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 自分用メモ
05C_9y0T1 24 DblV 9-17要調整 今は9 05C_OR_0 60 成績良くない長期下落相場では停止 今はOK (No filter で指値-3、利確3+5 もいい感じ) 05C_OR_0Pi0 60 常時運用可能(シグナル少ない) mp16_3_0 60 常時運用可能だが1年以上ヨコヨコはあり得る mp16_3_0T1 24 常時運用可能だが大きな暴落はある 要再検討

逆張り暫定2号投入

f:id:sucar:20151115183011p:plain

逆張り暫定1号のルール(R言語ソース)を適当に弄ってみたら、結構いい結果が返ってきたので

f:id:sucar:20160605110044p:plain

早速来週より投入

#暫定2号
#75日移動平均乖離率が小さい順の下から0.1%
s$h75<-hei75(s)
ans<-tapply(s$h75,s$j,quantile,0.001)
ans0<-hei(ans,10)

q <- subset(s ,
#M575
s5m(sp0m)+5*s75m(sp0m)<10 &
#
h75<ans0[j+1]&
h75< (-25)&
dai>100000000&

TRUE )

#ソートしていないので猿ダーツ
index<-tapply(-q$dai,q$j,order)
ans<-NULL
for (i in 1:length(index)) {
ans<-c(ans,indexi)
}
q$ord<-ans
p<-subset(q,ord<=10)

こんなやつ

ほぼ「逆張り暫定1号の25日移動平均を75日移動平均に置き換えた」だけのルール

こんな感じで派生ルールが発掘できれば楽だけど、はてさてどうなる?

 

f:id:sucar:20150414192227p:plain

CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

f:id:sucar:20150414193802p:plain