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資金設計について

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これまでいい加減だった資金設計について「ああでもない、こうでもない」とエクセル上で悪戦苦闘

とりあえずのものはできたので、ワークシートの一部を公開

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肝心の資金部分は切り取ってますw

普通の資金設計って、

  • 資金をいくつかに分けて
  • ストラテジー毎に割り振って
  • 信用取引してるなら倍率もストラテジー毎に決めて
  • 暴落用に別資金を確保

みたいな感じだと思うけど・・・

ストラテジー毎に資金割り振るのがどうしてももったいない気がするので

  • 1銘柄当たり金額上限(場合によっては下限も)を決める
  • 金額上限(下限)はバックテストでいいところを探っておく
  • トータル資金はとりあえずとしておく
  • 過去2年間のバックテストで日々の拘束資金を厳密でなくいいので求める
  • 日々の拘束資金合計MAXが高すぎるなら以下の工夫する(実資金はではないので)
  • メインストラテジーを優先とし
  • メインストラテジーの日々の拘束金額が一定(=X)を超えたらサブストラテジーは一時的にstopする
  • 日々の拘束資金合計MAXが運用可能であることを確認(Xで調整)

こんな感じで纏めたルールだと2年(500日)で利率100%以上となった(単利計算で年利50%)

まああくまでバックテストで資金設計のカーブフィットかもしれないのだけどね

今後、想定以上の下げ相場になったら過去2年資金拘束MAXを超えるかもしれないけど、まだまだ倍近くの資金は何とかなるので大丈夫じゃないかと思うのです

最近パフォーマンスが落ちてるのは気になるんですが、しばらくこれで運用してみます

 

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CとRでス・パ・カー・エス・ティー
高級アセンブラC言語と統計分析R言語を
駆使して生まれたその名は、ス・パ・カー・エス・ティー!

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