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自己流株シストレ真面目で時におバカな独り言ブログ

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怪しいブログwatch

 
 悪徳商法へ誘う怪しいブログに関する警鐘記事あり
 カテゴリ「怪しいブログ」を見てください
 

逆張り暫定1号

f:id:sucar:20151115183011p:plain

このところ好調の逆張り暫定1号ですが、たまにはバックテストでの確認を

f:id:sucar:20160605080225p:plain

新システムで稼働させているので、R言語環境でこんなグラフになります

ここ1ヵ月くらい、微益を積み上げており、好調のようです

縦軸は厳密ではないですが、あるポジションサイズをとった時の利益(単位は万円)ですが、現在は1/6程度のポジションサイズなので、80万くらいでしょうか?

ルールはR言語で記述されてまして

#暫定1号

#25日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h25<-hei25(s)
ans<-tapply(s$h25,s$j,quantile,0.001)
ans0<-hei(ans,10)

q <- subset(s ,
#M525
s5m(sp0m)+5*s25m(sp0m)<10 &
#
h25<ans0[j+1]&
h25< (-20)&
dai>100000000&

TRUE )

#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
ans<-c(ans,indexi)
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)

こんな感じですw

もはや自分でもよくわからなくなったw

基本となっている理論は平均への回帰のみです

勿論、平均への回帰ではないので(過去記事探すとわかるかも)

珍しいこと(=起る確率が低いこと)はそんなには続かない、という理論に基づいています

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain