逆張り暫定1号ですが、たまにはバックテストでの確認を
新システムで稼働させているので、R言語環境でこんなグラフになります
ここ1ヵ月くらい、微益を積み上げており、好調のようです
縦軸は厳密ではないですが、あるポジションサイズをとった時の利益(単位は万円)ですが、現在は1/6程度のポジションサイズなので、80万くらいでしょうか?
ルールはR言語で記述されてまして
#暫定1号
#25日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h25<-hei25(s)
ans<-tapply(s$h25,s$j,quantile,0.001)
ans0<-hei(ans,10)
q <- subset(s ,
#M525
s5m(sp0m)+5*s25m(sp0m)<10 &
#
h25<ans0[j+1]&
h25< (-20)&
dai>100000000&
TRUE )
#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
ans<-c(ans,indexi)
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)
こんな感じですw
もはや自分でもよくわからなくなったw
基本となっている理論は平均への回帰のみです
勿論、平均値への回帰ではないので(過去記事探すとわかるかも)
珍しいこと(=起る確率が低いこと)はそんなには続かない、という理論に基づいています